Контрольная работа по "Теории рисков"

ЗАДАНИЕ 1.

      Решите  задачу по теме «Принятие  решений в условиях определенности, риска и неопределенности». Ответьте на поставленные в задании вопросы. По результатам расчетов сделайте выводы.

    Руководство компании принимает решение о  размещении производства нового продукта в некотором месте. Чтобы сформировать представление о ситуации на рынке нового продукта на момент освоения производства, ему необходимо учесть затраты на доставку готовой продукции до потребителя, развитость транспортной и социальной инфраструктуры региона, конкуренцию на рынке, соотношение спроса и предложения, курсы валют и многое другое. Возможные варианты решений, инвестиционная привлекательность которых определяется как процент прироста дохода по отношению к сумме капитальных вложений, представлены в таблице.

    Варианты  решений о выборе места размещения производства

      Выбрать:

      1) место для размещения производства, если руководитель предприятия уверен в том, что на рынке сложится ситуация 4;

      2) место для размещения производства, если руководство оценивает вероятность ситуации 1 в 0,2; ситуации 2 в 0,1; ситуации 3 в 0,25;

      3) провести выбор варианта в  условиях неопределенности по критерию: максимакс, максимин, критерий Лапласа, критерий Сэведжа, критерий Гурвица (ρ = 0,3);

      4) изменится ли наилучший вариант  решения по критерию Гурвица если величину ρ увеличить до 0,5?

      5) предположив, что данные таблицы  представляют затраты предприятия, определить выбор, который сделает предприятие при использовании каждого из следующих критериев: максимин; максимакс;  критерий Гурвица(ρ = 0,3); критерий Сэведжа; критерий Лапласа

      РЕШЕНИЕ:

1. Если руководитель предприятия уверен в том, что на рынке сложится ситуация 4, то лучшим местом для размещения производства будет площадка Г, как имеющая лучшую инвестиционную привлекательность, которая определяется максимальным из возможных процентом прироста дохода по отношению к сумме капитальных вложений (10,1%):

2. Пусть руководство оценивает вероятность ситуации 1 в 0,2; ситуации 2 в 0,1; ситуации 3 в 0,25:

     Лучшим  местом для размещения производства будет площадка В, как имеющая лучшую инвестиционную привлекательность, которая определяется максимальным из возможных процентом прироста дохода по отношению к сумме капитальных вложений (5,005%); 

3. Проводим выбор варианта в условиях неопределенности по различным критериям:

• Максимакс

Значит, оптимальное место для размещения – В.

• Максимин

            Значит, на вопрос о  существовании оптимальной стратегии  ответить нельзя.

• критерий Лапласа

            Значит, оптимальное  место для размещения – Б.

• критерий Сэведжа

            Значит, оптимальные  места для размещения – А и  В.

• критерий Гурвица (ρ = 0,3)

            Значит, оптимальное место размещения – Б.

4. Сделаем перерасчет по критерию Гурвица (ρ = 0,5)