Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

  Таким образом, подводя итоги общих  рассуждений, можно сказать, что  свойство эргодичности позволяет нам  считать справедливым приближенное равенство:

   (21)

  На  этом предположении и основан  итерационный метод. Суть его сводится к тому, что при разных стратегиях путем последовательных приближений  определяются значения сумм

   (22)

Таким образом, если ранее (при рекуррентном методе) искалась стратегия, обеспечивающая на каждом шаге максимум суммы непосредственно  ожидаемого дохода и дохода на предшествующих шагах, то здесь находится стратегия, обеспечивающая максимум средней прибыли  и относительного веса сразу для  всего процесса. При этом производятся последовательные расчеты - итерации, на каждом этапе которых уточняются значения угловых коэффициентов  и весов, обеспечивающие максимум доходов.