Контрольная работа по " Эконометрика "

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2013 в 00:30, контрольная работа

Описание работы

Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для каждого фактора Х, наиболее тесно связанного с Y .
Оцените качество модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
Для выбранной модели осуществите прогнозирование среднего значения показателя при уровне значимости , если прогнозное значения фактора составит 80% от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.

Файлы: 1 файл

эконометрика контр.раб..doc

— 695.50 Кб (Скачать файл)

Министерство  образования и науки Российской Федерации

ФГОУ ВПО  Уфимский филиал

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Кафедра «Экономики, менеджмента и маркетинга»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по дисциплине:

Эконометрика 

 

 

 

Вариант №2

 

 

 

 

Преподаватель: Фархиева С.А.

 

Студент: Галимова А.А.

Факультет: Финансово-кредитный

Специальность: Бакалавр экономики

3 курс, второе высшее  образование, группа 23БЭ1

№ личного дела 12190ФЛ20139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2013

 

Содержание:

 

Задача 1

Эконометрическое  моделирование стоимости квартир в Московской области

Таблица 1

Исследуемые факторы

Обозначение

Наименование показателя

Единица измерения (возможные  значения)

Y

цена квартир

тыс. долл.

X1

город области

1 - Подольск

0 - Люберцы

X2

число комнат в квартире

 

X4

жилая площадь квартиры

кв. м


Таблица 2

Исходные данные для  эконометрического моделирования  стоимости квартир

Y

X1

X3

X5

38

1

41,9

112

62.2

1

69

39

125

0

67

11

61.1

1

58,1

10

67

0

32

2

93

0

57,2

1

118

1

107

2

132

0

81

8

92.5

0

89,9

9

105

1

75

8

42

1

36

8

125

1

72,9

16

170

0

90

3

38

0

29

3

130.5

0

108

1

85

0

60

3

98

0

80

3

128

0

104

4

85

0

85

8

160

1

70

2

60

0

60

4

41

1

35

10

90

1

75

5

83

0

69,5

1

45

0

32,8

3

39

0

32

3

86.9

0

97

10

40

0

32,8

2

80

0

71,3

2

227

0

147

2

235

0

150

9

40

1

34

8

67

1

47

1

123

1

81

9

100

0

57

6

105

1

80

3

70.3

1

58,1

10

82

1

81,1

5

280

1

155

5

200

1

108,4

4


  1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость  коэффициентов  корреляции.
  2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним  фактора.
  3. Рассчитайте параметры линейной парной  регрессии для каждого фактора Х, наиболее тесно связанного с Y .
  4. Оцените качество модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
  5. Для выбранной модели осуществите прогнозирование среднего значения показателя при уровне значимости  ,  если прогнозное значения фактора составит 80% от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения,  точки прогноза.
  6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры за счёт значимых факторов. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
  7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, b - и D - коэффициентов.

 

 

 

Решение Задачи 1.

При решении данной задачи расчеты и построение графиков и диаграмм производится с использованием настройки Excel Анализ данных.

1. Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции и оцененка статистическую значимость  коэффициентов  корреляции.

Коэффициент парной корреляции используется для  измерения силы линейных связей различных пар признаков из их множества и вычисляется по формуле:

.                                               (1)

Чтобы рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции в Excel копируется таблица с исходными данными. Далее воспользуемся инструментом Корреляция:

1) в главном  меню последовательно выбирается  пункты Сервис / Анализ данных / Корреляция / ОК;

2) в диалоговом окне Корреляция в поле Входной интервал вводится диапазон ячеек, содержащих исходные данные (так как вводились и заголовки столбцов, то устанавливается флажок Метки в первой строке);

3) результаты вычислений  – матрица коэффициентов парной  корреляции следующие результаты (Табл. 3):

Таблица 3

Матрица парных коэффициентов  корреляции

 

Y

X1

X3

X5

Y

1

     

X1

-0,011

1

   

X3

0,892

-0,045

1

 

X5

-0,071

0,349

-0,026

1


Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая переменная Y (цена квартиры) имеет наиболее тесную связь с факторными признаками Х3 и Х5 (общая площадь квартир и этаж квартиры). Коэффициенты парной корреляции равны: r(Y; X1) = -0,01<0, следовательно, между переменными (Y; X1) наблюдается обратная корреляционная зависимость, в Подольске цена квартиры ниже, чем в Люберцах;

r(Y; X3) = 0,89>0, то между переменными (Y; X3) наблюдается прямая корреляционная зависимость, чем больше общая площадь квартиры, тем выше ее цена;

r(Y; X5) = -0,07<0, следовательно, между переменными (Y; X5) наблюдается обратная корреляционная зависимость, чем выше этаж, тем ниже цена за квартиру.

Следует отметить, что положительная корреляция между признаками означает, что при возрастании одной случайной величины другая имеет тенденцию в среднем возрастать. Если признаки связаны отрицательной корреляцией (например, Y и X1), это означает, что при возрастании факторного признака (X1) величина результирующего признака имеет тенденцию к убыванию.

Для оценки значимости коэффициента корреляции применяется t-критерий Стьюдента. При этом фактическое значение этого критерия определяется по формуле:

                                                       (2)

Табличное значение сравнивается с расчетными значениями. Табличное значение определяется с  помощью функции СТЬЮДРАСПОБР (категория функций - статистические) с вероятностью, равной 0.05 (p = 1-0.9) и степенью свободы n-2 (где n – число наблюдений).

Таблица 4

Оценка статистической значимости коэффициента корреляции

Значение  коэффициента корреляции

Расчетное значение t-критерия Стьюдента

Табличное значение t-критерия Стьюдента

Вывод о значимости фактора

r(Y;X1) =-0,011

0,069

2.024

незначимый

r(Y;X3) = 0,892

12,181

значимый

r(Y;X5) =-0,071

0,441

незначимый


Вывод: Статистически наиболее значимая зависимость наблюдается между ценой квартиры и общей площадью квартиры  (Y;X3) .

2. Построение поля корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.

Для построения поля корреляции используется инструмент построения точечной диаграммы Excel. В результате получается поле корреляции цены квартиры (тыс. долл.) и общей площади квартиры (кв.м.) (Рис. 1).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Поле корреляции цены и общей площади квартиры.

Корреляционное поле позволяет дать наглядную графическую интерпретацию коэффициента корреляции. Коэффициент корреляции между Y и X3 , r(Y; X3) = 0,89>0 то есть имеет место положительная корреляция (с увеличением X3 значения Y имеют тенденцию к возрастанию). Это соответствует на графике (рис. 1) тому, что экспериментальные значения группируются около прямой линии, имеющей положительный наклон. Если r(Y;Х) = 1 или r(Y;Х) = -1, то между случайными величинами Х и Y существует линейная функциональная зависимость. В этом случае говорят о полной корреляции. В рассматриваемом случае. В данном же случае присутствует некоторый разброс точек на графике, что подтверждает отличие коэффициент корреляции между Y и X3 от 1.

 

3. Расчет параметров  линейной парной регрессии для  каждого фактора Х.

Линейная  модель имеет следующий вид: . Дня оценки параметров уравнения используется метод наименьших квадратов (МНК). Согласно принципу метода наименьших квадратов, оценки и находятся путем минимизации суммы квадратов:

                                (3)

По  всем возможным значениям  и при заданных (наблюдаемых) значениях .

В результате формулы для вычисления параметров регрессионного уравнения выглядят следующим образом:

,                                        (4)

При этом уравнение линейной парной регрессии для одного из факторов показывает влияние только этого фактора на результирующий признак, исключая влияние остальных.

Для расчета  параметров линейной парной регрессии  можно воспользоваться инструментом Регрессия, входящим в настойку Анализ данных. В диалоговом окне Регрессия в поле Входной интервал Y вводится адрес диапазона ячеек, которые представляет зависимую переменную Y, то есть стоимость квартир. В поле Входной интервал Х для каждого из факторных признаков вводим адреса диапазона ячеек, которые содержат значения независимых переменных (город области, жилая площадь квартиры, число комнат в квартире). При это необходимо установить флажок Метки в первой строке (так как вводились и заголовки столбцов). Далее выполняется поочередно вычисления параметров парной регрессии для каждого фактора Х.

 

Таблица 5

Результаты регрессионного анализа для факторного признака X1

Регрессионная статистика

Множественный R

0,011259267

R-квадрат

0,000126771

Нормированный R-квадрат

-0,026185682

Стандартная ошибка

58,03645994

Наблюдения

40


 

Дисперсионный анализ

 

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

16,22784091

16,22784091

0,004817913

0,945026312

Остаток

38

127992,7659

3368,230682

   

Итого

39

128008,9938

     
 
 

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Y-пересечение

101,8136364

12,37341483

8,228418568

5,7273E–10

X1

–1,28030303

18,44519779

-0,069411185

0,945026312


Вывод: , , то есть уравнение линейной парной регрессии для фактора Х1 имеет вид: Y = 101,814 – 1,280·X1.

Параметр  называется коэффициентом регрессии. Его величина показывает среднее изменение результата Y с изменением фактора X на 1 единицу. Для факторного признака X1 , следовательно, цена квартиры в Подольске будет стоить на 1,280 тыс. долл. меньше, чем в Люберцах.

Следует отметить, что в данном случае коэффициенту так же можно придать экономический смысл – его значение показывает значение Y при X= 0, то есть стоимость квартиры в Люберцах.

Информация о работе Контрольная работа по " Эконометрика "