Риски производственной деятельности: факторы, причины, источники

 

На основании полученных данных построим графическое изображение кривой акцентов.

 

Линия среднего риска проходит  на уровне отметки 5

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для рассматриваемого предприятия наиболее существенным является риск снижения спроса, т.к. это может привести к банкротству предприятия, а так же риск забастовки, что в свою очередь может повлечь за собой срыв производственного процесса, что приведет к увеличению кредиторской задолженности. Кроме того, ОАО «МЛЗ» следует уделить внимание рискам, связанным с кражей оборудование, т.к. это повлечет увеличение затрат на возмещение ущерба. Также опасными являются риски некачественного выполнения работ (увеличение числа рекламаций) и внутренние техногенные риски (пожары и аварии).

 

 

 

Задание № 2

 

Выбрать наилучший вариант рискового решения в условиях неопределенности с использованием различных критериев (Вальда, Сэвиджа, Гурвица и др.), если:

 

Варианты объемов производства	Варианты получения прибыли
	П1	П2	Пз	П4
А1 =2008	-45	60	110	50
А2  =1600	8	40	94	15
А3 =1760	- 32	46	128	11
А4 =1457	26	35	104	18

Коэффициент

Решение:

1. Критерий Вальда - это пессимистический по своей сути критерий, потому что принимается во внимание только самый плохой из всех возможных результатов каждой альтернативы. Этот подход устанавливает гарантированный минимум, хотя фактический результат может и не быть настолько плохим.

E (P, П)   = max min e_ij

 

В нашем примере Е (Р, П) = max (-45, 8, -32, 26) = 26

Таким образом необходимо принять решение Четвертой стратегии_.

2. Критерий Гурвица - позволяет учитывать комбинации наихудших состояний. Этот критерий при выборе решения рекомендует руководствоваться некоторым средним результатом, характеризующим состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом.

В соответствии с этим компромиссным критерием для каждого решения определяется линейная комбинация минимального и максимального выигрышей.

,

и предпочтение отдается варианту решения, для которого окажется максимальным показатель т.е.

                                     

   k - коэффициент, рассматриваемый как показатель оптимизма (0 < k < 1).

= 0,3 * (-45) + (1 - 0,3) * 110 = 63,5

                                           = 0,3 * 8 + (1 - 0,3) * 94 = 68,2

= 0,3 * (-32) + (1 - 0,3) * 128 = 80

= 0,3 * 26 + (1 - 0,3) * 104 = 80,6

Выбираем наибольшее из этих значений:

В соответствии с критерием Гурвица необходимо выбрать Четвертую стратегию.

3. Критерий Сэвиджа - критерий наименьшего вреда, который определяет худшие возможные последствия для каждой альтернативы и выбирает альтернативу с лучшим из плохих значений.

Критерий Сэвиджа формулируется следующим образом:

      

  {-45, 8, -32, 26} = 26,

{60, 40, 46, 35} =60,

{110, 94, 128, 104} =128,

{50, 15, 11, 18} =50.

Построим матрицу рисков:

Варианты альтернатив  принятия решений	Варианты развития ситуаций событий
	С1	С2	Сз	С4
А1 =2008	71	0	18	0	71
А2  =1600	18	20	34	35	35
А3 =1760	58	14	0	39	58
А4 =1457	0	25	24	32	32

 

В данном случае {71,35,58,32} = 32. Следовательно, выбирается решение А₄, при которой величина риска принимает минимальное значение в самой неблагоприятной ситуации.

Сущность этого критерия в стремлении избежать большого риска при выборе решения.

4. Критерий Байеса-за оптимальные принимается та стратегия (чистая) A_i, при которой максимизируется средний выигрыш a или минимизируется средний риск.

Критерий Байеса формулируется следующим образом:

B=max_i ∑(a_ij * q_i),где q_i - составная житого состояния природы

В₁  = (- 45) * 0,3 + 60 * 0,3 + 110 * 0,3 + 50 * 0,3= 52,5

В₂ = 8 * 0,3 + 40 * 0,3 + 94 * 0,3 + 15 * 0,3 = 47,1

В₃  = (- 32) * 0,3 + 46 * 0,3 + 128 * 0,3 + 11 * 0,3 = 45,9

В₄ = 26 * 0,3 + 35 * 0,3 + 104 * 0,3 + 18 * 0,3 = 54,9

Таким образом наилучшей стратегией является стратегия В₄ = 54,9тысяч рублей.

5. Критерий Лапласа - опирается на принцип недостаточного основания, который гласит, что, поскольку распределение вероятностей состояний P(s_i) неизвестно, нет причин считать их различными. Следовательно, используется оптимистическое предположение, что вероятности всех состояний природы равны между собой, т.е.P{s₁} = P{s₂} = ... = P{s_n} = 1/n. Если при этом v(а_i, s_j) представляет получаемую прибыль, то наилучшим решением является то, которое обеспечивает

   

 Если величина v(а_i, s_j) представляет расходы лица, принимающего решение, то оператор "max" заменяется на "min".

А₁ = (- 45) + 60 + 110 + 50 / 4 = 43,75

А₂ = 8 + 40 + 94 +15 / 4 = 39,25

А₃ = ( - 32) + 46 + 128 + 11 / 4 = 38,25

А₄ = 26 + 35 + 104 + 18 / 4 = 45,75

Таким образом, наилучшей является стратегия А₄ = 45,75.

6. Критерий Максимакса - это критерий крайнего оптимизма. При использовании данного критерия лицо, принимающее решение, определяет стратегию, максимизирующую максимальные выигрыши для каждого состояния природы. Наилучшим признается решение, при котором достигается максимальный выигрыш.

 

Таким образом, максимальный выигрыш является 128 и наилучшей стратегией является А₃. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 3

 

Исходные данные:

Вариант	Страховая сумма, тыс.р.	Убыточность страховой суммы на 100 рублей по годам, р.
		1	2	3	4	5
7	1500	2,0	1,8	2,4	3,0	3,2

 

Исчислите:

1) основную часть нетто-ставки путём прогноза на основе модели линейного тренда;

2) рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов хватит на выплаты страховых возмещений, равна 0,9, а коэффициент, зависящий от вероятности и числа анализируемых лет - 1,984;

3) нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы;

4) брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в структуре тарифа равна 28% (для четных вариантов) и 23% (для нечетных вариантов);

5) страховой взнос страхователя.

Решение:

Расчёт тарифных ставок по методике, предлагаемой статистами. В основе расчёта нетто-ставки лежит убыточность страховой суммы за период, предшествующий расчётному (обычно за 5 предыдущих лет).

1.  Основная часть нетто-ставки определяется

Т_о =

= ,

где n - число периодов.

Т_о = (2,0 + 1,8 + 2,4 + 3,0 + 3,2) / 5 = 2,48

2. Рисковая надбавка (Т_р)

Т_р = ts,

где s - среднеквадратическое отклонение убыточности страховой суммы за предшествующий период, которое определяется по формуле:

 

s =

,

где t - коэффициент доверия, зависящий от требуемой вероятности, с которой собранных взносов хватит на выплаты страховых возмещений по страховым случаям. Некоторые значения t приведены в табл.6.4.

s =

Т_р = 1,984 * 0,6 = 1,2

 

3. Т_н = 2,48 + 1,2 = 3,68

4. Брутто - ставка рассчитывается по формуле

 

Т_б =

,

где f(%) - доля нагрузки в брутто-ставке.

Т_б =

5. Страховой взнос = 4,7 * 2800 = 13160 тыс.р.

 

 

 

 

 

 

Задание № 4

 

Рассчитайте тарифную ставку по страхованию, если:

Вариант	1
Вероятность наступления риска	0,02
Средняя страховая сумма, тыс.р.	20
Среднее страховое обеспечение, тыс.р.	8
Количество договоров, которое предполагается заключить со страхователями	1100
Доля нагрузки в тарифной ставке, %	26
Среднее квадратическое отклонение страхового обеспечения, тыс.р.	2,5
Коэффициент, зависящий от гарантии безопасности	1,645

 

Решение:

Нетто-ставка (Т_н) состоит из двух частей - основной части (Т_о) и рисковой надбавки (Т_р):

 

Т_н = Т_о + Т_р.                        (1)

 

Т_о = p 100.                     (2)

где p - вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования (p = , где m - число пострадавших объектов);

_n - средняя страховая сумма по одному договору страхования;

- среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая (коэффициента тяжести ущерба K_ТУ = ).

Т_о = 0,02∙

∙100 = 0,8

Т_р = Т_оa(g)

.

где a(g) - коэффициент, который зависит от гарантии безопасности g.

Т_р =0,8∙1,645∙

=0,32

Т_н = 0,8 + 0,32 = 1,12

Брутто-ставка (Т_б) рассчитывается по формуле:

Т_б = ,                                           (5)

где f(%) - доля нагрузки в брутто-ставке.

                                         Т_б = ,

 

Ответ: Т_н =1,12; Т_б = 1,5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

Акимов ТА., Хаскин В.В. Экология. -- М.: ЮНИТИ, 1997.

Американская школа управления. Бизнес-план, или Как повысить доходность предприятия. -- М., 1992.

Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. -- М.: Финансы и статистика, 1996.

Быков АЛ., Мурзин Н.В. Проблемы анализа безопасности человека, общества, природы. -- Спб.: Наука, 1997.

Грабовый П.Г., Петрова С.Н. Риски в современном бизнесе. -- М.: АЛАНС, 1994.

Гранатуров В.М. Экономический риск. -- М.: Дело и сервис, 1999.

Уткин ЭЛ. Риск-менеджмент. -- М., 1998.

Уткин ЭЛ. Финансовый менеджмент. -- М.: Зерцало, 1998.

Фогельсон Ю. Введение в страховое право. -- М.: БЕК, 1999.