Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий
Контрольная работа, 19 Марта 2016, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Множественный коэффициент детерминации показывает долю объясненной дисперсии в общей, определяется по формуле: =. 0,66 означает, что для объясненной дисперсии составляет 66%.
Множественный коэффициент корреляции R= , показывает силу связи между признаком Y и совокупностью факторов. R=0,81 означает, что связь средняя.
Расчет коэффициента детерминации и множественного коэффициента корреляции был выполнен с помощью MS Excel через «Анализ данных».
Файлы: 1 файл
Курсовая Эконометрика.docx
— 49.30 Кб (Скачать файл)= 1,67581E-16 = 0. Следовательно, предпосылка выполнена
6.2. Проверить наличие автокорреляции в остатках. Сделать вывод.
Проведем проверку автокорреляции первого порядка с помощью критерия Дарбина Уотсона. Выдвигается гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков и альтернативные гипотезы о наличии положительной и отрицательной автокорреляции остатков. Значения d1 и du берутся из таблицы
DW = = 1,57.
d1 = d1 (α; n; p) = 1,44.
du = du (α; n; p) = 1,68.
Так как d1 < DW< du, то вопрос об автокорреляции остатков остается открытым.
7. Разделите выборку на две равные части. Рассматривая первые и последние наблюдения как независимые выборки, проверить гипотезу о возможности объединения их в единую выборку по критерию Грегори-Чоу.
Тест Грегори – Чоу проверяет вопрос о структурной стабильности выборки. Построим 3 уравнения: для всей выборки объемом n (n=53); для первой подвыборки объема k1 (k1=26); для второй подвыборки объема k2 (k2=27). Далее проведем дисперсионный анализ для каждого из 3 уравнений. Для этого используем MS Excel «Анализ данных».
Дисперсионный анализ. | |||||
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F | |
Регрессия |
2 |
1353,45 |
676,72 |
47,77 |
2,51396E-12 |
Остаток |
50 |
708,38 |
14,17 |
||
Итого |
52 |
2061,83 |
|||
Дисперсионный анализ для первой подвыборки. | |||||
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F | |
Регрессия |
2 |
717,46 |
358,73 |
43,22 |
1,61817E-08 |
Остаток |
23 |
190,89 |
8,30 |
||
Итого |
25 |
908,34 |
|||
Дисперсионный анализ для второй подвыборки. | |||||
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F | |
Регрессия |
2 |
695,71 |
347,85 |
18,44 |
1,40663E-05 |
Остаток |
24 |
452,64 |
18,86 |
||
Итого |
26 |
1148,35 |
|||
Рассчитаем остаточную сумму
квадратов для каждого из уровней: ESS1=708,38;
ESS2=190,89; ESS3=452,64. В таблицах, представленных
выше, она выделена.
Проверка значимости различий между тремя
выборками проводится с помощью F-критерия
Фишера.
= 64,85.
Fнабл = = 1,58.
Fкрит = FРАСПОБР (α; p+1; n-2p-2) = 2,80.
Так как Fнабл< Fкрит (1,58 < 2,80) следовательно, выборка структурно стабильна, разделять ее не стоит.
Список использованной литературы.
- Эконометрика: Учебник/Под ред. И.И. Елисеевой. – М: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
- Вводный курс эконометрики: Учебное пособие.-Мн.: БГУ, 2000. – 354с.
- Лекции по эконометрике: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Прикладная информатика (в экономике)» / Н. И. Шанченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 139 с.