Система тройной экран

     Точнее  говоря, на третьем экране мы работаем по технике трейлинг бай стоп при  восходящем тренде и трейлинг селл стоп в нисходящих трендах. Когда недельный тренд (идентифицирован первым экраном) растет, а дневной тренд (идентифицированный вторым экраном или осциллятором) снижается, размещаем трейлинг бай стоп, чтобы поймать прорыв наверх. Когда недельный тренд направлен вниз, а дневной - вверх, трейлинг селл стоп поможет нам захватить прорыв вниз. Каждая ситуация заслуживает более подробного рассмотрения. 

Техника “трейлинг бай  стоп” 

     Когда Вы определили, что долгосрочный (недельный) тренд продвигается вверх и ваш  среднесрочный (дневной) осциллятор снижается, система торговли трех экранов активизирует технику трейлинг бай стоп. Для этого разместите ордер на покупку на один тик выше максимума предыдущего дня. Тогда, если цена пойдет вверх, длинная позиция откроется автоматически в тот момент, когда ралли превысит максимум предыдущего дня. Если, однако, цена продолжит снижаться, ваш стоп-ордер на покупку не будет затронут.

     Эта техника позволяет Вам открыть  позицию, если краткосрочная рябь покажет  достаточный импульс, чтобы послать волну в большее течение. Бай-стоп поэтому тесно связан с тем, что большинство трейдеров называет инвестицией в импульс. Однако, использование всех трех экранов в нашей системе торговли обеспечивает намного более детальную и рафинированную картину рынка, чем простая концепция импульса в целом.

     Если  Вы хотите полнее использовать технику  трейлинг бай стоп, то можете на следующий  день понизить ваш ордер на покупку  до уровня на один тик выше последнего ценового бара. Снижайте бай-стоп каждый день, пока он не сработает (ваш ордер будет исполнен в наилучшее время!) или пока ваш долгосрочный (недельный) индикатор не развернется, отменив сигнал покупки. Вы должны, однако, тщательно контролировать импульс рынка и не забывать смещать свой бай-стоп на тик выше последнего ценового бара. Процесс может затянуться, но зато он гарантирует, что Вы или откроете позицию по лучшей цене или вообще избежите плохой сделки, если рынок так и не пойдет в вашу сторону. 

Техника “трейлинг селл стоп” 

     Противоположная ситуация случается, когда ваш долгосрочный (недельный) тренд идет вниз, а в это время Вы ждете ралли на своем среднесрочном индикаторе (осцилляторе), чтобы активировать технику трейлинг селл стоп. В технике трейлинг селл стоп Вы размещаете ордер на продажу в короткую на один тик ниже минимума последнего бара. Когда рынок развернется вниз, у Вас автоматически откроется короткая сделка.

     Если  же, однако, рынок продолжит расти, Вам следует ежедневно поднимать  свой ордер на продажу. Техника трейлинг селл стоп предназначена, чтобы поймать внутридневной прорыв вниз на дневном восходящем тренде. Как видите, этот прорыв будет осуществлен в направлении течения рынка, которое в этом случае является недельным нисходящим трендом.

     Техники трейлинг бай стоп и трэйлинг селл стоп довершают то, что уже в пределах первых двух из трех экранов является чрезвычайно мощной системой торговли. Используя менее продвинутые индикаторы, многие начинающие трейдеры смещают стоп-ордеры, пытаясь поймать рыночный импульс. Используя вначале долгосрочный график и среднесрочный осциллятор, Вы можете извлечь выгоду из краткосрочной ряби рынка, поскольку сможете делать лучшие сделки, которые только можно делать внутри дня. 

Техника стоп-лосса 

     Немедленно  после исполнения вашего ордера на открытие длинной позиции Вы размещаете стоп-ордер на один тик ниже минимума текущего или предыдущего торгового дня, смотря по тому, какой из них ниже. Тот же самый принцип работает и при продаже в короткую. Как только Вы продали, разместите защитный стоп-лосс на один тик выше максимума текущего или предыдущего торгового дня, смотря по тому, какой из них выше.

     Чтобы защититься от потенциальных потерь, переместите ваш стоп на безубыточный уровень, как только рынок сдвинется  в вашу сторону. Если рынок продолжает движение в прибыль, следует сдвигать стоп-лосс так, чтобы сохранять 50% достигнутой прибыли. 

Важность  стоп-лосса 

     Стоп-ордера, используемые при выходе из позиции, в этой системе располагаются  довольно близко, благодаря фундаментальному потоку рынка. Если Вы открыли позицию, используя инструменты анализа системе торговли трех экранов, а цена сразу же двинулась против Вас, скорее всего, рынок подвергся фундаментальному изменению потока. Вы могли ошибиться при идентификации вероятного долгосрочного тренда рынка на первом экране и войти в сделку, для чего используется третий экран, в тот самый момент, когда меняется долгосрочный тренд. Хотя система трех экранов не может идентифицировать это состояние, трейдер может предотвратить потери с помощью близко расположенного стоп-лосса.

     Если  ваша позиция оказалась ошибочной, всегда лучше выйти пораньше и взять убыток как можно скорее. Примите небольшую потерю, а затем посидите и понаблюдайте, что происходит на рынке. С опытом придет понимание: если рынок действительно изменил долгосрочное направление, в будущем Вам будет легче выявлять такие ситуации. 

Консервативные  и агрессивные  стратегии выхода 

     Все вышеупомянутое касалось консервативной стратегии выхода для нерасположенных  к риску трейдеров. Удерживая  самые близкие стоп-лоссы из возможных, консервативные трейдеры могут легко войти в длинную или короткую позицию на первом сильном сигнале от системы и оставаться в позиции на все время, пока длится основной тренд. Как только тренд развернется, прибыль будет зафиксирована. Если рынок развернется раньше ожидаемого времени, трейдер будет остановлен без больших потерь.

     Более активным трейдерам, возможно, будет  интересно продолжить наблюдать  за рынком и после открытия длинной  или короткой позиции. Пока действителен долгосрочный тренд, активные трейдеры могут использовать каждый новый сигнал второго экрана (дневной осциллятор), чтобы добавить к первоначальной позиции. Такой подход приносит больше прибыли, позволяя, тем не менее держать близкий стоп-лосс. Добавление к первоначальной позиции при продолжении тренда часто называют пирамидингом позиции.

     Наконец, краткосрочный трейдер может  брать прибыль, используя сигналы  второго экрана. Стоит вспомнить, что второй экран идентифицирует среднесрочную волну, которая идет против большего потока. Используя  тот же самый индикатор второго экрана, который используется до входа в сделку, краткосрочный трейдер может воспользоваться внутридневными разворотами рынка, чтобы выйти из сделки. Если, например, краткосрочный трейдер в качестве осциллятора второго экрана использует стохастик, он может продать всю позицию и взять прибыль, когда стохастик поднимается до 70 %. Затем трейдер может повторно рассмотреть первый экран системы, убедиться в направлении потока рынка и спуститься ниже ко второму и третьему экранам в поисках новой возможности покупки (или продажи)[7].

Глава 3. Пример использования  метода трех экранов 

     В данном примере торговые операции занимают несколько дней, поэтому основным является дневной график. Это ПЕРВЫЙ экран.

     Чтобы увидеть долгосрочную перспективу,  смотрим недельный график. Это ВТОРОЙ экран.

     Часовой график - это ТРЕТИЙ экран - он используется для уточнения точки выхода на рынок. 

АНАЛИЗ  НЕДЕЛЬНОГО ГРАФИКА 

Анализ  начинается с недельного графика.

Рисунок 3.1

     На  недельном графике ГМКННик  видим два канала. Цена находится вблизи линии канала. Идеальная цена для продажи - 3950. Но и сейчас находимся в хорошей точке для занятия короткой позиции. Цель и нижней линии канала - 3300.

       Используем индикаторы ЕМА(10), на графике это красная линия, ЕМА(5), на графике это синяя линия, Parabolic(0,04), на графике она изображена точками, и темп движения Momentum(5). Периодически посматриваем на RSI(5). Скользящие средние еще сильно расходятся, то есть от них сигнала на продажу еще нет. Параболика тоже еще не перепрыгнула через график цены, она тоже еще не подает сигнала на продажу. Только Mom пересек нулевую линию, только он уже подает сигнал на продажу. Последние свечи имеют малые тела, это волчки. Они говорят о сомнении на рынке: активно шли вверх, а теперь засомневались. В чем сомневаются торговцы? Не уверены, что движение вверх продолжится. 

     Что делать в такой  ситуации?

     Цена  подошла к верхней линии коридора. Для нас это самый главный сигнал, это ключевая точка для продажи. Индикаторы в большинстве случаев подают сигналы с запаздыванием. Поэтому в ключевой точке мы не ждем их появления. Может быть, дождемся первого. Так, сейчас Mom подал сигнал. Нам этого достаточно, чтобы открыть позицию. Тем не менее можно еще подождать и сигнала от параболики. Обычно первым подает сигнал Mom, затем параболика, а после них и скользящие средние.

     Итак, по недельному графику  делаем вывод: можно продавать, идеальная цена 3950, цель 3300. 

АНАЛИЗ  ДНЕВНОГО ГРАФИКА 

Теперь  посмотрим дневной график. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.2

     Здесь канал проходит немного по-другому, чем на недельном графике. Правда, его можно построить на большем количестве свечей, тогда он будет совпадать с каналом на недельном графике. Какой выбрать? Надо учитывать обе возможности. Мы помним, что на недельном графике хорошая цена для продажи 3900. На дневном графике именно на этой цене видим уровень сопротивления. Цена совсем рядом с этим уровнем. Уровень сопротивления - это ключевая точка для продажи. Цена от него отскакивает вниз уже в третий раз. Здесь медлить нельзя.

     Посмотрим показания индикаторов. Mom первым подал сигнал на продажу, затем параболика подала сигнал на продажу, а ЕМА сильно сблизились, но пока еще не пересеклись.

     В прошлый раз цена от линии канала (верхней линии) двигалась до линии  тренда (нижней линии) примерно месяц. Вероятно, столько же времени потребуется и на данную торговую операцию. В этом случае может быть достигнута доходность операции 

     Y=(P1-P2)/P1*100%*360/t=(3900-3200)/3900*100%*360/30=215% годовых.

     Такой результат нас вполне устраивает.

     Вывод по дневному графику: можно продавать по цене 3900 (или выше), цель у нижней линии канала 3200 (там проходит линия восходящего тренда), операция может длиться примерно один месяц. Вблизи уровня сопротивления трейдер всегда должен рисковать, здесь риск оправдан. Опаснее открывать позицию в произвольной точке канала, где цена может пойти в любую сторону. 

Какой стоп ставить?

     Размер  стопа  выбираем по графику, по которому торгуем (дневной). Идея проста: сегодня покупаем, а завтра цена будет бегать вверх-вниз. Этот шум мы должены пересидеть.

     Дневной диапазон колебаний цены определяем по длине среднего столбика (берем разницу High-Low). Смотрим на график: длина столбика примерно 100 рублей. Это наш размер стопа (sl).

     Значит, стоп-лимит надо ставить на уровне 3900+100=4000 рублей.

     Стоит ли игра свеч? Продаем по 3900, покупаем по 3200: потенциальный выигрыш Profit=700 рублей, потенциальный проигрыш sl=100 рублей. Соотношение Profit/sl>3, что считается нормой. Сейчас у нас это соотношение равно 7. Очень хорошее положение для проведения операции: потенциальный выигрыш значительно больше потенциального проигрыша.

     Обратите  внимание на то, что эти рассуждения мы проводим до открытия позиции во время составления плана торговой операции. 

Сколько акций можем себе позволить купить? 

     Мы пользуемся правилом 2%: в одной операции нельзя терять более 2% от капитала. То есть потенциальный проигрыш меньше, чем K*0,02, где K - наш капитал (пусть 30000 рублей).

     На  одной акции мы заложили потенциальный проигрыш sl=100 рублей: в спокойной обстановке до проведения операции мы решили, что это разумная величина.

     Купив N акций, мы можем потерять N*sl, и эта величина должна быть меньше K*0,02:

     N*sl<K*0,02,

     отсюда  объем сделки