Взаимосвязи макроэкономических показателей. Достижения макроэкономического равновесия

 

1. Вывод кривых IS и LM и условия равновесия в модели IS - LM.

 

Теоретическое задание

 

Модель IS-LM поддерживает все предпосылки элементарной Кейнсианской модели, но инвестиции уже не автономны, а являются непосредственной функцией ставки процента.

Кривая IS иллюстрирует всевозможные сочетания а вследствие и равновесие на товарном рынке.

Во всех точках будет уравновешенное состояние товарного и денежного ранков. Кривая IS имеет oтрицательный наклон, т.к. снижение ставки процента увеличивает объем инвестиций, а ввиду этого, непосредственно и совокупный спрос, что ведет к увеличению уровня дохода. Построение кривой IS показано на рисунке 3.1.

                                                    Рис. 3.1 Кривая IS

 

когда МS = MD. Построение кривой LM изображено на рисунке 3.2.

 

 

 

 

 

                                

 

Рис. 3.2 Кривая LM

 

Кривые макроэкономического равновесия построены исходи из их рассмотрения через призму «доход – норма процентной ставки» . Объединяя оба графика выйдет отражение равновесия совместно на товарном и денежном рынках (см. рис.3.3).

Рис.  3.3 Общее равновесие на  товарном  и денежном рынках

Модель IS – LM – содель позволяющая найти равновесие и соответствие по между товарным и денежным ранками по средствам процентной ставки и непосредственно самого длхода.

 

Практическое задание

                                         Y=C+I+G                                                          (3.1)

                      Y= Ca+ MPC*(Y- Ta-t*Y+TR) + I+G;                              (3.2)

Y=150+0,75(Y-70-0,15Y+10)+80-2i+60

0,3625Y=245-2i

Y=675.86-5.52i –уравнение IS

 

Графическое отображение кривой IS (Рис. 3.4, П.2)

                                          

 

Вывод уравнения кривой  LM аналитически:

                                             MD/P=MS/def                                                    (3.3)

где  MD –спрос на деньги;

MS-предложение денег;

P= def-уровень цен;

0,3Y-3i=750/4

0,3Y=187.5+3i

Y=625+10i – уравнение LM

 

Графическое представление кривой LM (Рис. 3.5, П.2)

                           

IS=LM

675.86-5.52i=625+10i

50.86=15.52i

ie =3,28%-равновесная ставка процента

Ye=685+10*3,28=657.8 (млрд. руб.)

 

Равновесие товарного и денежного рынков (рис. 3.6, П.2)

 

Выведем из уравнения реального спроса на деньги Y:

MS/P=0,3Y-3i;

0,3Y= MS/P+3i;

Y=3.33MS/P+10i;     (1)

Y=150+0,75(Y-70-0,15Y+10)+80-3i+G;

Y=510.34-5.52i+2.76G;

i=92.45-0,18Y+0,5G;

Подставим выраженную ставку процента в уравнение (1):

Y=3.33MS/P+10(92.45-0,18Y+0,5*G);

Y=3.33 MS/P+924,5-1.8Y+5*G;

2,8Y=3,33MS/P+924,5+5*G;

Y=1,19 MS /P+1,79G+330,18  –  уравнение AD

P1 = 1        Y1 = 1330.08

P2 = 2        Y2 = 883.83

P3 = 3        Y3 = 735.08

P4 = 4        Y4 = 660.71

P5 = 5        Y5 = 616.08

 

Графическое отображение кривой AD (Рис 3.7, П.3)

                                                                  

 

 

2. Макроэкономическая политика в модели IS-LM.

 

Теоретическое задание

 

Модель IS-LM отражает совокупное воздействие на макроэкономику некоторой страны со стороны фискальной и денежно-кредитной политики. Вследствии изменения одного из компонентов совокупного спроса произойдет прямая реакция на товарный рынок и на кривую IS. Процесс адаптации к новому равновесию будет происходить через “эффект вытеснения”.

 

 

                     

 

 

 

 

 

                                           

Рис. 3.8 “Эффект вытеснения”

 

 

         Увеличение или уменьшение самого предложения денег – основной инструмент ДКП. Таким образом, фискальная пoлитика сдвигает кривую IS, а в свою очередь ДКП сдвигает кривую LM. Их воздействие на экономику графически представлено на Рис.3.9 и на Рис.3.10.

 

Рис. 3.9 Стимулирующая политика в модели IS-LM

 

Рис. 3.10 Сдерживающая политика в модели IS-LM

 

Практическое задание

 

Предположим, что государственные закупки увеличили на ∆G. Для того, чтобы рассчитать, в каком объеме Центральный банк должен увеличить предложение денег, чтобы нейтрализовать эффект вытеснения, необходимо найти новое уравнение IS.

∆G=40 млрд.руб.

G= 40+60=100 (млрд.руб.)

Y=530+0,75(Y-70-0,15*Y+10)+60+40+80-2i

0,362Y=285-2i

Y=786.21-5,52i   - уравнение IS1

Найдем новую точку равновесия:

IS1=LM

786.21-5,52i  = 625+10i

161,21=15,52i

ie1=10,39 %

Ye1=625+10*10.39=728.9 (млрд. руб.)

Найдем значение мультипликатора государственных закупок:

mg =     (3.4)

mg =1/(1-0,75(1-0,15))=2,76

Найдем значение ВВП при условии, что ставка процента не изменилась:

∆Y2=∆G* mg    (3.5)

∆Y2=40*2,76=110,4(млрд.руб.)

Ye2= Ye+∆Y2=657,8+110,4=768,144    (3.6)

Найдем эффект вытеснения:

ЭВ= Ye2 – Ye1 = 768,144 -728,9 = 39,244  (млрд.руб.)    (3.7)

Md/P=Ms/P+∆М/Р

750/4+∆М/4=0,3Ye1-3ie

750+∆М=(0.3*768,144 -3*3.28)*4

750+∆M=225,4*4

∆М=151,6 (млрд. руб.)

 

Графическое отображение «Эффекта вытеснения» (Рис. 3.11, П.3)

 

 

 

 

 

 

3. Макроэкономическая политика в открытой экономике.

 

Теоретическое задание

 

 

      Платёжный баланс страны отражает весь спектр международных торговых операций данной страны с другими странами и представляет собой итоговую запись всех  сделок данной страны с иностранными резидентами. В платёжном балансе используется принцип  двойной записи, то есть каждая сделка имеет две стороны: дебет и кредет.

       Дебетовые  операции называют импортоподобными, а кредетовые – экспортоподобными.

       Ключевым  отличием открытой экономики от закрытой является фигурирование в первой валютного курса.

       Денежная  единица любoй страны называется национальной валютой. А соотношение валют разных стран называют валютным курсом.                   Макроэкономическое равновесие в открытой экономике предпoлагает полную занятость, минимальный уровень инфляции, сбалансированную систему внешних расчётов.

       Для достижения данной цели в открытой экономике, крoме денежно-кредитной и фискальной политики, так же используют следующие политики:

• Внешнеторговая;
• Валютная;
• Политика управления внешней задолженностью.

       В условиях открытой экономики, если мы используем для анализа влияния макроэкономической политики модель IS-LM, то её необходимо дополнить кривой платёжного баланса ВР, которая описывает связь между процентной ставкой   уровнем дохода при внешнем равновесии. Данная модель может использоваться для определения последствий макроэкономической политики при разной степени подвижности капитала и при разных валютных курсах.

       В этой модели процентная ставка зависит от мировой.

       К основным уравнениям модели IS-LM-BP относят:

• Функция потребления;
• Функция спроса на деньги;
• Функция чистого экспорта;
• Функция инвестиций;
• Основное макроэкономическое тождество.

Модель МОЭ изображена на графике, приведена на рис. 3.12. Ощутимых отличий от модели IS – LM несколько.

Неизменная мировая ставка, не завис от политики государства(горизонтальная линия iw). Во-вторых, положение линии IS зависит от уровня валютного курса в стране (который в модели IS – LM как параметр не фигурирует в явном виде). Увеличение валютного курса приводит к сдвигу линии IS влево (сокращается    чистый экспорт), и наоборот.

Графическое изображение модели МОЭ приведено на рис. 3.12.

 

Выделяют существенные отличия от модели IS – LM:

• Процентная ставка неизменна и равна мировой (горизонтальная линия rе).
• Кривая IS зависит от уровня валютного курса (который в модели IS – LM как параметр не упоминается). Увеличение  валютного курса (ВК) приводит к сдвигу IS влево, это говорит о том, что сокращается чистый экспорт, в противном случае - наоборот.

Решение проблемы достижения внешнего и внутреннего равновесия осложняется рядом причин:

- совместные действия ЦБ и  Министерства финансов затрудняются  наличием различных для фискальной, ДКП и валютной политики временных лагов;

– сложность заключается в определении места расположения точки, в которой находится экономика, и поведенческих параметров таких, как предельная склонность к сбережению, реакция потоков капитала на динамику ставки %;

- сложно спрогнозировать возможные изменения в спросе на деньги, в поведении инвесторов и потребителей, в спросе на отечественные товары со стороны внешнего мира;

– эффективность и целесообразность использования мер макроэкономической политики зависит от степени доверия правительству и ожиданий экономических субъектов;

– какие-то определенные ситуации не всегда можно точно описать с помощью модели МОЭ при немалом увеличении мобильности капитала и др. изменениях;

– в долгосрочном периоде уровень совокупного выпуска в стране определяется развитием уровня технологий, ростом квалификации рабочей силы, конкурентоспособности на мировых рынках, а не мерами макроэкономической политики по увеличению AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13 Изменение равновесие при проведении денежно-кредитной политики с плавающим валютным курсом

 

Найдите положительные пожелания денежно кредитной и бюджетно-налоговой политики, еслиэкономика находится на диаграмме Свона в области выше линии YY и выше линии. Рис. 3.14, где А - абсорбция и е – валютный курс.

Это сочетание высокого инфляционного давления и полoжительного торгового баланса. В этом случае государство дoлжно проводить политику, направленную на ограничение внутреннего спроса и повышение валютного курса. 

 

                     

                                      Рис. 3.14 Диаграмма Свона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы

 

       Вывел уравнения кривых IS и LM аналитическим и графическим способом. Получил следующие уравнения: Y=675,86-5,52*i  и  Y=625+10*i;

       Также я определила равновесный уровень ВВП и равновесную ставку процента при которых достигается совместное равновесие товарного и денежного рынков.  Y=657,8 и i=3,28;

       Вывел уравнение кривой совокупного спроса (AD). AD= 1,19*(Ms/P) +330,18+1,79*G

       Так же я рассмотрел ситуацию, когда государственные расходы увеличились на 40 млрд. руб. и определил, что для нейтрализации эффекта вытеснения ЦБ должен увеличить предложение денег на 151.6 млрд. руб.;

      Также, я  нашёл значение эффекта вытеснения. Он составил 39,244 млрд. руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

       В I разделе данной работы было рассчитаны некоторые из макроэкономических показателей для гипотетической страны, такие как:

       Я рассчитал  ВВП двумя способами, по расходам и по доходам, который составил 533 млрд. рублей.  Так же мной был рассчитан  располагаемый  доход домашних хозяйств, который оказался  равен 403 млрд. руб. 

       В данном случае  мы наблюдается циклическая безработица, т.к. фактический уровень превышает естественный уровень безработицы, было выяснено, что при увеличении циклической  безработицы   на  1%,   объем  ВВП  уменьшится  на  60,409  млрд. руб.

        Были найдены  значения потенциального ВВП  и  число занятых, соответствующих данным значениям. По данным о фактической занятости, представленные за период 10 лет, я определил номинальную ставку заработной платы. Так же определил размер реального ВВП, в связи с сокращением потенциального ВВП при циклической безработице.

       Также я определил  величину совокупного предложения в случае  отсутствия инфляционных ожиданий, что составило (735,279 млрд. руб.), в случае, когда темп инфляции равен ожиданию  (580,4836 млрд. руб.),  в случае, когда   инфляционное  ожидание  равно  πte (619,183 млрд. руб.).

      Во II разделе были рассмотрены модели равновесия на товарном рынке. Согласно кейнсианской теории, основным субъектом регулирования является государство. Государственное регулирование проводится с помощью фискальной политики, которая может проводиться как со стороны стимулирования, так и со стороны  сдерживания  экономики.

 В этом разделе курсовой  работы я определил равновесный уровень дохода (Y = 758,621 млрд. руб.). Мной было также определено, что в экономике существует инфляционный разрыв, равный ∆Y = - 178,1371 млрд. руб..

  Далее было рассмотрено  влияние фискальной политики на экономику гипотетической страны. В данном мне случае, в экономике наблюдается инфляционный разрыв, тогда государство должно провести стимулирующую политику и уменьшить государственные закупки на ∆G= -64,5752 млрд. руб., налоговые поступления увеличить  на у ∆T = 86,0982 млрд. руб., а трансферты уменьшить на  ∆F = -86,0982 млрд. руб.