Контрольная работа по "Теории рисков"
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Января 2012 в 12:29, контрольная работа
Описание работы
Решите задачу по теме «Принятие решений в условиях определенности, риска и неопределенности». Ответьте на поставленные в задании вопросы. По результатам расчетов сделайте выводы.
Файлы: 1 файл
Теория рисков.doc
— 238.00 Кб (Скачать файл)ЗАДАНИЕ 1.
Решите задачу по теме «Принятие решений в условиях определенности, риска и неопределенности». Ответьте на поставленные в задании вопросы. По результатам расчетов сделайте выводы.
Руководство компании принимает решение о размещении производства нового продукта в некотором месте. Чтобы сформировать представление о ситуации на рынке нового продукта на момент освоения производства, ему необходимо учесть затраты на доставку готовой продукции до потребителя, развитость транспортной и социальной инфраструктуры региона, конкуренцию на рынке, соотношение спроса и предложения, курсы валют и многое другое. Возможные варианты решений, инвестиционная привлекательность которых определяется как процент прироста дохода по отношению к сумме капитальных вложений, представлены в таблице.
Варианты решений о выборе места размещения производства
| Места размещения | Возможные ситуации на рынке | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| а | 3,1 | 3,1 | 5,1 | 6,1 |
| б | 10,1 | 9,1 | 8,1 | 7,1 |
| в | 9,1 | 4,1 | 11,1 | 3,1 |
| г | 6,1 | 5,1 | 8,1 | 10,1 |
Выбрать:
1)
место для размещения
2)
место для размещения
3) провести выбор варианта в условиях неопределенности по критерию: максимакс, максимин, критерий Лапласа, критерий Сэведжа, критерий Гурвица (ρ = 0,3);
4)
изменится ли наилучший
5)
предположив, что данные
РЕШЕНИЕ:
- Если руководитель предприятия уверен в том, что на рынке сложится ситуация 4, то лучшим местом для размещения производства будет площадка Г, как имеющая лучшую инвестиционную привлекательность, которая определяется максимальным из возможных процентом прироста дохода по отношению к сумме капитальных вложений (10,1%):
| Места размещения | Ситуация на рынке |
| 4 | |
| а | 6,1 |
| б | 7,1 |
| в | 3,1 |
| г | 10,1 |
- Пусть руководство оценивает вероятность ситуации 1 в 0,2; ситуации 2 в 0,1; ситуации 3 в 0,25:
| Места размещения | Ситуации на рынке | |||
| 1 | 2 | 3 | Результирующий коэффициент | |
| а | 3,1 | 3,1 | 5,1 | 0,2*3,1+0,1*3,1+0,25*5,1 = 2,205 |
| б | 10,1 | 9,1 | 8,1 | 0,2*10,1+0,1*9,1+0,25*8,1 = 4,955 |
| в | 9,1 | 4,1 | 11,1 | 0,2*9,1+0,1*4,1+0,25*11,1 = 5,005 |
| г | 6,1 | 5,1 | 8,1 | 0,2*6,1+0,1*5,1+0,25*8,1 = 3,755 |
Лучшим
местом для размещения производства
будет площадка В, как имеющая лучшую
инвестиционную привлекательность, которая
определяется максимальным из возможных
процентом прироста дохода по отношению
к сумме капитальных вложений (5,005%);
- Проводим выбор варианта в условиях неопределенности по различным критериям:
- Максимакс
| Места размещения | Возможные ситуации на рынке | Максимум | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| А | 3,1 | 3,1 | 5,1 | 6,1 | 6,1 |
| Б | 10,1 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 10,1 |
| В | 9,1 | 4,1 | 11,1 | 3,1 | 11,1 |
| Г | 6,1 | 5,1 | 8,1 | 10,1 | 10,1 |
| Максимум | 10,1 | 9,1 | 11,1 | 10,1 | |
Значит,
оптимальное место для
- Максимин
| Места размещения | Возможные ситуации на рынке | Минимум | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| А | 3,1 | 3,1 | 5,1 | 6,1 | 3,1 |
| Б | 10,1 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 7,1 |
| В | 9,1 | 4,1 | 11,1 | 3,1 | 3,1 |
| Г | 6,1 | 5,1 | 8,1 | 10,1 | 5,1 |
| Минимум | 3,1 | 3,1 | 5,1 | 3,1 | |
Значит, на вопрос о
существовании оптимальной
- критерий Лапласа
| Места размещения | Возможные ситуации на рынке | Среднее | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| А | 3,1 | 3,1 | 5,1 | 6,1 | 4,35 |
| Б | 10,1 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 8,6 |
| В | 9,1 | 4,1 | 11,1 | 3,1 | 6,85 |
| Г | 6,1 | 5,1 | 8,1 | 10,1 | 7,35 |
Значит, оптимальное место для размещения – Б.
- критерий Сэведжа
| Места размещения | Возможные ситуации на рынке | Минимум | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| А | 3,1 | 3,1 | 5,1 | 6,1 | 3,1 |
| Б | 10,1 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 7,1 |
| В | 9,1 | 4,1 | 11,1 | 3,1 | 3,1 |
| Г | 6,1 | 5,1 | 8,1 | 10,1 | 5,1 |
Значит, оптимальные места для размещения – А и В.
- критерий Гурвица (ρ = 0,3)
| Места размещения | Ситуации на рынке | Мин | ρМин (А) | Макс | (1-ρ)Макс
(В) |
(А)+(В) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| А | 3,1 | 3,1 | 5,1 | 6,1 | 3,1 | 0,93 | 6,1 | 4,27 | 5,2 |
| Б | 10,1 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 7,1 | 2,13 | 10,1 | 7,07 | 9,2 |
| В | 9,1 | 4,1 | 11,1 | 3,1 | 3,1 | 0,93 | 11,1 | 7,77 | 8,7 |
| Г | 6,1 | 5,1 | 8,1 | 10,1 | 5,1 | 1,53 | 10,1 | 7,07 | 8,6 |
Значит, оптимальное место размещения – Б.
- Сделаем перерасчет по критерию Гурвица (ρ = 0,5)
| Места размещения | Ситуации на рынке | Мин | ρМин (А) | Макс | (1-ρ)Макс
(В) |
(А)+(В) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| А | 3,1 | 3,1 | 5,1 | 6,1 | 3,1 | 1,55 | 6,1 | 3,05 | 4,6 |
| Б | 10,1 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 7,1 | 3,55 | 10,1 | 5,05 | 8,6 |
| В | 9,1 | 4,1 | 11,1 | 3,1 | 3,1 | 1,55 | 11,1 | 5,55 | 7,1 |
| Г | 6,1 | 5,1 | 8,1 | 10,1 | 5,1 | 2,55 | 10,1 | 5,05 | 7,6 |