Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий

= 1,67581E-16 = 0. Следовательно, предпосылка выполнена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.  Проверить наличие  автокорреляции в остатках. Сделать  вывод.

Проведем проверку автокорреляции первого порядка с помощью критерия Дарбина Уотсона. Выдвигается гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков и альтернативные гипотезы о наличии положительной и отрицательной автокорреляции остатков. Значения d1 и du  берутся из таблицы

DW = = 1,57.

d1 = d1 (α; n; p) = 1,44.

du = du (α; n; p) = 1,68.

Так как d1 < DW< du, то вопрос об автокорреляции остатков остается открытым.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Разделите выборку на две равные части. Рассматривая первые и последние наблюдения как независимые выборки, проверить гипотезу о возможности объединения их в единую выборку по критерию           Грегори-Чоу.

Тест Грегори – Чоу проверяет вопрос о структурной стабильности выборки. Построим 3 уравнения: для всей выборки объемом n (n=53); для первой подвыборки объема k1 (k1=26); для второй подвыборки объема k2 (k2=27). Далее проведем дисперсионный анализ для каждого из 3 уравнений. Для этого используем MS Excel «Анализ данных».

Дисперсионный анализ.
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	2	1353,45	676,72	47,77	2,51396E-12
Остаток	50	708,38	14,17
Итого	52	2061,83

 

Дисперсионный анализ для первой подвыборки.
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	2	717,46	358,73	43,22	1,61817E-08
Остаток	23	190,89	8,30
Итого	25	908,34

 

Дисперсионный анализ для второй подвыборки.
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	2	695,71	347,85	18,44	1,40663E-05
Остаток	24	452,64	18,86
Итого	26	1148,35

 

Рассчитаем остаточную сумму квадратов для каждого из уровней: ESS1=708,38; ESS2=190,89; ESS3=452,64. В таблицах, представленных выше, она  выделена.  
 Проверка значимости различий между тремя выборками проводится с помощью F-критерия Фишера.

= 64,85.

Fнабл = = 1,58.

Fкрит = FРАСПОБР (α; p+1; n-2p-2) = 2,80.

Так как Fнабл< Fкрит (1,58 < 2,80) следовательно, выборка структурно стабильна, разделять ее не стоит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы.

1. Эконометрика: Учебник/Под ред. И.И. Елисеевой. – М: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
2. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие.-Мн.: БГУ, 2000. – 354с.
3. Лекции по эконометрике: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Прикладная информатика (в экономике)» / Н. И. Шанченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 139 с.