Анализ риска и проблемы безопасности

Министерство  Образования и Науки Украины

Донецкий  Национальный Университет

Экономический факультет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ

На тему : «Анализ риска и проблемы безопасности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Выполнила:

                                                                        Студентка 4 курса

                                                                     Группы 0507-А

                                                                      Харченко Алина 
 
 
 
 
 

Донецк 2010 г.

 Экономическая категория коммерческого риска, присущая свободным рыночным отношениям, приобрела черты объективности и в наших условиях. Она проявляется на всех стадиях воспроизводственного процесса (в промышленной, оптовой и розничной торговле, как и во всех других областях хозяйственно финансовой деятельности, связанной с получением прибыли). Отсюда и необходимость, и актуальность проблемы анализа данной категории.

В условиях рынка задачи анализа значительно  расширяются и углубляются, так  как конкуренция заставляет предпринимателей активнее изучать информацию, чтобы  предотвратить возможные ошибки при совершении рискованных производственных, финансовых, коммерческих и других операций.

Чтобы разумно использовать законы рынка, а не быть его жертвой, необходимо применять наиболее передовые формы  анализа функционирования составляющих процесс воспроизводства. Одной из таких форм является анализ коммерческого риска, в определении которого лежит его «подверженность возможности экономических, финансовых потерь или успехов, физического ущерба, повреждений, промедлений как следствия неопределенности, связанной с выбранной линией поведения».

Анализ  риска может включать множество  подходов, связанных с проблемами, вызванными неуверенностью, включая  определение, оценку, контроль и управление риском .

Иными словами, анализ риска должен быть связан с пониманием того, что может случиться и что должно случиться.

С этой целью английские экономисты Д. Ф. Купер  и К. Б. Чепмэн предлагают использовать программирование риска, предполагающее комплексный подход ко всем аспектам анализа риска. Его цель выявить и измерить неопределенность, а также развивать способность проникновения в суть неизбежных изменений, связанных с риском через эффективные и действенные решения. Программирование риска основывается на наиболее широком и гибком применении анализа риска в стремлении к наилучшему управлению риском.

В своей  основе теория анализа риска позволяет  создать гибкую общую сеть вербальных, графических и математических моделей, формируемых на базе взаимодействия с компьютерной документацией; применять  совокупность взаимосвязанных методов, предназначенных для соответствующих моделей, объединяющих модели и обстоятельства, в которых они использованы, обширный ряд относящихся к делу экспертиз и экспериментов.

Таким образом, анализ риска помогает своевременно выбирать оптимальный альтернативный вариант во всех сферах экономики. Именно эта теория может стать наиболее эффективным средством прогнозирования развития микроэкономических объектов, являющихся основой рыночной экономики.

Разделив  систему на отдельные элементы подсистемы, можно анализировать неопределенность, связанную с каждым из них, а также рассматривать степень зависимости между риском и элементами данного объекта, оценивать совокупное влияние рисков на объект.

Эта форма  анализа может потребоваться, например, в условиях, когда неопределенность становится главным фактором и необходимо решать, использовать ли выбранный порядок действия условно или обязательно или привлечь дополнительный вариант в том случае, когда норма прибыли, рассчитанная на основе наилучших требований оценки капитала, и денежный поток могут оказаться недостаточными для покрытия затрат или в чистом стоимостном выражении ее абсолютная величина приближается к нулю.

Если  программа или инвестиция связаны  с неопределенностью, которая может  приводить к широкому разнообразию вероятных норм прибыли, анализ риска также может оказаться уместным. Причем его методика может быть полезна как для стратегических, так и для тактических решений.

Используя экономический анализ, определяя  вероятность ожидаемого результата и оценивая риск посредством экономикоматематических методов, мы получаем возможность ослабить или избежать влияние риска на финансовые результаты и принять решение о выборе данной программы коммерческой деятельности или о замене ее другой программой, содержащей предварительно подготовленный порядок действий на случай неудачного исхода, выходящего за пределы расчетной степени вероятности.

Таким образом, с возможностью оптимального выбора определенной позиции, производственных, финансовых, коммерческих операций и составляющих их элементов экономика получает возможность саморегулирования, достижения сбалансированности, стабильности функционирования и затем исключения кризисов.

В рыночной экономике, предполагающей наличие  у предпринимателей права самостоятельно выбирать, какую производить продукцию, устанавливать цены на нее, а в торговле наценки на основе себестоимости процесса производства (реализации) и сложившейся рыночной конъюнктуры, возникает потребность в оптимальном формировании структуры товаров с целью получить максимальную прибыль. Для этого можно использовать систему увязки перспектив сбыта продукции с возможностями ресурсообеспечения и прибыльностью по товарным группам, основанную на построении «баланса выживания». Его наиболее целесообразно применять в коммерческой деятельности, если при оценке (ранжировке) товаров по их прибыльности для его составления использовать анализ рентабельности по товарным группам. А при оценке (ранжировке) продукции по перспективам реализации обратиться к методу экстраполяции по среднему темпу роста, которым можно также дополнить расчет прибыльности, если требуется более точный результат при оценке (ранжировке) товаров по их прибыльности на будущий период.

При выборе рациональной стратегии производства (оптовых закупок в торговле) в условиях неопределенности можно использовать игровые модели.

Вариант применения игровых моделей покажем  на примере фирмы, имеющей несколько  каналов сбыта продукции определенного  ассортимента. Этот же пример можно  использовать и в оптовой торговле при подобных описанных далее соотношениях спроса и предложения.

В зависимости  от изменения конъюнктуры рынка  в связи с имеющимися возможностями  сбыта рассчитаны варианты среднегодовой  прибыли, которые представлены в  виде матрицы платежеспособности с учетом ожидаемого значения потерь, связанных с хранением нереализованной продукции, как следствия неиспользованных возможностей, нерационального распределения инвестиций и снижения оборачиваемости оборотных средств .

 

          Анализ риска при различных соотношениях вероятного спроса и стратегий производства.

Этот  показатель является основой минимаксного критерия Сэвиджа, согласно которому выбирается такая стратегия 5„  при которой величина риска принимает  минимальное значение в самой неблагоприятной ситуации.

При выборе решения из двух крайностей, связанных  с пессимистической оценкой по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом максимального критерия, разумнее придерживаться некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется некоторой промежуточной позиции, граница которой регулируется показателем пессимизма оптимизма x, называемым степенью оптимизма в критерии Гурвица. Его значение находится в пределах 0 < х < 1. Причем при х = 1 получается максимальный критерий Вальда, а при х = 0 совпадает с максимальным критерием.

В соответствии с этим компромиссным критерием  для каждого решения определяется линейная комбинация минимального и максимального выигрышей.

Затем выбирается та стратегия, для которой  эта величина окажется наибольшей с  помощью выражения.

Анализ  критических соотношений общей  выручки от реализации и объема производства используется для определения объема продаж, при котором фирма будет  способна покрыть все свои расходы, не получив прибыли. Анализ безубыточности помогает держать в поле зрения границы устойчивого положения компании. Для этого следует определить точку критического объема производства, в которой чистая прибыль равна нулю, а объем продаж только покрывает переменные и фиксированные издержки.

Валовая прибыль (разность между выручкой и переменными издержками) в точке критического объема производства равна фиксированным издержкам.

Критический объем производства

Размер  издержек в точке критического объема производства равен сумме фиксированных  и переменных издержек, приходящихся на критический объем. Переменные издержки рассчитываются как произведение критического объема продаж на отношение (уровень) данных в условиях задачи размера переменных издержек к объему продаж 

        Выявление возможных вариантов решения проблемы  коммерческого риска

Метод -«мозговой штурм», одну и ту же проблему одновременно обдумывают от 4 до 12 человек, позволяет в короткое время (от 15 до 90 минут) найти большое число возможных вариантов решения проблемы.

Метод «635». обмен информацией происходит в одностороннем письменном виде среди 6 участников. каждый из шести участников группы в специальные бланки записывает свои три идеи для решения поставленной проблемы идеи по очереди поступают к членам коллектива, каждый из которых дополняет их еще тремя мыслями, касающимися решения данной проблемы. проводятся 6 раундов, 108 идей первый раунд можно завершить за 5 минут, последующие требуют на 1 минуту больше, чем предыдущие..

Методика  «дерево решений»-.

Вначале возможные альтернативы записываются в произвольном порядке, затем в этом беспорядочном наборе нужно найти какую-то систему, т. е. образовать группы, классы вариантов или найти общие черты, которые можно обнаружить при анализе записанных вариантов.

Анализ  предпринимательского риска

  Риски и виды  рисков в предпринимательстве

В условиях командно-административной системы  управления экономикой риск, как правило, осуждался. В условиях перехода к  формированию рыночных отношений риск - ключевой, важнейший элемент предпринимательства. Предприниматель, умеющий вовремя рисковать, зачастую оказывается вознагражденным.

Под риском можно понимать "действие, неудачу  в надежде на счастливый случай". Существуют и другие определения  этого понятия. Характерные особенности  риска - неопределенность, неожиданность, неуверенность, предположение, что успех придет.

В Законе "О предпринимательской деятельности" говорится, что предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск и под свою имущественную ответственность в пределах, определяемых организационно-правовой формой предприятия.

В условиях политической и экономической неустойчивости степень риска значительно возрастает. В средствах массовой информации постоянно рекламируются предложения  мелких и средних фирм, пытающихся поправить свои дела за счет операций на рынке, используя неосведомленность предпринимателей. Чтобы преодолеть последствия риска, нужны не только смекалка и опыт, но и достаточное количество финансов. Фирмы-консультанты, поставщики средств производства, да и подрядчики, как правило, имеют ограниченные денежные ресурсы компенсации риска.

Высокая степень риска какого-либо проекта  заставляет разработчика искать способы  его снижения. Основными способами  уменьшения риска могут быть:

• привлечение  к разработке проекта компетентных партнеров, компаньонов и консультантов;

• глубокая предпроектная проработка сопутствующих  проблем;

• прогнозирование  тенденций развития рыночной конъюнктуры, спроса на данную продукцию или услуги;

• распределение  риска между участниками проекта, его соисполнителями;