Денежная система Австралии

 

 

 

4 Расчетная часть

 

На основании данных варианта 11, представленных  в Приложении А, руководствуясь Инструкцией №110-И ЦБ РФ, рассчитаны основные нормативы деятельности коммерческого банка (табл.2)

Таблица 2 - Нормативы деятельности коммерческого банка А

Наименование норматива	Формула для расчета	Результат
		1 год	2 год	3 год
Норматив достаточности капитала (Н1)		27,48	20,9	19,72
Норматив мгновенной ликвидности (Н2)		49,46	54,34	62,74
Норматив текущей ликвидности (Н3)		83,93	73,91	71,68
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)		82,81	89,41	125
Максимальный размер риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)		145,77	8,89	22,83
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7)		75,56	88,89	100
Максимальный размер кредитного риска на одного акционера (Н9)		2,22	6,34	18,75

 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка Н1 регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков, а также ограничивает объем активных операций в зависимости от капитала. Минимально допустимое числовое значение норматива, установленное регулятором - 10 %.

Норматив мгновенной ликвидности банка Н2 регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования. Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 установлено в размере 15%. Снижение норматива позволяет расширять активные операции.

Норматив текущей ликвидности банка Н3 регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней. Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 установлено в размере 50%.

Норматив долгосрочной ликвидности банка Н4 регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше одного года. Увеличение максимально допустимого значения данного норматива позволило бы банку наращивать объем активных операций, в том числе инвестиций; аналогичный эффект вызвал бы отказ от уменьшения расчетной величины капитала на упоминавшиеся корректировки. Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 установлено в размере 120%.

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к капиталу банка. Норматив лимитирует кредитные операции банка, не позволяя среднему банку обслуживать крупного клиента и группу связанных заемщиков в части выдачи крупных (относительно капитала) ссуд. Максимально допустимое числовое значение норматива Н6 утверждено в размере 25%.

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Норматив ограничивает кредитные операции в отношении суммарной величины крупных кредитов (каждая ссуда - свыше 5% капитала). Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 определено в размере 800%.

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), Н9 регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам банка. Максимально допустимое значение норматива Н9 устанавливается в размере 25 %[7].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Банки Австралии очень консервативны  и потому надежны. Поскольку постоянно  идет борьба за клиента, то банковские услуги многообразны и удобны. При хорошей кредитной истории можно взять большой кредит надолго и под маленький процент. 

В данной курсовой работе отмечается, что все последние годы австралийская финансовая система находится в хорошем состоянии.

Все изменения в ней оказались благотворными и гарантирующими обеспечение долгосрочной стабильности. Продолжающийся рост австралийской экономики создает плодотворную среду для финансовых структур. Растет их уровень доходности.

В то же время в докладе австралийского Центробанка отмечается, что укрепление финансовой системы во многом есть результат шагов, предпринятых в прошлом. Если смотреть на перспективу, то вполне вероятно, что возврат к более реалистичным уровням роста кредитования замедлит прирост банковских поступлений, особенно в условиях, когда процентная маржа окажется под давлением.

Тем не менее, несмотря на наличие ряда негативных факторов, финансовая система Австралии остается прочной и способной отвечать на вызовы будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

1.Статья об австралийском долларе

(http://www.tourister.ru/world/oceania/australia/currency)

2.Архипов В. Австралия в мировой экономике // Мировая экономика и международные отношения. 2006 N 10.

3.“Мировая экономика и международные отношения”, №10 2001

4.Попова Ю. Австралия среди экономических лидеров // Азия и Африка сегодня. 2006 N 11.

5.Статья «Самые надежные банки мира» (http://www.wbanks.ru/world-safest-banks.html)

6. Методические указания  для выполнения курсовой работы по дисциплине «Деньги, кредит, банки» / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; сост.: Л.Н. Родионова, О.П. Мендель. – Уфа, 2009. – 31 с.

7 интернет ресурс :

(http://toemigrate.com/blog/australia/banki-avstralii_-20-let-posle-reformy.html)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А

Исходные данные для расчета нормативов деятельности коммерческого банка

Агрегированные показатели	1 год	2 год	3 год
Собственный капитал банка	450000	450 000	200000
Сумма активов за минусом величины резерва на возможные потери по соответствующим статьям активов, взвешенных с учетом риска	1630178	2140000	1006453
Величина кредитного риска по инструментам, отраженным на внебалансовых счетах	578	670	670
Величина кредитного риска по срочным сделкам	1970	2230	2230
Величина рыночного риска	4666	5006	4666
Ликвидные активы	533000	813040	1000000
Высоколиквидные активы	231000	250000	300000
Обязательства до востребования	467000	460000	478090
Обязательства до востребования и на срок до 30 дней	635000	1100000	1395000
Кредиты, выданные банком	564000	760000	500000
Обязательства банка по кредитам	231000	400000	200000
Активы	435000	1650000	2000000
Обязательные резервы	635000	15670	17839
Сумма требований банка к заемщику	656000	40000	45678
Совокупная величина крупных кредитных рисков	340000	400000	200000
Совокупная сумма обязательств банка	1120000	55000	25000
Показатель Крз в отношении тех акционеров, вклад которых в уставный капитал банка превышает 5% от его зарегистрированной Банком России величины	10000	28567	37500