Лекции по "Финансовая статистика"

36

 

Таблица 4

Кредитная задолженность (на 01.01.2006 г.)

 

Российская Федерация	9750 млрд руб.
Москва	8300 млрд руб.
Региональные коммерческие банки	1450 млрд руб.
Доля региональных КБ = 64%

Отсюда следует сделать вывод, что лучшие региональные банки занимают устойчивое положение в экономике страны, пережили этапы модернизации и реорганизации, экономических спадов и провалов и наращивают свою значимость и влияние.

Стоит обратить внимание, что в последние годы операции по отзыву лицензий среди региональных банков существенно сократились (табл. 5).

Таблица 5

Отзыв лицензий у коммерческих банков в 2003—2006 гг.

 

Отозвано (аннулировано) лицензий	на 01.01.2003 г.	на 01.01.2003 г.	на 01.01.2006 г.	на 22.08.2006 г.
Всего	16	33	40	38
в   том   числе в Московском регионе	12	23	35	33

Региональные банки ближе к жизни регионов, к населению, к руководящим кадрам и они поднимают авторитет банковской системы в целом.

И к тому же региональные банки работают в обстановке больших трудностей, так как на них очень сильно влияет глобализация финансовых рынков, и они часто оказываются вне струи этого направления.

37

 

По региональным банкам существенно бьет концентрация финансовых ресурсов в столице. Так как 90% валового внутреннего продукта производится в регионах, а 70% финансовых ресурсов страны находятся в столице, то это почти ограбление регионов.

Как говорится в исследовании, подготовленном аналитиками Raiffeisen Zentralbank (RZB), банковская система России дорастет до уровня банков стран Центральной Европы через четыре года. Как считают российские специалисты, прогноз сбудется благодаря новым банковским услугам, которые будут распространяться среди потребителей.

Предполагаются высокие темпы роста банковских активов в России, т. е. за четыре года они вырастут до 30,4 трлн руб. с 9,75 трлн руб. и к 2010 г. составят 71,9% от ВВП вместо 45,5% 2006 г. К 2010 г. суммарные активы российских кредитных организаций должны будут превысить активы банков Центральной Европы. Но на данный момент они в 5,6 раза меньше, чем активы крупнейшего банка мира — Mitsubishi UFJ Financial Group, и в 5,3 раза меньше, чем активы самого большого американского банка — Citigroup.

 

ЛЕКЦИЯ № 4. Статистика страхования

Российский страховой рынок возник в 1992 г. Так как с тех пор произошло много перемен, то сегодня стало понятно, что страхование есть неотъемлемая часть экономики. Современное рыночное хозяйство подвержено множественным рискам природного, экономического, техногенного, политического характера. Следовательно, возрастает вероятность наступления рисковых событий, рост стоимости объектов страхования. И все это требует высокого профессионализма в управлении финансами, знания современных методик и умения их использовать. Зарубежный и российский опыт страхового бизнеса показывает, что сбор, обработка и анализ статистической информации являются основными вопросами, связанными с обеспечением высокой эффективности страховой деятельности. И к тому же, качество страховых услуг в основном зависит от наличия полной и достоверной страховой статистики. В Российской Федерации существуют центры сбора и обработки статистической информации, такие как: орган страхового надзора (Росстрахнадзор), орган страхового регулирования (Минфина России) и Госстат России. В целях оперативного информирования о деятельности страховых организаций и текущего надзора за их финансовым состоянием орган страхового надзора (Росстрахнадзора) и органа страхового регулирования (Минфина России) собирают статистические данные поквартально, Госстат России — информацию о годовых итогах деятельности страховщиков по более широкому перечню вопросов. Следует отметить, что статистические данные о системе страхования нужны не только в целях государственного надзора за деятельностью страховщиков, так как наличие достоверной страховой статистики и постоянное ее совершенствование способствуют решению следующих важнейших задач страхового бизнеса:

1. обеспечение эффективного взаимодействия между страховщиками и органами надзора за страховой деятельностью со стороны государства;
2. анализ состояния, динамики и структуры российского страхового рынка;

39

 

3. обеспечение достоверности и качества обоснования экономической целесообразности принятия различных законопроектов в области страхования, а также их реализации;
4. гарантия открытости страховщиков для отечественных и иностранных партнеров (страхователи имеют законные права на информацию о качестве страховых услуг и об их исполнителях);
5. повышение эффективности тарифной политики российских страховщиков и, как следствие, деятельности всех участников страхового бизнеса;
6. оптимизация процесса лицензирования страховой деятельности, лицензионных условий и технологий страхования, повышение качества расчетов страховых тарифов и бизнес-планов страховой деятельности на основе достоверной страховой статистики, учитывающей специфику регионов России;
7. обеспечение достоверности комплексной оценки деятельности страховых компаний в публикуемых в печати рейтингах страховщиков;
8. повышение уровня безопасности страховых операций за

счет сокращения убытков страховых компаний от страхового

мошенничества.

Решение данных задач позволит укрепить позиции российских страховщиков на финансовых рынках в России и за рубежом. Существуют следующие виды страхования: ОСАГО, КАСКО, ОМС, страхование пассажира, ДМС, страхование имущества, страхование жизни, другие виды страхования.

Управление финансами страховой компании сводится к управлению ликвидностью компании, когда все перспективные платежи могут быть обеспечены фактически «со 100%-ной вероятностью». Но, к сожалению, банкротства страховых организаций вполне возможны, и происходят они чаще всего по причине нарастающего потока непредсказуемых платежей (либо по причине масштабного стихийного бедствия, либо вследствие неграмотного анализа будущих платежей по страховым продуктам). Во всех случаях для того, чтобы избежать банкротства, нужно исследовать вопрос о создании необходимых финансовых резервов, которые нужны для покрытия плохо предсказуемых неотложных будущих обязательств. Размер резерва (неснижаемого размера высоколиквидных активов на балансе компании) рассчитывается на основании то-40

 

го, какой риск готова принимать на себя компания по своим продуктам, т. е. чем выше риск, тем выше и требуемое резервирование.

Начал работать закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) в 2003 г. А сейчас рассматриваются проекты законов об обязательном страховании ответственности предприятий повышенной опасности, которые в случае техногенной аварии могут нанести значительный ущерб окружающей среде и здоровью граждан. Согласно статистическим данным средний доход россиян в 2005 г. стал выше 300 долл., а это говорит о том, что возникают предпосылки к долгосрочным видам страхования — страхованию жизни и пенсионному страхованию. Следовательно, благодаря стабильности российской экономики создается благоприятная почва для долгосрочных накопительных страховых программ.

На рынке страхования по ОСАГО сегодня работают более 160 страховщиков, у которых накопилась статистическая информация о ДТП, и ее можно проанализировать. Была получена согласно статистическим данным компании ОАО «Росстрах» следующая таблица по аварийности, которая показывает вероятность наступления страхового случая в зависимости от марки автомобиля и мощности двигателя.

Таблица 6

Вероятность наступления страхового случая в зависимости от марки автомобиля и мощности двигателя

 

Категория	Мощность двигателя, л. с.	Аварийность, %
			ВАЗ	ГАЗ	Toyota	Nissan
1	Свыше 50 до 70 включительно	3,2	2,0	1,0	2,4
2	Свыше 70 до 95 включительно	3,7	4,0	2,8	2,9
3	Свыше 95 до 120 включительно	4,5	5,5	2,9	2,0

41

 

Окончание табл. 6

 

Категория	Мощность двигателя, л. с.	Аварийность, %
			ВАЗ	ГАЗ	Toyota	Nissan
4	Свыше 120 до 160 включительно		4,2	3,1	2,3
5	Свыше 160 до 200 включительно			3,2	2,1
6	Свыше 200			2,1	1,2

Вероятность наступления страхового случая находилась как отношение числа страховых случаев к общему числу заключенных договоров, умноженное на 100%. Из данных таблицы видно, что вероятность страхового события для отечественных машин выше, чем для выбранных марок импортных автомобилей Toyota и Nissan, которые с правым рулем. Из данной таблицы видно, что утверждение о большей аварийности праворульных машин безосновательно, так как аварийность автомобилей ВАЗ составляет 3,7%, а аварийность автомобилей Toyota той же категории составляет 2,8%, что более чем в полтора раза ниже, чем у отечественных ВАЗов. Но в связи с тем, что именно ВАЗы используются как такси, то их аварийность очень высока и составляет согласно статистическим данным более 18% в год, т. е. почти каждая пятая машина-такси за год попадает в аварию. Однако очень сложно выделить из отечественных автомобилей те, которые занимаются извозом. Лица, которые занимаются извозом, приобретая полис ОСАГО, стараются не указывать, что автомобиль будет работать в качестве такси, так как в этом случае полис будет дороже в полтора раза.

Рассмотрим таблицу 7, полученную на основании статистических данных страховой компании ОАО «Росстрах», как влияет стаж и возраст водителя на аварийность в России. После чего проведем сравнительный анализ применяемых на практике повышающих коэффициентов в зависимости от стажа и возраста водителя и сравним их с данными, полученными на основании статистики. Влияние стажа и возраста водителя на аварийность в России.

42

 

Таблица 7

Влияние стажа и возраста водителя на аварийность в России

 

Возраст и стаж водителя	Применяемый повышающий коэффициент	Вероятность наступления страхового события согласно статистике, %	Предлагаемый повышающий коэффициент
1	2	3	4
Возраст старше 22 лет, стаж свыше 2 лет	1	2,8	1,00
Возраст старше 22 лет, стаж до 2 лет включительно	1,15	6,3	2,25
Возраст до 22 лет включительно, стаж свыше 2 лет	1,2	5,6	2,00
Возраст до 22 лет включительно, стаж до 2 лет включительно	1,3	6,4	2,29

Повышающий коэффициент полисы ОСАГО предусматривают в зависимости от возраста и стажа водителя, который представлен данной таблицей в столбце 2. Максимальное значение коэффициента, который применяется для категории водителей с меньшим опытом (стаж менее двух лет) и молодым возрастом (менее 22 лет) составляет 1,3. При рассмотрении столбец 3, видно, что если для категории водителей, возраст которых более 22 лет или стаж вождения более двух лет, применять коэффициент 1, то для всех остальных он должен составлять как минимум 2. На основании сказанного стоит сделать вывод, что применяемые повышающие коэффициенты не являются справедливыми для водителей, и если

43

 

можно допустить, что в страховой компании А будут застрахованы водители с возрастом более 22 лет и стажем более двух лет, а в компании Б все остальные, то не исключено, что компания Б может разориться.

В результате анализа собственной статистики страховые компании выявляют убыточные категории объектов страхования по ОСАГО. Не секрет, что страховые компании негласно дают указания своим сотрудникам не страховать убыточную категорию транспортных средств. К примеру, страховые компании отказываются страховать автопарки такси и троллейбусы, так как эта категория является убыточной. По результатам статистических данных видно, что каждая пятая машина такси является виновником ДТП, убытки по страховым событиям не покрываются страховыми премиями, внесенными страхователями — владельцами этих транспортных средств, соответственно, страховые компании вынуждены покрывать эти убытки страховыми премиями, которые внесли другие владельцы транспортных средств, не имеющие никакого отношения к такси. Следовательно, страховые тарифы по ОСАГО некорректны.

Подавляющее большинство страховщиков ОСАГО не смогло вывести их на розничный рынок. К числу важнейших причин низкой эффективности продаж по ОСАГО нужно отнести низкий уровень платежеспособного спроса в большинстве регионов России. Рядовой автовладелец пока не в состоянии потратить свои деньги на еще какую-либо страховку, кроме ОСАГО. Можно даже сказать, что ОСАГО фактически вытеснило добровольное страхование ответственности автовладельцев, о чем говорит падение фактических сборов по этой отрасли на протяжении последних двух лет.

Другое объяснение неразвитости перекрестных продаж в том, что у компаний, работающих на рынке ОСАГО, отсутствуют другие конкурентоспособные страховые продукты, и это относится не только к мелким страховщикам, но и к лидерам по валовым сборам. Исходя из поступлений по ОСАГО, не удивительно, что ряд из них имеет достаточно широкий охват регионов, но их основной бизнес сосредоточен на весьма ограниченной территории.