Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2012 в 21:10, контрольная работа
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=l,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32;
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
Рис.16 Расчет Минимальных и максимальных цен за 5 предшествующих дней
В ячейку G226 введем формулу =D226-F226, в H226 =E226-D226, в I226 =E226-F226 и размножим их (рис. 17).
Рис.17 Промежуточные вычисления
Далее рассчитаем индексы (рис. 18).
Рис.18 Расчет индексов
Медленное %D рассчитывается по формуле =СРЗНАЧ(N227:N229).
Критические значения %К (зона перекупленности)
свидетельствуют о том, что можно
ожидать скорого разворота
Рис.19 Ценовой график
Информация о работе Контрольная работа по «Финансовая математика»