Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2011 в 15:54, дипломная работа
Цель работы – более глубокое понимание принципа действия индикатора MACD, выявление его недостатков, его возможное улучшение.
Главная функция индикатора MACD – указание моментов времени, когда на ценовом графике зарождаются или/и заканчиваются тренды. Иногда генерация сигнала может быть ложной или запаздывающей. Для оптимальности работы индикатора требуется найти правильные настройки или исправить компоненты.
Введение 4
Постановка задачи 7
Использование технического анализа для прогнозирования биржевых цен 8
Основополагающие принципы технического анализа 8
Особые черты технического анализа. 11
Индикаторы технического анализа 14
Понятие и виды индикаторов 14
Опережающие и запаздывающие индикаторы 16
Скользящее Среднее (Moving Average, MA) 18
Определение индикаторов 18
Расчет индикаторов 20
Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) 24
Определение индикатора 24
Расчет индикатора 26
Сигналы индикатора 26
Модификация индикатора 28
Заключение 32
Список используемых источников 34
На рисунке 4 изображен график индикатора MACD,найденный как разность между экспоненциальной скользящей средней и простой скользящей средней и сигнальная линия, найденная от этого MACD как экспоненциальная скользящая средняя.
Рисунок 4
На рисунке 5 красной линией изображен график индикатора MACD, найденный как разность между экспоненциальной скользящей средней и простой скользящей средней, а зеленой линией изображена сигнальная линия, найденная от этого MACD как простая скользящая средняя.
Как видно из графиков наилучшим результатом является последний график, где индикатор MACD, найден как разность между экспоненциальной скользящей средней и простой скользящей средней, а сигнальная линия, найдена от этого MACD как простая скользящая средняя.
В приложении рассмотрены несколько графиков и приведена сравнительная таблица, где продемонстрированы преимущества данного модифицированного индикатора MACD перед стандартным.
Роль финансового рынка в мире непрерывно растет. Используя его инструменты, правительства и корпорации, по оценке ряда исследователей, привлекают до 75% необходимых для экономики средств.
Тенденции на финансовых рынках можно выявлять и исследовать при помощи технического анализа. Трудно переоценить знание технического анализа для работы на современных биржевых рынках. Как минимум, он позволяет стабильно уменьшать риск и увеличивать прибыль. Любому интересующемуся трейдеру, при использовании даже не самых мощных персональных компьютеров, доступно большинство методов прогнозирования цен. Все методы технического анализа работают на практике уже многие годы и приносят пользователям немалый доход.
Важнейшими инструментами технического анализа являются индикаторы. В данной работе рассмотрены индикаторы SMA, EMA, MACD, изучены принципы их действия. Скользящие средние и индикатор MACD — это примеры следующих за тенденцией, или «запаздывающих», индикаторов. Такие индикаторы превосходно действуют при относительно длительных ценовых тенденциях. Они не предупреждают о предстоящих изменениях цен, а просто сообщают о направлении их движения (т.е. росте или падении), ориентируя нас на соответствующие действия.
Центральное место занимает изучение и модификация индикатора MACD. Его основным недостатком является большое количество ложных и/или запаздывающих сигналов. Сравнительным путем мы постарались оптимизировать настройки индикатора для преодоления данной проблемы. В итоге была выбрана модификация, показывающая наилучшие результаты. Значит, поставленная задача в работе была выполнена.