Принципы и методы формирования инвестиционного портфеля

В общем случае под инвестиционным портфелем понимают совокупность нескольких инвестиционных объектов, управляемую как самостоятельный инвестиционный объект с целью получения прибыли и (или) иного положительного эффекта. Теоретически такой портфель может включать и реальные средства (землю и иную недвижимость, станки, оборудование и т.п.), и финансовые средства (чаще ценные бумаги), и нефинансовые средства (предметы антиквариата, драгоценные камни и т.п.). однако на практике, применяя термин «инвестиционный портфель», имеют в виду портфель ценных бумаг.3

Введение……………………………………………………………………………...3


Глава 1.Инвестиционный портфель: сущность……………………………………4

1.1.Инвестиционный портфель: понятие, классификация……………........4

1.2. Управление инвестиционным портфелем………...…………………....6


Глава 2. Принципы составления инвестиционного портфеля…………………....7


Глава 3. Методы и концепции составления инвестиционного портфеля………..9

3.1.Модель Гарри Марковица………………………………………………..9

3.2. Модель Шарпа………………………………………………………….12

3.3.Эффективные портфели………………………………………………...16

3.3.1.Выбор оптимального портфеля по Марковицу……………..….16

3.3.2.Выбор оптимального портфеля по Шарпу………………….......17

3.4.Практическая часть……………………………………………………..18


Заключение………………………………………………………………….…........21


Список используемой литературы………………………………..……………….22