МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ РФ

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ) 
 

Кафедра: «Финансы и кредит»

Курсовая  работа

 

по курсу  «Банковское дело» 
 
 

на  тему:  «Роль процентной ставки кредитования, как фактора

                    обеспечивающего прибыльность банковского бизнеса» 
 
 
 
 
 
 
 

Студент: Вавилов М.А.

Группы 2Ф-12

Преподаватель: КЭН доцент  Меламедова Л.С. 
 
 
 
 
 
 
 

САМАРА 2002 г. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  …………………………………………….……………  стр. 3

ГЛАВА 1. Кредитование – основной инструмент банковского бизнеса.

              1.1 Кредитные операции и их  виды. ………………………  стр. 5 

              1.2 Понятие и составные элементы  кредитной политики. .  стр. 6

              1.3 Эффективность кредитования.  ………………………..  стр. 7

              1.4 Потребительское кредитование.  ……………………… стр. 8

ГЛАВА 2. Процентная ставка и ее роль, как фактора  обеспечивающего прибыльность банковского  бизнеса.

              2.1 Цена банковского кредита.   ……………………………  стр. 9

              2.2 Порядок установления процентной ставки.  …………..  стр. 13

              2.3 Ставка как результат торга.  ……………………………. стр. 17

              2.4 Ресурсы банков не дешевеют.  …………………………. стр. 20

              2.5 Альтернативы кредитам пока  нет.  …………………….. стр. 22

              2.6 Внутренние резервы исчерпаны.  ………………………. стр. 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  …………………………………………………....….. стр. 25

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ……………………… стр. 26

ПРИЛОЖЕНИЯ  ……………………………………………………….. стр. 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

  Основой  современной экономики, ее сердцем, является банковская система. Крепкие и устойчивые банки означают стабильную экономику и наоборот, банкротства банков, невозвращенные кредиты, неуплаченные проценты - все это ослабляет банковскую систему и говорит о болезни экономики.

  На  банковскую систему влияет слишком рискованная кредитная политика, проводимая руководителями в погоне за прибылями, безрассудные расходы на развитие сети филиалов без учета их доходности. Серьезной проблемой является поддержание ликвидности банковской системы, привлечение слишком дорогих ресурсов и невозможность рентабельного их размещения.

  На сегодняшний  день кредитование реального  сектора экономики стало основным  источником дохода для многих  банков. Учитывая, что ставки рефинансирования  падают, доходность рынка ценных бумаг низкая, а рынок акций не стабилен, кредитование остается практически единственно нормальным инструментом получения прибыли. Расширение банковского кредитования, особенно средне- и долгосрочного, становится одним из важнейших условий поддержания экономического  роста.

  В  операциях современного банка  наибольший удельный вес занимает  кредитные операции, а в доходах,  соответственно, проценты по кредитам.

  Сегодня  цена кредита стала одной из  определяющих при выборе клиентом  одного или иного банка.

  Кредиты,  выданные реальному сектору на  протяжении последних двух лет,  составляют основную часть активов  российских банков. Доля кредитов  в активах постоянно увеличивалась  и к началу четвертого квартала 2002 года достигла  44% - самого высокого  показателя за всю историю российской банковской системы.

  Именно  за счет процентных доходов  российских банков удалось добиться  впечатляющих финансовых результатов.

  Чистая  прибыль банков за 2001 год составила  69,8 млрд. рублей, а за три квартала 2002 года - 80,8 млрд. рублей.

  При  этом чистые процентные доходы (разность между процентами, полученными  по кредитам и выплаченными  по депозитам) достигли 93,9 млрд. и  106 млрд. рублей соответственно. Важность  этого источника банковских доходов  трудно переоценить.

  Однако  все впечатляющие успехи были  продемонстрированы на фоне постоянно  падающей процентной ставки. Если  за 2000 год средневзвешенная ставка  по рублёвым кредитам составляла 26,7% годовых при инфляции 20,2%, то  за три квартала 2002 года она  упала до 19% (по прогнозам, инфляция за этот год составит 15%). Увеличение массы прибыли в основном обеспечивалось расширением объема кредитов (за три квартала 2002 года прирост кредитов в реальном выражении составил всего 8,5% против 32%  за 2001 год), роль процентной ставки как фактора, обеспечивающего прибыльность банковского бизнеса, заметно усиливается.

  Целью  работы является: рассмотрение некоторых  перспектив кредитования и процесса  формирования процентной ставки  по банковским кредитам. В соответствии  с вышеизложенным задачи работы определены следующим образом:

1. Выделить кредитование в банковском секторе как:
• доступное и быстро развивающееся направление,
• наиболее эффективное средство получения доходов,
• технологически отлаженный банковский продукт с огромным потенциалом.
2. Рассмотреть основные составляющие образования процентной ставки кредитования.

  В  качестве источников информации  были выбраны, как классическая  учебная литература, так и мнения  ведущих специалистов по банковскому  бизнесу, аналитические исследования рейтинговых агентств. 

ГЛАВА 1. КРЕДИТОВАНИЕ –  ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА. 

1.1 Кредитные операции  и их виды

 

  Кредитные  операции – это отношения между  кредитором и дебитором (заемщиком)  по поводу предоставления (получения)  во временное пользование денежных средств, их возврата и оплаты. При этом имеется в виду именно содержание действий участников отношений, прежде всего банковских работников.

  Кредитные  операции банков и кредитных  учреждений в первом приближении  делятся на:

  Активные  и пассивные.

В первом случае банк (кредитное учреждение) является кредитором, т.е. стороной, дающей кредит (ссужающей деньги) и размещающей  денежные средства в форме кредитов.

 Во  втором – дебитором, т.е. стороной, берущей кредит и принимающей  денежные средства в форме депозитов (вкладов). Т. е. и активные, и пассивные кредитные операции предполагают использование, как кредитов (ссуд), так и депозитов (вкладов). Иначе говоря, кредитные операции включают в себя: ссудные операции и депозитные операции.

Таким образом, ссудные операции – это действие работников банков (кредитных учреждений) по предоставлению и (или) получению кредитов, и их возврату и оплате соответствующих процентов, а депозитные операции – действие тех же работников по размещению и (или) привлечению к себе вкладов, их возврату и оплате причитающихся процентов.

          Принципиальное деление кредитных  операций на указанные виды  схематично может быть представлено  следующим образом:

Кредитные операции:

Активные  операции:                                   Пассивные операции:

1. Кредитование  клиентов.                                   6. Депозиты клиентов.

2. Кредитование  других банков.                          7. Депозиты банков.

3. Депозиты  в других банках.                              8. Кредиты банков в том числе 

4. Средства  на резервном корсчете                        центрального.

    в центральном банке.

5. Средства  на корсчетах в других

     банках.

 Итак, ссудные операции – пункты  № 1, 2 (активные) и № 8 (пассивная), депозитные операции – пункты № 3, 4, 5 (активные) и № 6, 7 (пассивные).

  Основной  предмет кредитных операций –  кредит (ссуда) как определенная  сумма денег, которая выдается (получается), возвращается, оплачивается, соответственно депозитных операций  – вклад (депозит) как сумма  денег и (или) иных ценностей (ценных бумаг), которая помещается (принимается), возвращается, в необходимых случаях оплачивается.  

1.2 Понятие и составные  элементы кредитной  политики 

   Кредитная политика – это стратегия  и тактика банка в области  кредитных операций. Не существует единой кредитной политики для всех банков. Каждый банк формирует свою собственную кредитную политику, учитывая экономические, политические, географические, организационные и иные факторы, оказывающие влияние на его деятельность. Считается, что риски банка повышаются, если он не имеет своей кредитной политики; если он ее имеет, но не довел до сведения всех исполнителей; если он имеет противоречивую или неконкретную политику. Кредитная политика в части стратегии вбирает в себя приоритеты, принципы и содержательные цели конкретного банка на кредитном рынке, а в части тактики - финансовый и иной инструментарий, используемый данным банком для реализации его целей при осуществлении кредитных сделок, правила их совершения, порядок организации кредитного процесса. Таким образом, кредитная политика создает необходимые общие предпосылки эффективной работы персонала кредитного подразделения банка (понимания приоритетов, целей, инструментов, методов организации кредитных сделок), объединяет и организует усилия персонала, уменьшает вероятность ошибок и принятия нерациональных решений.

   В зарубежной банковской практике  формирование кредитной политики  включает,

      во-первых, определение стратегии,  утверждаемой советом директоров (правлением);

     во-вторых, разработку подробного  руководства по осуществлению  кредитных операций, призванного  обеспечить реализацию стратегических  направлений деятельности банка  в данной сфере. Подготовкой  такого руководства обычно занимается  специальное подразделение, в чьи функциональные обязанности входит также контроль за выполнением требований данного документа. 

1.3 Эффективность кредитования (данные  рейтингового агентства   «Эксперт РА») 

  Для  развития банковской системы  далеко не безразлично, как  формируются заработки. У банков есть, как известно, три основных направления деятельности: кредитные операции, работа на рынке ценных бумаг и валютные операции. Нам наиболее интересно кредитование, и с точки зрения экономического роста, и с точки зрения вклада в доходы банков (см. приложение диаграмму 1).

  Что  касается кредитной деятельности, то по сравнению с минимумом,  зафиксированном в четвертом  квартале 1998 года, доля процентных  доходов по выданным кредитам  в валовых доходах выросла  втрое, хотя до восстановления  докризисного уровня еще далеко. С 2001 года чистый доход от кредитных операций стабильно превышает доход от работы с ценными бумагами. Несмотря на то, что кредитный портфель включает кредиты всем субъектам экономики, основные процентные доходы (до 70%) получают от кредитования реального сектора экономики.

   Лидируют здесь банки, ориентированные  на кредитование, - доля кредитов  в их активах превышает 50% (см. приложение таблицу 2). В первой  десятке присутствует Сбербанк, начавший послекризисную кредитную  экспансию, два банка из второй по размеру активов десятки («Менатеп СПб» и ДиБ) и семь более мелких банков. В их числе банк «Возрождение», активно работающий в Московской области, отраслевые: Транскредитбанк и Промсвязьбанк, связанный с «ЛУКойлом» «Петрокоммерц». Всех их объединяет одно – кредитуют они преимущественно реальный сектор экономики, в то время как следующие за ними иностранные «дочки» и крупнейшие банки в большей степени ориентированы на межбанковское кредитование, работу со структурами, входящими в ФПГ, и иные операции.

   Кстати, лишь в кредитной деятельности  наблюдается некоторое влияние  снижения устойчивости на эффективность.  Что в принципе и понятно:  клиенты обращают внимание на  надежность банка, прежде всего  при проведении кредитно –  депозитных операций.