Модели стационарных временных рядов и их индефикация

При построении моделей связей в долгосрочной перспективе необходимо учитывать факт наличия или отсутствия у анализируемых макроэкономических рядов стохастического (недетерминированного) тренда. Иначе говоря, приходится решать вопрос об отнесении каждого из рассматриваемых рядов к классу рядов, стационарных относительно детерминированного тренда (или просто стационарных) - TS (trend stationary) ряды, или к классу рядов, имеющих стохастический тренд (возможно, наряду с детерминированным трендом) и приводящихся к стационарному (или стационарному относительно детерминированного тренда) ряду только путем однократного или k-кратного дифференцирования ряда - DS (difference stationary) ряды.

Введение……………………………………………………….2

1.Основные задачи анализа временных рядов…………….4
2.Анализ временных рядов………………………………….9
2.Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания…………………………………………………11
3.Модели стационарных временных рядов и их индефикация…13
2.3.1. Модели авторегрессии порядка p (AR(p)-модели)……..14

2.3.2. Модели скользящего среднего порядка q (MA (q) –модели)….17

Заключение………………………………………………………21

Литература………………………………………………………..23