Управление рисками

      Кубанский Государственный  университет

      Экономический факультет

      

        
 
 
 
 
 
 
 

      РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

      Управление  рисками 
 
 
 
 

Выполнил: 
 
 
 

Преподаватель: 
 
 
 

студент 3 курса ОДО,

специальности «Антикризисное управление»

Марук А.В. 

Руденко О.Н  
 
 
 

Краснодар 2004 

Содержание 

Введение………………………………………………………………………..2 

Глава 1. Основы управления рисками………………………………………...3

1. Общие понятия управления рисками……………………………………3
2. Системный подход в управлении рисками……………………………..6

 

Глава 2.  Процесс управления рисками……………………………………….11

  2.1 Классификация  решений управления рисками………………………….11

  2.2 Типовые  алгоритмы риск-решений………………………………………14

  2.3 Финансовое  управление рисками…………………………………………17 

Заключение………………………………………………………………………22

 Список используемой  литературы……………………………………………..23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

    Любое производство связано с определенными  рисками – финансовыми, природно-естественными, экологическими, политическими, транспортными, имущественными, производственными, торговыми, коммерческими, инвестиционными, рисками, связанными с покупательной способностью денег, инфляционными и дефляционными, валютными, рисками ликвидности, упущенной выгоды, снижения доходности, прямых финансовых потерь, процентными, кредитными, биржевыми, селективными.

    Что касается сельского хозяйства как наибольшей составной части АПК страны, то с ним связаны, прежде всего, природно-естественные, экологические риски, а также риски снижения доходности. К первым можно отнести риск неурожая вследствие неудовлетворительных природно-климатических условий, атаки насекомых и падеж скота. Управление этими рисками является довольно проблематично, так как их предотвращение не в силах производителя продукции. Однако на предприятиях создаются специальные резервные фонды на случай убытков, связанных с этими видами рисков. Экологические риски – это ухудшение состояния почв, загрязнение вод и пр.  Риск снижения доходности связан с устойчивой тенденцией отставания цен на с.-х. продукцию от цен  в стране в целом. Управление этим риском – задача государства.

    Для того, чтобы сформировать систему эффективного управления рисками необходимо наличие подготовленных специалистов в области риск-менеджмента. Наличие такого огромного количества разновидностей рисков, которые для каждого отдельного предприятия и производителя – свои, обуславливает необходимость их анализа, учета и управления.  

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ   УПРАВЛЕНИЯ   РИСКАМИ 

    

1. Общие понятия управления рисками

 

    По  мере развития цивилизации, техники, технологий, повышением роли человеческого фактора значение управления рисками только возрастает.

    Управление рисками так же влияет на эффективность операции и системы, как и управление получением целевого эффекта, управление ресурсами, что позволяет рассматривать управление рисками как одну из составляющих общеорганизационного процесса управления.

    Для предприятия в равной мере важно  управлять политическими, финансовыми технологическими, кадровыми рисками, обеспечивать противопожарную безопасность,  управлять действиями в условиях чрезвычайных ситуаций, экологическую защиту и др.

    Управление  рисками должно быть интегрировано  в общеорганизационный процесс, должно иметь свою стратегию, тактику, оперативную реализацию. Отмечается, что важно не только осуществлять управление рисками, но и периодически пересматривать мероприятия и средства такого управления.

    Высокая эффективность расходования ресурсов при выполнении программы управления рисками может быть обеспечена только в рамках системного подхода. Этот подход в риск-менеджменте является самым распространённым.

    Управление  риском становится актуальным после обнаружения риск-проблемы. При этом должны использоваться результаты анализа и моделирования риска.

    Вообще  же по отношению к риску, как вероятной  неудаче, возможны следующие управляющие  действия: предупреждение, снижение, компенсация ущерба, поглощение.

    Предупреждением (устранением) называют исключение источника риска в результате целенаправленных действий субъекта риска. В предупреждении риска же выделяют два подхода: широкий и узкий.

    Узкий подход состоит в предупреждении риска за счет конкретных мероприятий, проводимых за счет страховых сумм и по инициативе страховщика. Широкий подход реализуется вне рамок страхования.

    Снижением (контролем) риска называется снижение вероятности реализации источника риска в результате действия субъектов риска.

    Снижение  рисков может осуществляться различными методами, в том числе посредством применения таких  методов, как диверсификация, секьюритизация, лимитирование.

    Дивесификация - распределение риска между несколькими, объектами, направлениями деятельности и др.

    Секьюритизация - разделение операции кредитования на две части (разработки условий кредита  и заключение договора; кредитование) с выполнением каждой из этих частей различными банками.

    Лимитирование - установление предельных размеров инвестиций, партий закупаемых товаров, выдаваемых кредитов и др.

    Финансовым  инжинирингом называют использование финансовых деривативов для управления рисками.

    За  рубежом считается, что финансовый инжиниринг уже достаточно оформился  как отдельная финансовая специальность. Вместе с тем известные зарубежные исследования методов управления риском оставляют вне поля зрения такие важных направления, как использование специальных форм сделок (факторинг, аккредитив и др.), использование организационно-правовой формы для снижения риска субъекта рыночной деятельности и др. Это позволило выделить нефондовое страхование. При нефондовой форме страхования расходы на страхование включают в цену при первичном распределении цены.

    Нефондовое  страхование - это замкнутые отношения между участниками коммерческой сделки или проекта по уменьшению возможного ущерба за счет снижения уязвимости объектов риска посредством специально разработанных финансовых инструментов, видов сделок, исполнения ролей и др.

    При этом представляется возможным считать, что если фондовое страхование - это порождение защитной функции риска, то нефондовое страхование - это порождение конструктивной стимулирующей функции риска.

    Фондовое  страхование экономически более целесообразно, если меры по предупреждению и снижению риска недостаточно эффективны и(или) дороги.

    Страхованием (фондовым страхованием) называют перераспределительные замкнутые отношения участников договора страхования в денежной форме по поводу компенсации ущерба. Самострахование - принятие риска на себя, создание субъектом риска специального фонда для возмещения вероятного убытка.

    Поглощением риска называют принятие его без дополнительных мер предупреждения, снижения или страхования.

    Необходимо  делать принципиальное отличие между  самострахованием и отказом от страхования без принятия каких бы то ни было мер (поглощением риска). Часто на поглощение риска идут, если крупное государственное или муниципальное предприятие имеет возможность включить большую часть убытков в текущие расходы.

    Поглощение  риска характерно для современной  социально-экономической ситуации в России по следующим основным  причинам:

    -   отсутствия  финансовых  ресурсов  для  страхования    как  у юридических, так и  у  физических лиц;

    - относительной ненадежности части страховщиков в условиях   политической   нестабильности,   инфляции,   отсутствия  доходных и надежных инвестиционных инструментов.

    Это обстоятельства делают для предпринимателей управление риском особенно актуальным. Управление риском должно рассматриваться на иерархических уровнях: государства и его подсистем (политической, социальной, региональной, отраслевой), финансово-промышленных групп и холдингов, предприятий, семьи и гражданина.

    Процесс управление рисками включает целеполагание, маркетинг, менеджмент.

    Риск-целеполагание при управлении рисками - процесс и результат выбора наилучшей цели в управлении риском с учетов располагаемых ресурсов и ограничений текущей социально-экономической, рыночной ситуации.

    Риск-маркетинг - выбор методов и инструментов управления рисками при определенных целях управления с учетом реально существующих ограничений на использование конструктивных, технологических, организационных (охрана труда и техника безопасности), финансовых инструментов доступных для субъекта риска в конкретной ситуации.

    Риск-менеджмент - поддержание баланса между ресурсами, людьми, целями в процессе достижения определенных риск-целей с использованием найденных в процессе риск-маркетинга конструктивных, технологических, организационных (охрана труда и техника безопасности), финансовых инструментов.

    Риск-менеджмент как и любой менеджмент, должен включать планирование, мотивацию, организацию и контроль.

    Важно помнить, что управление рисками  одновременно является как наукой, так и искусством. Чем более оригинальным является проект, тем выше роль искусства в управлении рисками. Поэтому эффективность управления рисками может быть повышена не только за счет применения научных методов, но и творческих удач субъекта риска.

    Существенным  для управления рисками является и то обстоятельство, что субъект, а иногда и объект такого управления, как правило, находится в стрессовом состоянии.

    Управление  рисками возможно как в направлении  увеличения возможного выигрыша, так и в направлении снижения возможного проигрыша. Методы увеличения возможного выигрыша в настоящей книге не рассматриваются, как и вопросы противопожарной безопасности и техники безопасности, охраны (физической защиты сотрудников и имущества), охраны труда, управления конфликтами. 

    

2. Системный подход в управлении рисками.

 

    В связи с усложнением условий  производственно-хозяйственной деятельности, нарастающим многообразием источников и возможных последствий риска их необходимо рассматривать в системной связи с другими факторами и параметрами хозяйственной и производственной деятельности субъектов рынка.

    Необходимость системного подхода связана и  с ростом расходов на контроль и  управление рисками на всех иерархических  уровнях (государство, предприятие, индивидуум). Эти расходы снижают эффективность общественного производства, а также могут влиять на социально-экономическую ситуацию в стране.

    Системный подход в управлении рисками основывается на том, что все явления и процессы рассматриваются в их системной связи, учитывается влияние отдельных элементов и решений на систему в целом. Системный подход может находить свое выражение в том, что:

    1)  целью обеспечения безопасности  деятельности должна быть системная  параллельная защита геополитических,  политических,    социальных,    экономических,    финансовых    процессов, защита  окружающей  среды,  конструкторских  и  технологических структур экономики от чрезмерных  (недопустимых)  рисков.  Одновременно    должны    использоваться    техника    безопасности, охрана труда, управление конфликтами. Если не удается обеспечить баланс целей при управлении  рисками,  то положительный эффект не будет достигнут.  Если не удастся обеспечить безопасность  хотя бы по  одному фактору,   то  не удастся обеспечить  и безопасность  в  целом.   Например,   если  отсутствует экологическая безопасность, то одного этого уже достаточно, чтобы население чувствовало себя незащищенным;