Состояние и перспективы развития банковской системы в России

Второй  уровень- базовые индексы, получаемые на основе исходных показателей и  характеризующие отличие основных факторов уровня развития банковской системы региона от среднероссийского  уровня.

Перечислим  составляющие итогового сравнительного индекса привлекательности условий  банковской деятельности:

1. Прямые индексы, характеризующие условия банковской деятельности:

• индекс объема финансовых ресурсов. Показывает масштаб операций в регионе, наличие ресурсов для банковской деятельности;

• индекс концентрации финансовых результатов. Свидетельствует об объеме финансовых потоков, приходящихся на одно действующее на территории банковское учреждение,  и тем самым характеризует уровень конкуренции (при низкой концентрации конкуренция высокая, при высокой соответственно низкая).

2. Косвенные (результирующие) индексы, характеризующие условия банковской деятельности                    опосредованно, по конечным результатам, на которые воздействует значительное число факторов, не поддающихся индивидуальному учету:

• индекс количества филиалов. Свидетельствует о сравнительной легкости открытия и функционирования банковских филиалов на рассматриваемой территории;
• индекс доли кредитных операций в банковских активах. Показывает специализацию и качественный уровень развития банковской системы рассматриваемого региона (чем индекс ниже, тем выше уровень специализации);
• индекс динамики реальных активов. Характеризует общую тенденцию развития банковской системы данной территории (чем он выше, тем «сильнее» и перспективнее местные банки, и местная банковская система, следовательно, более привлекательна рассматриваемая территория с точки зрения создания новых филиалов).

Третий  уровень- индекс сравнительной привлекательности  условий банковской деятельности. Является итоговым сравнительным индексом привлекательности  условий банковской деятельности и  рассчитывается по следующей формуле:

= ,(1.1)

где  

      

      

                        

     

     

Четвертый уровень- удельные показатели развития банковской ситемы.

1. Характеризует деятельность банка относительно количества населения:

• величина банковских активов, приходящихся на 100 тысяч человек. Показатель получен путем деления величины банковских активов региона на количество его населения. Отражает масштаб операций местных банков и одновременно степень их ориентации на денежные ресурсы населения;

• количество банковских учреждений, приходящихся на 100 тысяч человек. Данный показатель получен делением числа банковских учреждений региона на количество его населения. Отражает степень удовлетворения потребностей населения банковским обслуживанием в предложении примерной однородности услуг, предоставляемых банковскими учреждениями. Последнее допущение правильно лишь при развитой банковской системе в связи с чем в настоящее время показатель может иметь в лучшем случае вспомогательное значение.

2. Применяются при характеристике числа банковских учреждений региона:

• величина банковских активов, приходящихся на один банк региона. Показатель рассчитывается как частное от деления величины банковских активов на число банков региона и выражает уровень концентрации банковских активов. Показатель характеризует конкретную борьбу на общероссийском уровне, так как показатель актива характеризует деятельность банка без учета территориальных рамок.

3. Характеризует величину активов и банковских учреждений на 1 млрд. руб. доходов населения:

• величина активов на 1 млрд. руб. доходов населения. Характеризует, насколько эффективно используются банками региона его финансовые потоки (максимально эффективное использование- превращение их трамплин для освоения новых регионов);
• количество банковских учреждений на 1 млрд. руб. доходов населения. Характеризует уровень банковской конкуренции. Индекс этого показателя является обратным показателем к индексу концентрации финансовых потоков.[2,285]

Показателями, характеризующими уровень ликвидности  банка, являются следующие.

Коэффициент ограничения обязательств банка (). Он рассчитывается по формуле: 

то есть отношением капитала (К) к обязательствам (О).

Для коммерческих банков, созданных на базе специализированных государственных банков, коэффициент  =1:25, то есть обязательства банка могут в 25раз превышать его капитал.[3,77]

Центральный банк установил ряд оценочных  показателей, с помощью которых  регулируются активные и пассивные  операции банков в интересах поддержания  уровня ликвидности их баланса.

  коэффициент обеспеченности кредитов вкладами. Исчисляется как отношение сумму кредитов (Р) к сумме расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов (С): 

Данный  коэффициент показывает, насколько  доходные  рискованные активы покрытые вкладами.

Следующим важным показателем является коэффициент  обеспеченности ликвидными активами вкладов. Рассчитывается путем деления суммы  ликвидных активов (ЛА) к сумме  расчетных, текущих счетов, вкладов  и депозитов (С): 

Этот  коэффициент рекомендуется поддерживать коммерческим банкам, созданным на базе специализированных банков на уровне не ниже 0,2; прочим коммерческим организациям- не ниже 0,5.

доля  ликвидных активов  в общей сумме активов. Определяется соотношением ликвидных активов (ЛА) и общей суммы активов.

Максимальный  размер на одного заемщика определяется коэффициентом: 

Где  Р - размер риска

Рентабельность  коммерческого банка- один из основных стоимостных показателей, характеризующих  эффективность банковской деятельности.

Общий уровень рентабельности определяется п формуле: 

Основным  показателем доходности  банка  является показатель, отражающий отдачу собственного капитала: 
 

1.4 Система абсолютных, относительных и средних величин банковской статистики

Абсолютные  величины отражают физические размеры изучаемых статистических процессов и явлений, а именно их массу, площадь, объем, протяженность, временные характеристики, а также могут представлять объем совокупности, т.е. число составляющих ее единиц. Абсолютные статистические показатели всегда являются именованными числами и могут выражаться в натуральных, стоимостных или трудовых единицах измерения.

Относительные величины представляют собой результат  деления абсолютного показателя на другой и выражают соотношение  между количественными характеристиками социально-экономических процессов  и явлений.

Относительные статистические величины подразделяются на следующие виды:

• динамики;
• расчетного задания;
• выполнения расчетного задания;
• структуры;
• координации;
• интенсивности уровня экономического развития, сравнения.

 Относительная  величина динамики (ОВД)- отношение  уровня исследуемого процесса  или явления за данный период  времени (по состоянию на данный  момент времени) и к уровню  этого же процесса или явления  в прошлом: 

 Относительная величина расчетного задания (ОВРЗ)- отношение величины расчеиного задания на период к достигнутой величине прошлого периода: 

Относительная величина выполнения расчетного задания (ОВВРЗ)- отношение величины, достигнутой в отчетном периоде, к величине расчетного задания: 

Относительная величина структуры (ОВС)- соотношение  структурных частей изучаемого объекта  и их целого: 

Относительная величина координации (ОВК)- отношение  одной части совокупности к другой части этой же совокупности: 

Относительная величина интенсивности (ОВИ) характеризует  степень распространения изучаемого процесса или явления и представляет собой отношение исследуемого показателя к размеру присущей ему среды: 

Разновидностью  относительной величины интенсивности  является относительная величина уровня экономического развития, характеризующая  производство продукции в расчете  на душу населения и играющая важную роль в оценке развития экономики  государства.

Относительная величина сравнения (ОВСР)- соотношение  одного и того же абсолютного показателя, характеризующего разные объекты:

[3,63] 
 
 

1.5Основные  статистические показатели. 

Основными статистическими показателями являются средние величины и показатели вариации.

Средняя величина- обобщающий показатель, характеризующий  типичный уровень явления в конкретных условиях места и времени, отражающий величину варьируемого признака в расчете  на единицу качественно однородной совокупности.

Средний показатель отражает то общее, что характерно для всех единиц изучаемой совокупности, но в то же время он игнорирует их индивидуальные различия.

Различают степенные средние величины и  структурные средние величины.

В данной курсовой работе будут использованы структурные средние величины. К  структурным средним величинам  относятся:

• Мода;
• Медиана.

Мода ( значение случайной величины, встречающейся с наибольшей  вероятностью в дискретном вариационном ряду.

,(2.6) где

начальная (нижняя) граница  модального интервала;

величина  модального интервала;

количество  частот, соответствующее  модальному интервалу;

 количество частот, соответствующее предшествующему модальному интервалу;

количество  частот, последующее  за модальным интервалом. 
 
 

Медиана( вариант, который находится в середине вариационного ряда и делит ряд на две равные части.

,(2.7) где

  начальная (нижняя) граница медианы;

  количество частот, соответствующее  медианному интервалу;

сумма накопленных частот, предшествующих медианному интервалу. 

Вариация - различия в значениях какого-либо признака у разных единиц данной совокупности в один и тот же период или момент времени.

Возникает в результате того, что индивидуальные значения признака складываются под  совокупным влиянием разнообразных  факторов, которые по разному сочетаются в каждом конкретном случае.