Эконометрический анализ производственной функции Кобба-Дугласа

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АКАДЕМИЯ

 

 

Кафедра «Математики»

 

Семестровая контрольная  работа по курсу

«Эконометрика»

 

 

 

Эконометрический  анализ производственной функции Кобба-Дугласа

 

 

 

Выполнил: студент  гр. БО-301 Ковчегин И. А.

Преподаватель: к.э.н. Ботвинник А.В.

 

 

Возникновение теории производственных функций принято относить к 1927 г., когда появилась статья американских ученых экономиста П. Дугласа (P. Douglas) и математика Д. Кобба (D. Cobb) «Теория производства». В этой статье, была предпринята попытка, эмпирическим путем определить влияние затрачиваемого капитала и труда на объем выпускаемой продукции в обрабатывающей промышленности США.

Как уже было сказано, производственная функция отражает функциональную связь  между объёмом эффективно используемых факторов производства (трудом и имущественным капиталом) и с их помощью достигаемым выпуском при существующем техническом и организационном знании.

При субституционной производственной функции производство может быть увеличено за счёт повышения количественной характеристики одного из факторов, в то время как количественная характеристика другого фактора остаётся без изменения, в другом варианте же производство остаётся без изменения при различных количественных комбинациях факторов труда и имущественного капитала.

Субстиционная производственная функция имеет в общем следующее выражение:

где:

K – число производственного капитала

L – число производственных трудовых часов или, другими словами, число производственных единиц гуманного капитала

На основе условно введённой субстиционности факторов производства можно сделать следующие два вывода относительно функциональной взаимосвязи данных факторов:

При прочих равных увеличение одного из факторов производства ведёт к  увеличению выпуска – первая производная положительна.

Однако предельная производительность возрастающего фактора уменьшается  с увеличением величины данного  фактора – вторая производная  отрицательна.

Уровень организационных и технических  знаний отображается в соответствующих  формах взаимодействий факторов. В рассматриваемом случае уровень знаний постоянен, т.е. в данных рамках предполагается отсутствие технического прогресса. Таким образом, субстиционная функция производства может быть представлена в виде следующего изображения, отражающего взаимосвязь между количеством труда и выпуском при заданном количестве имущественного капитала (рисунок 1):

Рисунок 1. Связь между производством и производственным трудом

Каждое увеличение количественного параметра имущественного капитала означает смещение кривой вверх и одновременного увеличения предельной производительности труда при заданном количестве рабочей силы, т.е. на основе вытекающего непосредственно из описанного вывода означает и более высокую величину выпуска при увеличении производственного фактора «труд»: кривая OK₁ на рисунке показывает более крутой наклон по сравнению с кривой OK₀ при любом числе занятых трудом.

С увеличением количественного  параметра имущественного капитала увеличивается и средняя производительности труда, которая является частным от деления величины выпуска на величину затраченного труда. Однако при этом уменьшается коэффициент труда, определяющий среднее количество затраченного труда на каждую единицу выпуска и являющийся таким образом обратной величиной средней производительности труда.

Величина имущественного капитала принимается в рамках данного  кратковременного анализа как экзогенно  заданная, поэтому в модели и описании не учитывается технический  прогресс, а также эффект увеличения производственных мощностей за счёт инвестиций.

В 1927 г. Пол Дуглас обнаружил, что  если совместить графики зависимости от времени логарифмов показателей реального объема выпуска (y), капитальных затрат (К) и затрат труда (L), то расстояния от точек графика показателей выпуска до точек графиков показателей затрат труда и капитала будут составлять постоянную пропорцию. Затем он обратился к Чарльзу Коббу с просьбой найти математическую зависимость, обладающую такой особенностью, и Кобб предложил следующую субституционную функцию:

Эта функция была предложена примерно 30 годами раньше Филипом Уикстидом (Wicksteed), но они были первыми, кто использовал  для ее построения эмпирические данные.

Однако при больших значениях K и L эта функция не имеет экономического смысла, т.к. выпуск все время возрастает при возрастании затрат.

Кинетическая функция  (где g - норма технического прогресса за единицу времени) получена умножением функции Кобба-Дугласа на e^g, что снимает данную проблему и делает функцию Кобба-Дугласа экономически интересной.

Эластичность выпуска продукции  по капиталу и труду равна соответственно a и b, так как

,

и аналогичным образом легко  показать, что (dy/dL)/(y/L) равно b.

Следовательно, увеличение затрат капитала на 1% приведет к росту выпуска  продукции на a процентов, а увеличение затрат труда на 1% приведет к росту выпуска на b процентов. Можно предположить, что обе величины a и b находятся между нулем и единицей. Они должны быть положительными, так как увеличение затрат производственных факторов должно вызывать рост выпуска. В то же время, вероятно, они будут меньше единицы, так как разумно предположить, что уменьшение эффекта от масштаба производства приводит к более медленному росту выпуска продукции, чем затрат производственных факторов, если другие факторы остаются постоянными.

Если a и b в сумме превышают единицу, то говорят, что функция имеет возрастающий эффект от масштаба производства (это означает, что если К и L увеличиваются в некоторой пропорции, то y растет в большей пропорции). Если их сумма равна единице, то это говорит о постоянном эффекте от масштаба производства (y увеличивается в той же пропорции, что и К и L). Если их сумма меньше, чем единица, то имеет место убывающий эффект от масштаба производства (y увеличивается в меньшей пропорции, чем К и L).

В соответствии с допущением о конкурентности рынков факторов производства  и b имеют дальнейшую интерпретацию как прогнозируемые доли дохода, полученного соответственно за счет капитала и труда. Если рынок труда имеет конкурентный характер, то ставка заработной платы (w) будет равна предельному продукту труда (dy/dL):

.

Следовательно, общая сумма заработной платы (wL) будет равна by, а доля труда в общем выпуске продукции (wL/Y) составит постоянную величину b. Аналогичным образом норма прибыли выражается через dy/dK:

,

и, следовательно, общая прибыль (rК) будет равна ay, а доля прибыли будет постоянной величиной a.

Существует ряд проблем по применению такой функции, особенно в тех  случаях, когда она используется для экономики в целом. В частности, даже в тех случаях, когда между  выпуском продукции, производственным оборудованием и трудом в производственном процессе существует технологическая зависимость, то совершенно необязательно, что подобная зависимость существует тогда, когда указанные факторы комбинируются в масштабах экономики в целом. Во-вторых, даже если такая зависимость для экономики в целом существует, то нет никаких оснований считать, что она будет иметь простую форму.

При построении производственной функции  Кобба–Дугласа параметры A, a, b можно оценить с помощью линейного регрессионного анализа по методу наименьших квадратов (МНК):

1) Производственную функцию Кобба–Дугласа приводят к линейному виду путем логарифмирования

2) При применении МНК цель заключается в минимизации суммы квадратичных отклонений (SSD) между наблюдаемыми величинами ln(y_i), (i=1…N; N – количество наблюдений) и соответствующими оценками .

3) Введем векторы

;   ;

; 

и матрицу  

Тогда критерий можно записать в  виде

.

Дифференцируя SSD по вектору Х и  приравнивая производную к нулю систему уравнений МНК

или

.

4) Для оценки критерия значимости выборочных коэффициентов регрессии оценивают дисперсию выборочных коэффициентов

,

где c_ii – элементы главной диагонали матрицы .

s² – дисперсия погрешности измерений.

Оценка s² определяется по формуле

Рассчитывается значение t – параметра

Если полученное значение t больше, чем табличное t_a при (N-3-1) степеней свободы, тогда X_i существенно отлично от нуля при уровне a.

Доверительные границы для  определяются по формуле

Тогда вероятность того, что величина X_i действительно находится в этих пределах, составит 1–a.

5) Для оценки адекватности регрессивной модели наблюдаемым величинам объема выпуска y рассчитывается коэффициент множественной детерминации:

,

где  .

При малом объеме выборки используется скорректированный коэффициент  множественной детерминации

Чем меньше отличается от единицы, тем более обосновано решение о том, что выборочные коэффициенты регрессии могут быть полезны для изучения производственного процесса.

Мы имеем данные по ВВП Мексики  за 20 лет (таблица 1) относительно рабочей  силы (L) и капитала (K). Эти точки не будут лежать на 1 прямой, так как между экономическими величинами не существует строгой взаимосвязи, потому что на ВВП кроме рабочей силы и капитала могут влиять и другие факторы. Поэтому экономическая спецификация эконометрической модели имеет вид:

,

где K – число производственного капитала

L – число производственных трудовых часов или, другими словами, число производственных единиц гуманного капитала

Или в линейном виде:

 

Таблица 1

Мексика, 1955-1974 гг.

Реальный ВВП (миллионы песо, выраженные в песо 1960г.)

Численность рабочих (тысяч человек)

Основной капитал (миллионы песо, выраженные в песо 1960г.)

 

Год	ВВП	Капитал	Рабочая сила
1955	114043	182113	8310
1956	120410	193749	8529
1957	129187	205192	8738
1958	134705	215130	8952
1959	139960	225021	9171
1960	150511	237026	9569
1961	157897	248897	9527
1962	165286	260661	9662
1963	178491	275466	10334
1964	199457	295378	10981
1965	212323	315715	11746
1966	226977	337642	11521
1967	241194	363599	11540
1968	260881	391847	12066
1969	277498	422382	12297
1970	296530	455049	12955
1971	306712	484677	13338
1972	329030	520553	13738
1973	354057	561531	15924
1974	374977	609825	14154

 

Преобразуя исходные данные в соответствии с линейной функцией путем логарифмирования получим следующие исходные данные:

Год	ln(ВВП)	ln(Капитал)	ln(Рабочая сила)
1955	11,64433	12,11238265	9,025214888
1956	11,69866	12,17431879	9,0512274
1957	11,76902	12,23170141	9,07543661
1958	11,81084	12,27899778	9,09963225
1959	11,84911	12,32394901	9,123801611
1960	11,92179	12,37592512	9,166283986
1961	11,9697	12,42479444	9,161885152
1962	12,01543	12,47097599	9,175955945
1963	12,09229	12,52621949	9,243194709
1964	12,20335	12,59601117	9,303921786
1965	12,26586	12,66259519	9,371268036
1966	12,3326	12,72974144	9,351926736
1967	12,39336	12,80380689	9,35357454
1968	12,47182	12,87862674	9,398146859
1969	12,53357	12,9536654	9,417110609
1970	12,5999	13,02816038	9,469237093
1971	12,63366	13,09123797	9,498372383
1972	12,7039	13,16264699	9,527920995
1973	12,77721	13,23842226	9,675582684
1974	12,83462	13,32092731	9,557752549