Обобщение и представление результатов статистического наблюдения

         Расчёт  показателей вариации.

         Пришло время для  анализа однородности изучаемой совокупности предприятий по каждому из рассматриваемых показателей. В данном разделе будут рассчитаны следующие показатели вариации: дисперсия и коэффициент вариации. Следует обратить внимание на то, что расчёт показателей будет происходить по так называемым малым предприятиям (без учёта предприятий – «гигантов»).

         Дисперсия вычисляется  по следующей формуле:

,

где

это среднее квадратичное отклонение, вычисляемое по формуле:

           

         Коэффициент вариации вычисляется по формуле:

         

         Во всех написанных формулах Х – это значение анализируемого признака. 

         Итак, после расчётов по формулам, были получены следующие  данные:

 

         Для убедительности приведём некоторые промежуточные  данные.

            по выручке

            по активам

             по чистой прибыли 

         Полученные показатели вариации позволяют сделать вывод  о том, что изучаемая совокупность неоднородна, т.к. коэффициент вариации принимает достаточно большие значения. Особенно неоднородность проявляется на примере активов, где коэффициент вариации принимает значение больше 0,8, а именно 0, 812. На втором месте по неоднородности стоит чистая прибыль с коэффициентом вариации 0,794, на последнем месте находится также неоднородная выручка. 
 
 

Статистическое  изучение взаимосвязи  изучаемых показателей.

         Аналитическая группировка. 

         Проведём аналитическую  группировку по активам и вычислим среднюю чистую прибыль для каждой группы. Внимание! Анализ ведётся  по предприятиям с положительной чистой прибылью.

 

         Можно снова сделать  вывод о неоднородности изучаемой  совокупности. Самая высокая средняя прибыль приходится на группу, состоящую из одного предприятия, имеющего вторые по величине активы. С другой стороны, большее количество предприятий. А именно почти 53% образуют группу с третей по величине чистой прибылью при средних активах в 225,000 млрд руб. на одно предприятие. 

         График  корреляции.

         В данном разделе  будет приведён корреляционный анализ для двух различных количественных показателей (однофакторная зависимость).

         В качестве признака-фактора  возьмем «Активы», в качестве результата «Выручка», таким образом, мы узнаем, насколько выручка зависит от активов.

         Ввиду того, что расчетные  таблицы для парного коэффициента корреляции занимают большое количество места, ниже будут приведены уже  подсчитанные данные для определения  коэффициента парной корреляции.

= 208,877

= 24,123

=7416,725

169,665

14,986

         Теперь, когда все  данные известны, можно рассчитать коэффициент корреляции:

 

         

         Так как коэффициент  вариации практически равен 1, можно  сделать вывод о том, что выручка напрямую зависит от активов, а именно: чем большими активами обладает банк, тем большую прибыль из своей деятельности он извлекает.

         В подтверждение  правильности вычислений приведем корреляционное поле. 

         

         Видно, что при  увеличении активов происходит увеличение выручки. При этом линия тренда показывает направление движения роста выручки при увеличении величины активов. 

         Корреляционно-регрессионный  анализ.

         Рассчитаем теперь параметры уравнения регрессии.

         

         

         В конечно итоге, уравнение регрессии имеет вид:

         у=6,868+0,083х

         Построим график теоретической линии регрессии  и реальных значений.

         После построения графика  стало абсолютно ясно, что выручка напрямую зависит от активов, а линия регрессии приходит посередине между реальными значениями (то есть является усредняющей линией, показывающей основное направление роста выручки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ  динамики развития отрасли.

         Расчёт  темпов роста/прироста.

         В этом разделе будет  произведён анализ изучаемой совокупности, основанный на динамике банковской отрасли. Произведём расчёт темпов роста изучаемых показателей по отрасли в целом в 2008 и 2009г., а также за период 2007-2009г.                                                                                    Выручка.

         Представляется важным напомнить, что темп роста/прироста цепной выражается в долях или  процентах к предыдущему году; темп роста/прироста базисный – к базисному году. (Здесь – 2007г.)

         + темп прироста = темп роста - 1

 

         Из расчёта этого  показателя видно, что отрасли характерен постоянный прирост в выручке (темп роста >1, следовательно, уровень явления возрастает), однако в 2009г. он примерно на 10% меньше, чем в 2008г. Кроме того видно, что базисный темп роста составил почти 80%, а это значит, что банковская отрасль развивалась уверенными темпами с 2007 по 2009г. 

         Расчёт  среднегодовых темпов роста/прироста.

         Среднегодовой темп роста и прироста по отрасли за 2007-2009: 

 

         Напомню, что среднегодовой  темп роста рассчитывается по формуле:

         

         Где - количество лет, - значение признака в последнем году рассматриваемого периода, - значение в первом году.

         Активы.