Банковское регулирование и надзор в системе мероприятий предотвращающие возникновение банковских кризисов

 

Статистика по количеству банков за три последних года говорит о том, что сокращение банков ускорилось.

Индекс совокупной обеспеченности банковскими услугами большинства регионов оставался на неизменном уровне. При этом наибольшая обеспеченность банковскими услугами по-прежнему отмечалась в Центральном федеральном округе (прежде всего в Москве), далее следует Северо-Западный федеральный округ, где высокой обеспеченностью банковскими услугами отличается Санкт-Петербург. Снижение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами наблюдалось в Северо-Кавказском, Южном и Сибирском федеральных округах. Только в Крымском федеральном округе наблюдается прирост количества банков, так как это новый регион.

В 2016 году, как и в предыдущие годы, к кредитным организациям применялись регулятивные мероприятия, такие как, ставки по формированию

обязательных резервов. Изменения увеличения обязательных резервов кредитных организаций в ЦБ РФ свидетельствует об ужесточении условий резервирования, что особенно важно в период кризиса. Обязательные резервы коммерческих банков в Центральном Банке увеличились. В результате мы видим прирост почти в 2,5 раза, динамику изменения ставок по формированию обязательных резервов кредитных организаций в ЦБ РФ представлена в приложении 3 [47, c. 37]. 

Банк России в целях банковского регулирования требователен к выполнению нормативов ликвидности к кредитным организациям (рисунок 2.1.1).

Рисунок 2.1.1 Динамика выполнения нормативов ликвидности [57, c. 49]

 

В связи с опережающим ростом краткосрочных обязательств относительно высоколиквидных активов кредитных организаций среднее значение норматива мгновенной ликвидности (Н2) по банковскому сектору за 2015 год увеличилось по сравнению с предыдущим годом с 58,3 до 32,4 (при нормативном уровне 15%). Среднегодовое фактическое значение текущей ликвидности (Н3) повысилось с 77,3% до 128,4 % на 01.01.2016, что существенно выше минимального нормативного значения (50%).

Значение показателя долгосрочной ликвидности в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась с 91,2 % до 62,3 %. Сложившаяся динамика позволяет кредитным организациям сохранять достаточно сбалансированную структуру долгосрочных активов и обязательств, а с учетом максимально допустимого значения показателя долгосрочной ликвидности (120%) кредитные организации имеют возможность наращивать долгосрочное кредитование предприятий для экономики.

 На протяжении 2015 года наблюдались единичные случаи несоблюдения отдельными кредитными организациями обязательных нормативов ликвидности. Из числа действующих на 01.01.2016 кредитных организаций в 2015 году на отдельные даты норматив мгновенной ликвидности (Н2) нарушали 9 кредитных организаций (в 2014 году - 10), норматив текущей ликвидности (Н3) - 15 кредитных организаций (в 2014 году - 14). В 2015 году имели место 8 случаев нарушения норматива долгосрочной ликвидности (Н4), в 2014 году - 7 случаев.

 

Таблица 2.1.2

Динамика выполнения нормативов ликвидности [56, с. 43; 57, c. 49]

	на 01.01.2014		на 01.01.2015		на 01.01.2016
Выполнение нормативов ликвидности	Значение показателя, %	Количество банков, нарушивших норматив	Значение показателя, %	Количество банков, нарушивших норматив	Значение показателя, %	Количество банков, нарушивших норматив
Мгновенная ликвидность- Н2	63,2	7	58,3	10	92,4	9
Текущая ликвидность– Н3	84,8	15	77,3	14	128,4	15
Долгосрочная ликвидность– Н4	85,5	2	91,2	7	62,3	8

 

Банк России в целях банковского регулирование требователен и к выполнению норматива достаточности капитала. Минимальные требования к значению норматива достаточности базового капитала (Н1.1) c 1 января 2016 года снижены с 5,0 до 4,5%, а норматива достаточности собственных средств

(капитала) (Н1.0) - с 10,0 до 8,0%. Показатель достаточности  совокупного капитала в целом  по банковскому сектору за  2014 год снизился с 13,5 до 12,5%; снижение было обусловлено опережающим ростом активов, взвешенных по уровню риска,

По итогам 2015 года достаточность собственных средств банковского сектора Н1.0 выросла на 0,2 п.п. (c 12,5 до 12,7%), одновременно снизилась достаточность базового капитала Н1.1 на 0,7 п.п. (с 8,9 до 8,2%) и достаточность основного капитала Н1.2 – на 0,5 п.п. (с 9,0 до 8,5%), динамика показателей достаточности капитала банковского сектора показана в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3

Динамика показателей достаточности капитала банковского сектора (Базель III) [55, с. 62; 56, с. 48; 57, с.51]

	на 01.01.2014		на 01.01.2015		на 01.01.2016
Показатели достаточности капитала2 (Базель III)	Значение показателя, %	Количество банков, нарушивших норматив	Значение показателя, %	Количество банков, нарушивших норматив	Значение показателя, %	Количество банков, нарушивших норматив
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0)	13,5	-	12,5	4	12,7	8
Показатель достаточности базового капитала (Н1.1)	8,8	-	8,9	2	8,2	8
Показатель достаточности основного капитала (Н1.2)	8,8	2	9,0	3	8,5	8

 

Запас капитала российских банков, рассчитанный как величина капитала банков сверх уровня, необходимого для соблюдения требований нормативов достаточности капитала, по состоянию на 01.01.2016 составил 1,8 трлн. руб. (по нормативам, действующим с 01.01.2016, – 0,5 трлн. руб.).

Основными факторами, обусловившими снижение достаточности базового капитала Н1.1, стали снижение финансового результата и увеличение вложений в акции (доли) финансовых организаций и дочерних и зависимых сообществ; рост кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах, и рост операционных рисков, а также рост по операциям с повышенными коэффициентами риска. При этом поддержку показателю достаточности капитала сектора оказало увеличение уставного капитала за счет докапитализации банков через АСВ. Снижение показателя достаточности основного капитала (Н1.2) связано с теми же факторами, что и снижение Н1.1.

Норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) в течение 2015 года нарушали 8 кредитных организаций (в 2014 году - 4). Норматив достаточности основного капитала (Н.1.2) в течение 2015 года нарушали 8 кредитных организаций, а норматив достаточности базового капитала (Н.1.1) - 8 кредитных организаций.

Банк России строго относится к соблюдению кредитными организациями норматива Н1.0. Если у банка он становится меньше 2%, ЦБ РФ обязан отозвать лицензию. При невыполнении норматива, кредитные организации передаются под управление Агентству по страхованию вкладов

 

 

Рисунок 2.1.2 Распределение кредитных организаций по значению норматива достаточности совокупного капитала (по количеству) [56, c. 48]

 

Достаточность совокупного капитала на уровне более 14% поддерживают 578 кредитных организаций (на 01.01.2015 - 610). Количество кредитных организаций, у которых достаточность совокупного капитала находится более 28%, за 2015 год сократилась, также виден спад количества кредитных организаций с показателем достаточности капитала ниже 12% (рисунок 2.1.2).

Банк России управляет процентными ставками денежного рынка в  условиях структурного дефицита ликвидности, то  есть наличия у  банковского сектора устойчивой потребности в  привлечении средств у центрального банка. В связи с этим Банк России проводит операции преимущественно по  регулированию ликвидности банковского сектора.

В 2015 году на фоне увеличения структурного дефицита ликвидности банковского сектора, обусловленного динамикой факторов ее формирования, продолжился рост спроса кредитных организаций на операции рефинансирования Банка России (рисунок 2.1.3).

 

 Рисунок 2.1.3 Операции банка России по регулированию ликвидности банковского сектора [56, c. 8; 57, c.8]

 

 Основными факторами по регулированию  ликвидности  банковского сектора  в 2016 были интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке, проводимые в рамках механизма реализации курсовой политики Банка

России и направленные на поддержание финансовой стабильности.

Также основным источником увеличения потребности кредитных организаций в рефинансировании является рост объема наличных денег в обращении. Между тем в первой половине 2015 года произошло значительное по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет уменьшение их объема. Это было связано с общим снижением экономической активности, повышением склонности населения к сбережению, в том числе за счет роста привлекательности рублевых депозитов в банках на фоне изменения ставок по вкладам. Несмотря на возвращение динамики наличных денег в обращении к  тенденциям на увеличение в конце 2015 года, накопленный эффект данного

фактора по итогам года привел к притоку ликвидности в банковский сектор в размере 0,3 трлн. рублей.

 Уменьшение остатков средств  на счетах расширенного правительства  в Банке России, напротив, способствовало  притоку ликвидности в банковский  сектор, т.е. произошло сокращение  структурного дефицита ликвидности  и задолженности кредитных организаций по операциям рефинансирования Банка России.

В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов» предполагалось увеличение потребности кредитных организаций в операциях рефинансирования Банка России по итогам 2015 года. Отклонение фактической динамики структурного дефицита ликвидности от прогноза связано с изменением действия факторов формирования ликвидности.

В 2015 году значительно изменилось влияние потоков по бюджетному каналу на ликвидность банковского сектора. Традиционно в течение года доходы расширенного правительства превышают его расходы, что формирует дополнительную потребность кредитных организаций в привлечении средств.

Однако в конце 2014 года расходование бюджетных средств осуществлялось повышенными темпами, что наряду с отдельными крупными операциями, затрагивающими счета расширенного правительства в Банке

России, способствовало притоку ликвидности в банковский сектор.

 

Таблица 2.1.4

Задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям РЕПО, в рублях [57, c. 8]

	на 01.01.2014	на 01.01.2015	на 01.01.2016
Объем задолженности, млн. руб.	2897446,8	2803977,2	1713347,4
в том числе по операциям РЕПО на аукционной основе, млн.  руб.	2883391,6	2727629	1448478,8
в том числе по операциям РЕПО по фиксированной ставке, млн. руб.	14055,2	96150,1	264868,6

 

В условиях сокращения структурного дефицита ликвидности, основными инструментами рефинансирования оставались кредиты, предоставляемые Банком России на аукционной основе под обеспечение нерыночными активами, и операции РЕПО в рублях. Федеральное казначейство продолжило проводить аукционы по размещению временно свободных средств федерального на депозиты в кредитных организациях. Данные операции позволяют сглаживать влияние динамики бюджетных потоков на ликвидность банковского сектора.

Объем задолженности банковского сектора по операциям РЕПО с Банком России в рублях за 2015 год снизился с 2,8 до 1,7 трлн. рублей (таблица 2.1.4), в том числе 2,7 трлн. руб. – по операциям РЕПО на аукционной основе. Операции РЕПО на аукционной основе с Банком России на срок 1 неделя в 2015 году по-прежнему играли основную роль в управлении ликвидностью банковского сектора. При этом средняя задолженность по этим операциям уменьшилась на 1,3 трлн. руб. по срав- нению с 2014 годом, до 1,4 трлн руб.