Виды банковских рисков

     б) косвенная, включающая продажу и  покупку лицензии; осуществление франчейзных операций; заключение договора о техническом, управленческом обслуживании; покупка новых технологий или “ноу-хау”. Эти формы осуществления межрегиональных и внешнеэкономических связей рекомендуются для банков, осуществляющих свою деятельность в условиях высокого странового, валютного (в своей стране и стране партнера), кредитного, портфельного риска.

     3. Внутренние риски 

     Внутренние  риски можно подразделить по их отношению  к виду и специфике банка, к  характеру его деятельности (его  операций) и к составу партнеров банка (клиентов и контрагентов). Рассмотрим основные внутренние риски и способы их минимизации.  

     3.1 Риски, связанные  с видом банка 

     Банки и банковские учреждения могут быть государственными и частными (негосударственными), частные банки также подразделяются на кооперативные и коммерческие. Существует три типа коммерческих банков: специализированные, отраслевые и универсальные. В каждом из них присутствуют все виды рисков, но вероятность их возникновения и вид риска зависят от типа самого банковского учреждения.

     Деятельность  универсальных коммерческих банков соответствует их названию. Они занимаются практически всеми видами банковских услуг: финансовыми, кредитными и расчетными. Кроме того, в последнее время  универсальные коммерческие банки все активнее осуществляют нетрадиционные операции с различными видами ценных бумаг, лизинг, факторинг, клиринг и т.д.

     Специализированные  коммерческие банки ориентируют  свою деятельность на предоставление в основном каких-то конкретных услуг, т.е. имеют четко выраженную товарную ориентацию. Например, инновационные, инвестиционные, ссудосберегательные, ипотечные, депозитные, клиринговые и прочие банки. Другие банки специализируются на обслуживании определенных категорий клиентов по отраслевому (сельскохозяйственные, промышленные, строительные) или функциональному (биржевые, страховые, трастовые, кооперативные, коммунальные) признакам.

     И наконец, существует рыночная ориентация деятельности специализированных коммерческих банков, т.е. они могут быть региональными, межрегиональными, транснациональными.

     Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики  их деятельности.

     В специализированных коммерческих банках, например инновационных, преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Согласно результатам выборочного статистического анализа самый большой риск представляет ввод в эксплуатацию технологической новинки без квалифицированной предварительной оценки ее эффективности.

     Причинами повышенного риска могут быть :

     — использование новый технологии начато преждевременно, еще до того, как затраты на производство приведены в соответствие с реальным уровнем рыночных цен;

     — продукция, выпущенная до того, как покупатель готов платить за новшества, т.е. объем потенциального спроса недостаточен для того, чтобы окупить затраты. Следовательно, реальный спрос еще ниже;

     — число поставщиков и посредников, привлеченных с перспективой на рост спроса, избыточно для конкретного рынка( рыночного сегмента, окна, ниши), что приводит к удорожанию конкретного банковского товара.

     Вместе  с тем, многие инвестиционные банки  имеют, например, более низкий уровень  портфельных рисков, т.к. они имеют  возможность предлагать своим клиентам разнообразные услуги по управлению кредитными портфелями ценных бумаг. Таким образом, они получают фиксированные доходы. С целью снижения уровня таких рисков не только сами банки, но и их благожелательные и искомые контактные аудитории должны проводить активную маркетинговую деятельность по выявлению реальной и потенциальной емкости рынка и реального и потенциального спроса на конкретный товар банка (т.е. определенную банковскую услугу).

     В отраслевых банках самое главное  значение для уровня рисков имеют  вид и специфика конкретной отрасли (старой или новой, перспективной, стратегической и т.д.). Деятельность универсальных коммерческих банков подвержена рискам обоих типов, а также их сочетаниям. 

     3.2 Риски, связанные  со спецификой  клиентов банка 

     По  своей сути банк — это коммерческое предприятие. Основным принципом взаимоотношений “Банк — Клиент” является принцип получения прибыли банком при меньших затратах и принцип минимизации всех видов риска. Банк на самом деле может рисковать ( и он рискует ежедневно в процессе своей деятельности) своим собственным капиталом, но не капиталом клиента, его прибылью. С целью минимизации риска банк должен

     — диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к диверсификации всех видов риска, т.е. к его рассредоточению;

     — стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм большему количеству клиентов;

     — предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе.

     Далее мы более подробно рассмотрим один из способов классификации клиентов банка, с помощью которой может  быть снижен уровень всех видов банковского риска. 
 

     Заключение 

     В свете сегодняшних проблем российской экономики, связанных с преодолением кризисных явлений и инфляционных процессов, усилением инвестиционной и кредитной деятельности, совершенствованием организации расчетов в народном хозяйстве и стабилизацией национальной валюты, ускорение формирования эффективно функционирующей банковской системы, способной обеспечить мобилизацию финансовых ресурсов и их концентрацию на приоритетных направлениях структурной перестройки экономики, имеет неоценимую практическую значимость.

     Практическая  роль банковской системы в экономике  народного хозяйства, связанной  рыночными отношениями, определяется тем, что она управляет в государстве  системой платежей и расчетов, большую  часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции. Наряду с другими финансовыми посредниками, банки направляют сбережения населения к предприятиям и другим производственным структурам.

     Реализуя  банковские операции, достигая их слаженности  и сбалансированности, коммерческие банки обеспечивают, тем самым, свою устойчивость, надежность, доходность, стабильность функционирования в системе  рыночных отношений. Все аспекты  и сферы деятельности коммерческих банков объединены единой стратегией управления банковским делом, цель которой — достижение доходности и ликвидности и снижение уровня банковских рисков. Эти интегрированные критерии оценки эффективности и надежности работы коммерческих банков, зависящие, как от проводимой ими политики, связанной с привлечением денежных ресурсов (управление пассивными операциями), так и от политики прибыльного размещения банковских средств в сферах кредитно-инвестиционных систем (управление активными операциями). Эти две стороны деятельности коммерческих банков взаимосвязаны, взаимозависимы, но в тоже время и взаимоисключающие друг друга. Если банк в своей деятельности делает ставку на получение быстрых и высоких доходов по активным операциям, то, тем самым, он теряет свою ликвидность, подвергая себя риску стать неплатежеспособным, а в последствии и возможным банкротом. Обеспечивая же высокий уровень своей ликвидности, банк, как правило, теряет доход.

     Практически на всех этапах деятельности банковской системы возникают те или иные виды банковских рисков. Это явление естественное и необходимое, т.к. риски контролируют соответствие получения максимальной прибыли и сведения до минимума потерь. Банковские риски разнообразны и зависят от конкретной банковской операции.

     Практическое  значение данной работы состоит в  том, что в ней раскрыты общие  понятия банковских рисков и факторы, предшествующие их возникновению.

     Эффективность осуществления инвестирования денежных средств, как основной банковской операции, в значительной степени зависит от способности самого банка направлять средства именно тем заемщикам, которые найдут способы их оптимального и эффективного использования. Поэтому огромное значение имеет анализ и расчет кредитных рисков и их уровня для каждой категории заемщиков, с учетом всех остальных факторов. В связи с этим, более подробно рассмотрен кредитный риск, как наиболее значимый в период бурного развития экономики и новых форм предпринимательства.

     Поскольку отечественная экономическая наука  еще не располагает достаточной теорией и практикой банковского дела, для раскрытия отдельных положений использована методологическая база и статистика деятельности банков развитых зарубежных стран. Здесь же просматривается различие между особенностями функционирования отечественной и зарубежной банковских систем, и, естественно, различие банковских рисков.

     Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска позволяет снижать  потери банка и постоянно расширять  сферу предоставляемых банковских услуг. 

     Список  использованной литературы 

1.Балабанов  И.Т. “Основы финансового менеджмента:  как управлять капиталом”,  Москва, ЮНИТИ, 1994 г., стр. 59-73;

2. Закон  РСФСР “О банках и банковской  деятельности в РСФСР” принят  Государственной Думой ФС РФ 07.07.95г.;

3. Заявление  Правительства РФ, Центрального  Банка РФ от 22.02.96г., “О среднесрочной  стратегии и экономической политике  на 1996 год” пп.60-66;

4. Инструкция  Центрального Банка РФ от 30.01.96 № 1 ”О порядке регулирования  деятельности кредитных учреждений”;

5. Крейнина  М.Н. “Анализ финансового состояния  и инвестиционной привлекательности  акционерных обществ в промышленности  и строительстве”, Москва, “ДИС”, 1994 г. стр 13-30;

6. Лаврушин  О.И. “Банковское дело”, Москва, БибНКЦ, 1992 г. стр 150-163;

7. Маркова  О.М., “Коммерческие банки и их  операции”, Москва, “Банки и биржи”, 1995 г., стр.32-63;

8. Пансков  В.Г. “Настольная книга финансиста”  Москва, МЦФЭР, 1995 г., стр 3-17, 167-200;

9. Первозванский  А.А., Первозванская Т.Н. “Финансовый  рынок : расчет и риск”, Москва, “МВ-Центр” 1995 г., стр. 73-80;

10. Письмо  Центрального Банка РФ от 02.04.96 г., “ О рекомендациях по определению  критериев проблемности банков”;

11. Письмо  Центрального Банка РФ от 31.01.96 г. № 09-15-3-1/75 “Об участии коммерческих  банков в осуществлении денежно-кредитной политики государства”;

12. Севрук  В.Т. “Банковские риски”, Москва, Дело ЛТД., 1994 г. стр.59-66;

13. Севрук  В.Т. “Совместные предприятия:  Анализ деятельности, маркетинг,  платежеспособность”, Москва, ИНИОН., 1992 г стр.23-42;

14. Указ  Президента РФ от10.06.94г. № 1184 “О совершенствовании работы  банковской системы в РФ”; 

15. Уткин  Э.А. “Банковский маркетинг”, Москва, Инфра-М, 1995 г., стр.186-197;

16. Усоскин  В.М. “Современный коммерческий  банк: управление и операции”,  Москва, “Вазар-Ферро”, 1994 г. стр.219-268;