• разработаны  условия долгосрочного кредитования на срок до 2 лет, в том числе для целей проектного финансирования;

• учитывая расширение географии операций Банка, и идя навстречу потребностям клиентов, были разработаны и введены  процентные ставки кредитования в казахских  тенге, украинских гривнах, евро;

• утвержден  порядок установления процентных ставок по вексельному кредитованию.

В целях  совершенствования работы с ресурсами  и повышения эффективности управления ликвидностью Казначейство:

• разработало  и ввело в действие новый порядок  предоставления краткосрочных ресурсов Управлению валютно-финансовых операций и Управлению ценных бумаг с фиксированной доходностью, позволяющий гибко реагировать на изменение рыночной ситуации и максимально эффективно использовать временно свободные ресурсы Банка. Результатом явилось, в частности, увеличение вложений в ценные бумаги с фиксированной доходностью;

• внедрило порядок контроля за структурой балансов филиалов и дочерних банков по срочности, что позволило централизовать управление ресурсами в масштабах всего  Банка и снизить риск ликвидности, одновременно повысив эффективность размещения ресурсов. При этом для ДБ «Альфа-Банк-Казахстан» были уставлены индивидуальные нормативы ликвидности, с учетом региональных особенностей его бизнеса.

     В целях предоставления конкурентных условий обслуживания клиентам и банкам-корреспондентам был обеспечен переход на режим проведения рублевых платежей клиентов «день в день» и продление операционного дня для банков-корреспондентов до 21.00 для платежей в иностранной валюте.

     Казначейство  постоянно уделяет большое внимание развитию процедур и методологии внутреннего учета Банка, рассматривая его в качестве важнейшего инструмента повышения общей эффективности функционирования организации. В рамках данного направления Казначейство достигло следующих результатов:

• создана  Система управленческой информации (Management Information System), позволяющая собирать и анализировать учетную информацию о балансовых позициях и доходах/расходах в масштабах всего субхолдинга  «Альфа-Банк»;

• разработана  и внедрена (совместно с Управлением планирования и отчетности) методология расчета открытой валютной позиции в соответствии с требованиями международных стандартов бухгалтерского учета;

• внесен ряд доработок в методику расчетов по системе профит-центров, например, определен порядок фондирования долгосрочных привлечений по плавающей ставке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Управление рисками

 
 

     Рост  бизнеса часто создает иллюзию  процветания, при этом компании порой  не замечают, что вместо создания стоимости  они разрушают бизнес. Развитие событий по такому кризисному сценарию является следствием потери контроля над операциями и рисками, а также над расходами. Альфа-Банк планомерно совершенствует систему управления рисками. В частности, в 2001 году была систематизирована вся система контрольных лимитов банка и разработана, как составная часть системы OMEGA, модель построения новой, более совершенной системы управления рисками, интегрирующей риски по всем продуктам, клиентам и территориальным подразделениям в оперативном режиме. Банк планирует со временем дополнить систему рисковых лимитов оценкой рискового капитала, связанного с конкретным бизнесом, продуктом или клиентом. Совершенствование систем внутреннего контроля расширяется за счет более детального и формализованного контроля за операционными рисками, а также расширением роли и функций контрольных подразделений Банка. 
 
 
 

5.1. Оценка кредитного  риска

 
 

     Отдел по управлению кредитными рисками оценивает  кредитный риск при операциях  на межбанковском рынке (с банками  и инвестиционными фондами и компаниями) и при предоставлении кредитных продуктов корпорациям. Запуск программы розничного кредитования потребует механизмов оценки рисков при предоставлении кредитных продуктов предприятиям малого бизнеса и населению.

     Разработан  подход к портфельному управлению оценки кредитного риска (портфель МБК). Портфельное управление теперь осуществляется на основе подготовленной Методики оценки эффективности использования установленных лимитов и оценки кредитных рисков ОАО «Альфа-Банк» по операциям на денежном рынке.

     Кредитный риск при предоставлении кредитных  продуктов корпорациям оценивается  на основе Формализованной оценки показателей  финансового состояния клиента. В настоящее время разрабатываются  следующие методики:

• Методика оценки кредитоспособности клиента и определения рейтинга кредита при кредитовании до одного года;

• Методика оценки кредитоспособности клиента и определения  рейтинга кредита при кредитовании свыше одного года;

• Методика проведения мониторинга кредитных сделок и  признания их проблемными;

• Методика надежности страховых компаний;

• Методика оценки финансового состояния в целях  кредитования банковского счета (овердрафт);

• Скоринговая  модель финансового состояния малого бизнеса;

• Упрощенная оценка финансового состояния при кредитовании под залог векселей ОАО «Альфа-Банк»;

• Методика оценки рисков в целях создания резервов на возможные потери по Инструкции ЦБР № 137–П.

     Эти методики, внедрение которых запланировано  на 2002 год, позволят существенно повысить оперативность и точность рискового планирования и значительно снизить операционные издержки.

5.2. Оценка рыночного  риска

 

     Отдел по управлению рыночными рисками  оценивает и управляет рыночными  рисками как по отдельным банковским операциям, так и по целым направлениям банковской деятельности.

     Управление  рыночными рисками включает управление ценовым риском, риском изменения  процентных ставок, валютным риском, а  также кредитным риском, связанным  с рыночной переоценкой.

     Основными методами управления рыночными рисками  в Альфа-Банке являются:

• мониторинг риска, включающий расчет риска, изучение его динамики во времени и анализ причин его изменения;

• лимитирование  риска, включающее установление лимита на различные показатели риска и  последующий оперативный пересмотр  таких лимитов;

• диверсификация вложений в ценные бумаги с целью снижения зависимости от одного источника риска;

• анализ неблагоприятных сценариев (стресс-тестинг), проводимый в целях выявления  слабых мест банка и планов действий в экстремальных условиях;

• установление дисконтов на рыночную стоимость ценных бумаг, используемых в качестве залогового обеспечения, а также переоценка рыночной стоимости обеспечения с целью снижения кредитного риска, связанного с рыночной переоценкой.

     Количественная  оценка рыночного риска производится с помощью статистических методов, включающих расчет волатильности рыночных показателей и рисковой стоимости позиций, открытых на финансовых рынках. При расчете этих показателей риска используются параметрические и непараметрические вероятностные модели, различные уровни доверительной вероятности и различные временные горизонты.

     Количественные  методы используются наряду с качественными  способами оценки рыночных рисков, которые подразумевают экспертную оценку рискованности рыночных инструментов. 
 

5.3. Оценка операционного риска

 

     Отдел по управлению операционными рисками  осуществляет риск-аудит с оценкой  операционных рисков и дает рекомендации по их снижению. Методика проведения риск-аудита основывается на:

• определении  объемов необходимой информации, последовательности и правильности ее обмена;

• определении  ключевых риск-индикаторов, количественной оценки вероятности их наступления  и их последующей приоритизации;

• определении  единственных источников поражения (single point of failure), присутствующих в технологических цепочках и системах, предложение способов по их устранению и повышению устойчивости систем в целом.

     В сферу компетенции отдела входит также экспертный анализ операционных рисков при анализе новых продуктов, внутрибанковских регламентов, заявок от бизнес-подразделений, платежных и расчетных процедур. Кроме того, отдел собирает, анализирует информацию и проводит расследования в отношении:

• технологических  сбоев;

• нарушений  лимитов;

• операционных ошибок;

• задержек в расчетах.

6. Услуги, предоставляемые банком юридическим лицам

 
 

     По  данным на  2004 год ОАО «Альфа – Банк» стремился активно сотрудничать с клиентами, продолжал работу по укреплению взаимоотношений со своими постоянными партнерами, а также установлению и расширению сотрудничества с новыми. При этом приоритет отдавался развитию именно долгосрочного взаимодействия на основе предоставления целого комплекса банковских услуг, максимально способствующего развитию бизнеса клиентов и решению стоящих перед ними задач.

     Политика  банка по привлечению корпоративных  клиентов была направлена на различные по размерам бизнеса предприятия. «Альфа – Банк» концентрировал свои усилия не только на индивидуальном обслуживании своих крупнейших клиентов, но и осуществлял качественное обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса, занявших устойчивое положение в различных отраслях экономики региона. На мой взгляд, клиентскую базу банка вполне можно характеризовать, как устойчивую.

     На  конец 2003 года в «Альфа – Банке» было открыто 1209 расчетных счетов в валюте Российской Федерации и 262 счета в иностранной валюте.

     В 2004 году была продолжена работа по повышению качества предоставляемых услуг. Помимо традиционных для банка операций – открытие и обслуживание счёта клиента, получила дальнейшее развитие система удаленного банковского обслуживания «Клиент-банк», по которой в настоящее время оперативно принимается и исполняется 25% всех поручений клиентов.

     В 2003 году банк в процессе привлечения и обслуживания корпоративных клиентов начал принципиальный переход от простого предоставления отдельных типовых банковских услуг к деятельности, способствующей именно развитию бизнеса клиента. Основой такой работы является широкое предварительное и последующее консультирование клиента, глубокое совместное изучение стоящих перед ним задач, определение путей их решения и предоставление на индивидуальных условиях такого комплекса услуг, который максимально способствует удовлетворению клиентских потребностей. В рамках этого проекта была организована работа отдела по развитию клиентского бизнеса, одними из главных задач которого являются наиболее полное выявление потребностей клиентов и контроль качества предоставляемых услуг.  

     ОАО «Альфа - Банк  осуществляет кредитование крупнейших организаций города Мурманска  и области, среди них акционеры  банка: государственные предприятия «Арктикморнефтегазразведка», Мурманский морской рыбный порт, «Морская администрация порта Мурманск». Среди надёжных партнёров банка в отчётном году пользовались кредитными ресурсами такие предприятия как: АО «Колэнерго», АО «Мурманэлектросвязь».

     Процентная  ставка по кредитам определяется, исходя из установленной ЦБ РФ  ставки рефинансирования и с учётом риска проводимых операций.

     Для того, чтобы предприятие или организация  получила кредит, необходимо поручительство одного из надёжных клиентов банка. Кредит выдаётся под залог ценных бумаг, товара на ответственном хранении или недвижимости.