Рыночные риски

Проблема управления рисками по своей значимости и актуальности является одной из главных в банковском менеджменте. Изменения, происходящие в последнее десятилетие на мировых финансовых рынках, бурный рост спекулятивных операций и операций с производными финансовыми инструментами обострили внимание к управлению и оценке рыночного риска. Важность рыночного риска в деятельности банков в российских условиях подтвердили события, развернувшиеся в 1998 году на российском фондовом рынке. Мировой фондовый кризис привел к скачкам доходности государственных и корпоративных ценных бумаг в размере 10*20 процентов.

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………...2
ТЕОРЕТИЧЕКАЯ ЧАСТЬ
1. Сущность рыночных рисков……………………………………………………4
Понятие рыночных рисков………………………………………………………….4
1.2 Способы оценки рыночных рисков………………………………………………....5
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2. Расчет процентного риска……………………………………………………….8
2.1 Общие принципы расчета…………………………………………………………...8
2.2 Расчет специального процентного риска…………………………………………...9
2.3. Расчет общего процентного риска………………………………………………...10
3.Расчет фондового и валютного рисков………………………………….13
3.1. Расчет фондового риска…………………………………………………………...13
3.2 Расчет валютного риска……………………………………………………………16
4. метод Value-at-Risk (VaR)……………………………………………………..….17
4.1 Измерение риска на основе метода Value-at-Risk (VaR)………………………….17
5. Управление рыночными рисками..................................................................21
5.1. Управление рыночными рисками в российских банках в период экономической нестабильности…………………………………………………………………………………21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………..26
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………………...28