Контрольная работа по «Финансовая математика»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2012 в 21:10, контрольная работа

Описание работы

1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=l,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32;
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.

Файлы: 1 файл

ФМ Контрольная работа.doc

— 2.79 Мб (Скачать файл)

Рис.16 Расчет Минимальных и максимальных цен за 5 предшествующих дней

В ячейку G226 введем формулу =D226-F226, в H226 =E226-D226, в I226 =E226-F226 и размножим их (рис. 17).

Рис.17 Промежуточные вычисления

Далее рассчитаем индексы (рис. 18).

 

Рис.18 Расчет индексов

Медленное %D рассчитывается по формуле =СРЗНАЧ(N227:N229).

Критические значения %К (зона перекупленности) свидетельствуют о том, что можно  ожидать скорого разворота тренда, т.е. падения цен. Как видно из графика и из таблицы если цена закрытия ближе к максимальной цене, то наблюдается рост цен , в противном случае, падение (рис. 19).

Рис.19 Ценовой график

 


Информация о работе Контрольная работа по «Финансовая математика»