Теоретико-методологические основы системы управления проектными рисками

 

     Содержание

      Титульный лист                                                                                       1

      Содержание                                                                                              2

      Введение                                                                                                   3

1.   Теоретико-методологические основы инвестиционных рисков         4

1.1 Проблема классификации рисков                                                          4

1.2 Характеристики риска инновационного проекта                               10

2.   Теоретико-методологические основы системы управления проектными рисками                                                                                                         12

2.1 Управление  проектными рисками                                                       12

2.2 Построение  системы управления проектными  рисками                   14

       Заключение                                                                                           19

      Список литературы                                                                               20 

 

      Введение

     Разработка  радикального нововведения является вероятностным  процессом, осуществляемым в условиях фундаментальной неопределённости. При всех чертах нововведения, отличающих его от революционной научной  идеи, на каждом из этапов исследовательской  стадии его разработка может привести к отрицательным результатам, что, понятно, приведёт к потере средств, выделенных на его финансирование.

     Актуальность  работы состоит в том, что риск – это своего рода вероятностная  и стоимостная оценка реализации негативной составляющей экономической  тенденции, позиционированной в  определённой сфере. Риски предполагают более высокую степень структурированности  понятий об управленческой ситуации и её угрозах.

     Целью работы является рассмотрение рисков инновационного проекта. Для достижения поставленной цели необходимо решение  следующих задач:

1. исследование основных характеристик рисков инновационного проекта;
2. раскрытие проблемы классификации рисков инновационного проекта;
3. описание процедуры построения системы управления проектными рисками;
4. определение управления проектными рисками.

 

 

      1. Теоретико-методологические  основы инвестиционных  рисков

     1.1 Проблема классификации  рисков

     При организации системы управления рисками инновационного проекта  на предприятии необходимо помнить, что эффективность действия данной структуры определяется, прежде всего, соблюдением принципа синергетического эффекта. Данный принцип предполагает, что совокупный результат действий любой системы определяется, во-первых, степенью целевой и действенной однонаправленности её компонентов, а во-вторых, качеством работы каждого из них. При этом лимитирующими факторами совокупной эффективности этой системы будут являться параметры наиболее слабого из её звеньев. Из этого следует, что в задаче повышения эффективности риск-менеджмента в рамках управления инновационным проектом не существует второстепенных элементов, и оптимизация действий каждого из них является стратегически важной задачей для предприятия. Это относится и к одному из ключевых этапов риск-менеджмента – задаче классификации рисков.

     Систему классификации рисков инновационного проекта необходимо выстроить также  в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к этой классификации:

1. Обеспечение объективного и адекватного представления о совокупности рисков инновационного проекта.
2. Априорное обеспечение возможности эффективного включения получаемой информации о рисках в систему разработки оптимального решения по управлению ими и обеспечение возможности наиболее оптимальной реализации принятого решения.
3. Предоставление возможности выделить наиболее важные для данного субъекта риски.
4. Обеспечение снижения влияния неполноты информации, то есть расширение круга известных предвидимых рисков.
5. Предоставление возможности судить на основе классификации о применимости тех или иных методов управления рисками и успешности их применения.
6. Выделение круга параметров ретроспективного характера, который предприятие должно принимать во внимание при характеристике рисков инновационного проекта.
7. Предоставление информации о тех рисках, на которые предприятие не в состоянии оказывать управленческое воздействие.

     В соответствии с этим предлагается ввести следующую группу классификационных факторов для рисков инновационного проекта:

     1. Источник риска.

     Поскольку одной из характеристик риска  является то, что он всегда создаётся  конкретным объектом, а не является абстрактным понятием, одним из классификационных  признаков должен быть источник риска. Выделение его в качестве классификатора позволит определить весь спектр объектов-участников в образовании "рискограммы" инновационного проекта, то есть распределить усилия риск-менеджмента по конкретным объектам.

     2. Управляемость.

     В силу бинарной природы риска целесообразно  ввести разделение рисков по критерию управляемости и возможности  воздействия на источник риска. В  данном случае постановка задачи риск-менеджмента  сводится к определению "рискообластей", на которые необходимо и нужно оказывать определённое управленческое воздействие и "рискообластей", под которые необходимо вырабатывать адаптационные механизмы в силу невозможности управления ими.

     3. Приемлемость.

     Так как риски инновационного проекта  характеризуются различной степенью последствий наступления того или  иного неблагоприятного события, как для инновационного проекта, так и самого субъекта, реализующего данный инновационный проект, целесообразно включить в набор классификаторов риска такой параметр, как приемлемость. Его введение позволит распределить риски по весомости с точки зрения воздействия на реализацию проекта. С позиции данной классификации одной из основных задач риск-менеджмента инновационного проекта является ранжирование риска по степени его допустимости, как с точки зрения объективной оценки, так и с точки зрения конкретного экономического субъекта, продуцирующего и реализующего определённый инновационный проект. Основная задача данной классификации – выделение так называемой совокупности критических рисков, наступление которых недопустимо, т.к. это однозначно приводит к срыву проекта.

     4. Время возникновения.

     В связи с тем, что признаком  совокупности рисков инновационного проекта  является разновременность появления  её элементов, в классификацию этих рисков необходимо ввести ссылку на определённую стадию проекта. Это позволит выработать единую систему управления рисками  во временной взаимосвязи действий, а также оптимально распределить усилия по прогнозированию и принятию превентивных и оперативных мер.

     5. Продолжительность воздействия.

     Так как характеристикой любого риска  является наличие последствий, которые  выражаются не только в размере возможного убытка, но и в продолжительности  воздействия последствий рискового  события на субъект инновационного проекта, предлагается классифицировать риски по продолжительности воздействия  на систему инновационного проекта. Введение главного классификатора позволит определить тяжесть того или иного  события с позиции продолжительности воздействия на предприятие. Здесь задачей риск-менеджмента является выделение в особую группу рисков, способных стать генетическими. Такая группа рисков нуждается в четкой выработке программы долгосрочного управления и мониторинга.

     6. Степень детерминированности.

     Поскольку природа риска инновационного проекта  соответствует сущности самого инновационного проекта, то одной из характеристик  риска является его информационная сложность, многокомпонентность, порождаемая  тем, что ни один из инновационных  проектов не реализуется в рамках различной информационной среды, от детерминированной до принадлежащей к системе нечетных множеств, то и сама совокупность рисков состоит из набора:

     · вероятностно-детерминированных рисков, для которых распределение случайной величины точно известно, но неизвестно какое конкретно значение примет случайная величина;

     · рисков, характеризующихся субъективной вероятностью (распределение случайной величины неизвестно, но известно вероятности отдельных событий, определенные экспертным путем);

     · рисков с природой интервальной неопределенности (распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определенном интервале);

     · а также рисков, принадлежащих к природе нечеткого множества, когда исход события известен лишь в некотором приближении с определенной степенью принадлежности к этим исходам.

     Из  данного определения риска следует, что, во-первых, у рисков инновационного проекта разная возможность прогнозирования, а во-вторых, разная природа распознания, а соответственно, и разная возможность  применения того или иного метода распознания и прогнозирования. В связи с этим целесообразно  в качестве классификационного признака ввести степень детерминированности  рисков. Данная классификация позволит исследователю определить метод  описания того или иного риска, а  также аппарат описания и анализа  совокупного риска инновационного проекта.

     7. традиционность-специфичность.

     Принимая  во внимание, что риск инновационного проекта - это совокупность рисков, специфических конкретно для данного инновационного проекта, реализуемого в среде конкретного экономического субъекта и рисков, характерных для традиционных бизнес процессов, предлагается ввести в качестве критерия классификации признак традиционности или специфичности рисков. Необходимость введения этого признака базируется на определении инновационного проекта, который обладает как особенностями по сравнению с рисками традиционных видов финансово-хозяйственной деятельности, так и общностями, предполагая, что, в силу такой двойственной природы, ему присуще как традиционные риски, так и специфические для данного проекта. При этом здесь целесообразно выделить отдельно риски, связанные с инновационным проектом, а также с конкретным предприятием, отраслью и т.д. Информация совокупности традиционных рисков конкретного инновационного проекта позволит использовать оптимальный, уже апробированный аппарат управления рисками для традиционных бизнес процессов и выстроить взаимосвязанную систему управления рисков инновационного проекта в целом с учетом наличия специфических рисков.

     8. Ретроспктивность, "генетичность".

     Учитывая, что риск инновационного проекта  это не только совокупность рисков, порождаемых принятием решения  о реализации инновационного проекта, но вся совокупность рисков продуцирующего его субъекта, целесообразно добавить ретроспективность ("генетичность") к группе классификационных факторов. Данная классификация рисков позволит сделать вывод о том, какие риски в проекте являются порождением текущей деятельности предприятия, а какие связаны непосредственно с внесением в деятельность предприятия инновационной задачи. Такая классификация поможет определить взаимосвязь ретроспективных и перспективных рисков, приоритетность их воздействия на ход реализации инновационного проекта и в зависимости от этого выстраивать ту или иную систему управления.

     На  основании использования данных базовых классификационных признаков  могут быть получены итоговые классификации  рисков инновационного проекта, или  так называемые динамичные "рископрофили", предоставляющие информацию на основе сопоставления следующих динамичных "рископанорам":

1. Текущей и инновационной по постановке задачи о реализации инновационного проекта и после принятия данного решения. Данное сопоставление позволяет определить, к чему приходит предприятие при реализации конкретного инновационного проекта. Это позволяет судить о целесообразности осуществления инновации в рамках данного предприятия.
2. Начальной и финальной по отношению к выработке системы мер по управлению рисками. В данном случае "рископрофили" предоставляют возможность оценки целесообразности осуществления проекта с учетом разработанной системы управления рисками. Данная классификация позволяет сопоставить стартовый, базовый "рископрофиль", состояние системы рисков на момент принятия решения о необходимости осуществления конкретного инновационного проекта и о финальном риске после разработки системы управления риском.
3. "Поэтапных", констатирующих состояние "рискосистемы" проекта на определенных этапах его осуществления, предоставляющих возможность судить об эффективности реализуемой системой управления рисками.