Экономическая сущность банковских рисков

Технологии сквозной обработки трансакций (STP) получили в последнее время значительное развитие. Сегодня их разделяют на внутренние технологии STP, ограниченные операциями по обработке трансакций, выполняемыми внутри банка, и внешние (глобальные) GSTP, обеспечивающие взаимодействие с внешними системами, участвующими в обработке трансакций. Наибольшая эффективность достигается при внедрении глобальных технологий сквозной обработки, включающих взаимодействие с внешними системами, участвующими в технологическом процессе. В качестве таких систем выступают депозитарии, расчетные палаты, внешние трансакционные системы и другие. Преимущества глобальных систем сквозной обработки с точки зрения управления рисками очевидны. Интеграция с внешними трансакционными и платежными системами позволяет в режиме реального времени получать информацию относительно исполнения обязательств и таким образом адекватно идентифицировать рисковую позицию в любой момент времени. Практика решения локальных задач по управлению рисками с помощью изолированных или частично интегрированных автоматизированных систем не позволяет достичь необходимой эффективности. Современная система управления рисками - это сложный механизм, обеспечивающий оперативный сбор данных из разных источников, использующий адекватные математические модели оценки рисков и отлаженные технологии сквозной обработки трансакций. Внедрение именно таких комплексных систем в современном банке способно обеспечить достижение главной цели - эффективного контроля и управления финансовыми рисками во всех их проявлениях.

 

Заключение

 
Рыночная модель экономики предполагает, что прибыльность является важнейшим стимулом работы банков. Однако развитие рыночных отношений всегда связано с некоторой нестабильностью различных экономических параметров, что соответственно порождает серию банковских рисков. Постоянно меняются спрос и предложение, финансовые условия заключения сделок, платежеспособность клиентов и т.п. Поэтому коммерческий банк при совершении определенной сделки никогда не может быть до конца уверен в ее результате, или, другими словами, несет риск финансового результата сделки. Именно риски составляют для банка опасность потери ликвидности и платежеспособности. Поэтому банки должны постоянно отслеживать риски, выделяя из их множества те, на которые возможно воздействовать с целью их уменьшения и обеспечения необходимого минимума ликвидности. На самом деле представляется достаточно сложным однозначно оценить, сколько банки могут потерять при неблагоприятных условиях финансового рынка. Слишком много объективных и субъективных факторов влияют на это. Кроме того, специализация деятельности каждого банка, несмотря на кажущуюся универсальность, сформировала в банке свою уникальную систему управления ресурсами и деятельности в целом, которая очень часто не подпадает под жесткие критерии, но при этом работает весьма четко и эффективно. Стоит учитывать, что возможные потери банка зависят не только от структуры его вложений. Здесь надо принимать во внимание и качество управления ресурсами, и поставленную систему рисков и контроля в каждом конкретном банке и, конечно, качество активов. Предполагаемые же потери уже могут быть заложены в стратегии банка при выходе на более рискованные рынки или при работе с более рискованными инструментами. Разрабатывая собственную политику управления рисками, коммерческий банк должен четко выделить в ней свою стратегию, а также рамки (границы) этой политики. Определяя стратегию, банк рассматривает целый ряд проблем – от мониторинга риска до его стоимостной оценки. Стратегия управления риском должна позволять использовать все возможности развития собственного бизнеса и одновременно удержать риск на управляемом уровне. Большую роль в реализации стратегии играют границы рисковой политики банка. Они предполагают умение банка выбрать такие риски, которые, он может правильно оценить и которыми может эффективно управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять этим риском, отслеживать его. При разработке рисковой политики банк должен придерживаться определенных принципов, касающихся различных ее направлений и этапов.

На основании всего выше изложенного подведем краткие итоги:

1. Банковские риски  являются сложными рисками. С  одной стороны, они находятся  в системе экономических рисков, и поэтому испытывают на себе  влияние других экономических  рисков, а с другой стороны,  они являются самостоятельными рисками и зависят от деятельности коммерческих банков.

2. Банковские риски  являются основополагающей причиной  банковских банкротств, а поэтому  управлению различными видами  рисков следует уделять особое внимание.

3. Результаты рисковой  политики банка во многом определяются организацией работы коммерческого банка по управлению рисками. Указанное в значительной степени зависит от организационной структуры коммерческого банка.

4. Банковские риски  между собой взаимосвязаны, но  методы управления рисками носят специфический характер.

5. Наиболее значительными  по степени влияния на конечные  результаты деятельности коммерческого  банка являются кредитный, процентный, валютный риски, но особенно риск операций с ценными бумагами.

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

1)Балдин К.В. Риск-менеджмент: Учебное пособие для вузов – М.: ЭКСМО,2007

2)Банковские риски. Учеб. пособие под ред. Проф. О. И. Лаврушина и д-ра экон. Наук, проф. Н. И. Валенцовой, изд-во Кнорус, 2010, 232 с.

3)Банковское дело. Учебник под ред. проф., академика РАЕН Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили, д-ра экон. наук М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007, 575 с

4)Банковское право: К. Т. Трофимов — Санкт-Петербург, Контракт, Волтерс Клувер, 2010 г.- 320 с.

5)Банковское дело. Экспресс-курс: — Москва, КноРус, 2006 г.- 344 с

6)Банковское дело. Учебник  3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2008

7)Галанов В.А. Основы банковского дела. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288с.

8)Жарковская Е.П. Банковское дело. Уч.пособие. – М.: Омега-л, 2008. – 288с  

9)Жарковская Е. П. Банковское дело. Учебник  7-е изд., исп. и доп. - Москва: Омега-Л, 2010.

10)Качаева М.И. ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ // Банковское кредитование, 2008. - №9. – С.10

11)Ковалев П.П. «Некоторые аспекты управления рисками»// Деньги и кредит – 2007 - №1

12)Козлов А.А.«О типичных банковских рисках»//Деньги и кредит–2005- №4.

13)Лабу дева М.О. Стратегия и тактика управления рыночным риском в современных условиях //Банковские услуги . № 9. 2007. - 0,4 п.л. (издание, рекомендованное ВАК РФ);

14)Лаврушина О.И. и д-ра экон.наук, проф. Н.И.Валенцовой, « Банковские риски: учебное пособие».2007

       15)Лаврушин О.И. Баковское дело. Учебник. – М.: КНОРУС, 2008. – 768с.

16)О банках и банковской деятельности: ФЗ РФ от 02.12.1990 г. №395-1(Ред. От 17.05.2007 г.). 

 17)Основы банковского дела в РФ. / Под. Ред. О.Г. Семенюты – Ростов на Дону: Феникс, 2007

18)Основы банковского дела: В. А. Галанов — Санкт-Петербург, Форум, Инфра-М, 2006 г.- 288 с

19)Официальный сайт об основах банковского дела - www.banki-delo.ru/2010/12/понятие-и-факторы-определяющие-ликви/

20)Сайт Банка России (www.cbr.ru)

21)Семенов К.Д. Анализ качества функционирования коммерческого банка // Банковское дело, 2008, №12. – с. 17-19

22)Тавасиева А.М. Банковское дело: управление и технологии: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 314 с

23)Федеральный закон "О банках и банковской деятельности": — Москва, Омега-Л, 2009 г.- 64 с.

24)Финансовый журнал "Банки Казахстана" № 8, 2007

25)Шаталов, А.Н. Управление ликвидностью в рамках финансового менеджмента банка /А.Н. Шаталов// Финансовый менеджмент. - 2010 - №6. - С. 35-38