Принятие решений в условиях риска

 

     ЦПА – можно рассматривать как  поставщика дополнительных составляющих, существенно влияющего на успех  и популярность переоборудования автотранспорта на КПГ, что в конечном счете влияет на показатели реализации КПГ и загрузки АГНКС.

     Важно, чтобы разрешение на перевод автотранспорта на пропан-бутановое топливо не повлияло на желание потенциальных потребителей перейти на КПГ.

 

     Источник  конкурентного преимущества «Ленавтогаз» - в наличии уникального поставщика исходного ресурса – компримированного природного газа, дорогостоящего оборудования (сеть АГНКС и ЦПА), навыках по переоборудованию автотранспорта на КПГ (подтвержденных соответствующими лицензиями). Кроме того, выгодно расположение по отношению к источникам сырья (но не к потребителям - сеть АГНКС по Северо-западу ограничена 11 станциями).

2.2 Разработка и принятие  решения в условиях риска

    

    Одно из главных правил управленческой деятельности гласит: не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить до возможно более низкого уровня. Это требует грамотного управления рисками, т.е. своевременного предвидения, заблаговременного выявления неопределенностей и их последствий на деятельность организации для разработки и реализации УР по их уменьшению.

       Организация процесса управления риском и снижением неопределенностей представлена на рис.1.

Для анализа  риска нужна прежде всего, быстрая и достоверная информация. В условиях более жесткой конкуренции, вызванной глобализацией рынков, победу будут одерживать не крупные предприятия над малыми, а динамичные над медленно реагирующими на изменение обстановки. Второй этап управления риском — выявление риска.

Для того чтобы выявить, оценить риск и  принять соoтветствующее решение  по его снижению, необходимо cобрать исходную информацию об объекте —  носителе риска. Эта стадия включает два этапа: отбор информации о  структуре объекта и выявление опасностей или инцидентов.

Основные  методы получения исходной информации об исследуемых объектах:

• стандартизированный опросный лист;
• рассмотрение и анализ первичных документов отчётности;
• анализ данных ежеквартальных и годовых финансовых отчетов;
• составление и анализ диаграммы организационной структуры;
• составление и анализ карт технологических процессов;
• инспекционные посещения;
• консультации специалистов;
• экспертиза документации внешними аудиторами.

 

Рис.1 Схема управления рисками.

 
 
 
 

       В условиях неопределенности  на рынке газомоторного топлива,  проблема принятия управленческого  решения в условиях риска для   Ленавтогаз весьма актуальна.  Сооружение новых АГНКС или  центров по переоборудованию  автомобилей на газ требуют  очень весомых затрат.

Например, на АГНКС в среднем уходит 25-35 млн. руб., а на центр по переоборудованию 45-50 млн. руб.

       Проект по вводу новой АГНКС  прорабатывается заместителем директора  и главным инженером, которые  рассматривают вопрос с разных  сторон в силу своей специфики. Экономической стороной вопроса занимается зам директора, поэтому рассмотрим подробней его действия:

• проводит изучение внешней среды новой местности
• подсчитывает затраты
• рассчитывает ожидаемую прибыль
• проводит анализ рисков

      Маркетинговый отдел проводит SWOT- анализы. Подобный SWOT- анализ проведен мною для газомоторного топлива для северо-запада России.

      Рис.2

      Полученный  проект координируется директором филиала, который передает его в головной офис ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» для принятия окончательного решения. В случае положительного исхода проект датируется из «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

      Как мы видим, проект проходит много стадий, что избавляет руководство от принятия необдуманного , поспешного решения.

      Конечно, у этой системы есть и свои минусы как, например, значительное удаление центра принятия окончательного решения от самой причины возникновения вопроса, но все же положительных моментов значительнее больше.

 
 

Рис.2

 
 

     2.3 Способы оценки степени риска.

 

        При принятии управленческих решений требуется оценить степень риска и определить его величину.

Степень риска — это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.

Риск  предпринимателя количественно  характеризуется субъективной оценкой  вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального  и минимального дохода (убытка) от данного  вложения капитала. При этом, чем  больше диапазон между максимальными минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска .

Риск  представляет собой действие в надежде  на счастливый исход по принципу «повезет — не повезет». Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает прежде всего неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность условий политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска.

Неопределенность хозяйственной ситуации обусловливается следующими факторами: отсутствием полной информации, случайностью, противодействием.

Отсутствие  полной информации о хозяйственной  ситуации и перспектив ее изменения заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую дополнительную информацию, а при отсутствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию.

Случайность во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации.

Случайность — это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому  ее заранее нельзя предвидеть и спрогнозировать. Однако при большом количестве наблюдений за случайностями можно обнаружить, что в мире случайностей действуют определенные закономерности. Математический аппарат для изучения этих закономерностей дает теория вероятности. Случайные события становятся предметом теории вероятности только тогда, когда с ними связываются определенные числовые характеристики — их вероятности.

Случайные события в процессе их наблюдения повторяются с определенной частотой. Частота случайного события представляет собой отношение числа появлений  этого события к общему числу  наблюдений. Частота обычно обладает статистической устойчивостью в том смысле, что при многократном наблюдении ее значения мало меняются. Таким образом, частоты случайного события как бы группируются около некоторого числа. Устойчивость частоты отражает некоторое объективное свойство случайного события, заключающееся в определенной степени его возможности.

Мера  объективной возможности случайного события А называется его вероятностью. Именно около числа этой вероятности  группируются частоты события А. Вероятность любого события колеблется от 0 до 1,0. Если вероятность равна нулю, то событие считается невозможным. Если же вероятность равна единице, то событие определяется как достоверное. Вероятность позволяет прогнозировать случайные события. Она дает им количественную и качественную характеристику. При этом уровень неопределенности и степень риска уменьшаются. Противодействие также во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. На любое действие всегда имеется противодействие. К противодействиям относятся катастрофа, пожар и другие природные явления, война, революция, забастовка, различные конфликты в трудовых коллективах, конкуренция, нарушения договорных обязательств, изменение спроса, аварии, кражи и т.п. Предприниматель в процессе своих действий должен выбрать такую стратегию, которая позволит ему уменьшить степень противодействия, что, в свою очередь, снизит и степень риска.

Математический  аппарат для выбора стратегии  в конфликтных ситуациях дает теория игр. Она позволяет предпринимателю  или менеджеру лучше понимать конкурентную обстановку и свести к минимуму степень риска. Анализ с помощью приемов теории игр побуждает предпринимателя (менеджера) рассматривать все возможные альтернативы как своих действий, так и стратегии партнеров, конкурентов. Формализация данного процесса позволяет улучшить понимание проблеме целом. Таким образом, теория игр — собственно наука о риске. Теория игр позволяет решать многие экономические проблемы, связанные с выбором, определением наилучшего положения, подчиненного только некоторым ограничениям, вытекающим из условий самой проблемы.

Риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой степенью точности.

Чтобы количественно определить величину риска, необходимо знать все возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий.

Вероятность — это возможность получения определенного результата. Применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.

Например, у «Ленавтогаз» имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении капитала в газозаправку на в районе А получение прибыли в сумме 25 тыс. руб. имеет вероятность 0,6, а при вложении капитала в газозаправку в районе Б получение прибыли в сумме 30 тыс. руб. имеет вероятность 0,4. Тогда ожидаемое получение прибыли от вложения капитала (т.е. математическое ожидание) составит: по району А — 15 тыс. руб. (25 х 0,6); по району Б — 12 тыс. руб. (30 х 0,4).

Вероятность наступления события может быть определена с помощью :

• объективного метода, основанного на вычислении частоты, с которой происходит данное событие. Например, если известно, что при вложении капитала в какое-либо мероприятие прибыль в сумме 25 тыс. руб. была получена в 120 случаях из 200, то вероятность получения такой прибыли составляет 0,6 (120 : 200);
• субъективного метода, основанного на использовании субъективных критериев, которые базируются на различных предположениях. К таким предположениям могут относиться: суждение оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта, мнение финансового консультанта и т.п. Когда вероятность определяется субъективно, то разные люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и делать различный выбор. Важное место при этом занимает прием экспертной оценки, т.е.проведение экспертизы, обработка и использование ее результатов при обосновании значения вероятности. Прием экспертной оценки представляет собой комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, связанных с деятельностью эксперта по переработке необходимой для анализа и принятия решений информации. Этот прием экспертной оценки основан на использовании способности специалиста (его знаний, умения, опыта, интуиции и т.п.) находить нужное, наиболее эффективное решение.

Величина риска (степень риска) измеряется двумя критериями.

1. среднее ожидаемое значение;
2. изменчивость (колеблемость) возможного результата.

Среднее ожидаемое значение связано с  неопределенной ситуацией.

Среднее ожидаемое значение — это средневзвешенное для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем.

Например, если известно, что при вложении капитала в (АГНКС) А из 120 случаев прибыль 25 тыс. руб. была получена в 48 случаях (вероятность 0,4), прибыль 20 тыс. руб. была получена в 36 случаях (вероятность 0,3) и прибыль 30 тыс. руб. была получена в 36 случаях (вероятность 0,3), то среднее ожидаемое значение составит 25 тыс. руб. (25 х 0,4 + 20x0,3 + 30x0,3).