Экономические модели

       Число периодов, по которым рассчитывается  коэффициент автокорреляции, называют  лагом. С увеличением лага число  пар значений, по которым рассчитывается  коэффициент автокорреляции, уменьшается.

       Отметим два важных свойства  коэффициента автокорреляции.Во-первых,он строится по аналогии с линейным коэффициентом корреляции и таким образом характеризует тесноту только линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда.

       Во-вторых, по знаку коэффициента  автокорреляции нельзя делать вывод о возрастающей или убывающей тенденции в уровнях ряда.

       Последовательность коэффициентов  автокорреляции уровней первого,  второго и т. д. порядков  называют автокорреляционной функцией  временного ряда. График зависимости  ее значений от величины лага называется коррелограммой. 

Задача:

В таблице  указан объем продаж (тыс. руб.) за последние 12 кварталов. Требуется построить  график, аддитивную модель временного ряда и сделать прогноз на следующие 4 квартала: