Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2010 в 12:13, Не определен
Введение
1.Понятие «ликвидность» в мировой практике
2.Теория управления ликвидностью
Заключение
Список используемой литературы
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЗАОЧНЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ
ФАКУЛЬТЕ
КАФЕДРА ДЕНЕГ, КРЕДИТА И ЦЕННЫХ БУМАГ
Контрольная
работа
по
дисциплине:
«банковский
менеджмент и маркетинг»
по
теме:
«Теория
управления ликвидностью
»
Выполнила:.
студентка.
№ личного дела:
Проверил:
Москва
2010
Содержание
Введение…………………………………………………………
1.Понятие
«ликвидность» в мировой
2.Теория
управления ликвидностью…………………
3.Первичные
и вторичные резервы
Заключение……………………………………………………
Список
используемой литературы………………………………………...18
Введение.
Одной из наиболее важных задач управления любым банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов. Особую актуальность вопросам регулирования ликвидности банка придал разразившийся в России финансовый кризис. Многие российские банки, демонстрировавшие динамичный рост, не смогли решить проблему ликвидности в сильно переменчивой финансовой среде и сейчас находятся в сложной ситуации. Падение рынка ГКО явилось всего лишь одной из причин, повлиявших на ликвидность банков.
Недостаточный
уровень ликвидности часто
Важным аспектом управления банковскими операциями является управление ликвидностью банка. Коммерческий банк, проводя операции, должен постоянно лавировать между двумя противоречивыми целями — ликвидностью и рентабельностью, что находит конкретное выражение в противоречии между вкладчиками и акционерами. Вкладчики стремятся к стабильной выплате процентов по депозитам и вкладам, акционеры — к увеличению дивидендов от приобретенных акций банка, подталкивая руководство к расширению активных операций, в том числе и рискованных. Однако расширение активных операций может привести к подрыву ликвидности и создать угрозу невыплаты по вкладам и депозитам. Поэтому и вкладчики, и банки заинтересованы в поддержании стабильной ликвидности. Нарушение ликвидности может привести к банкротству банка или его поглощению другим банком.
Можно
с уверенностью сказать, что банковский
менеджмент должен уделять большое
внимание вопросам управления банковской
ликвидностью
1.Понятие « ликвидность » в мировой практике
Термин «ликвидность» (от лат. liquidus - жидкий, текучий) в буквальном смысле слова означает легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей и прочих активов в денежные средства. Ликвидность банка нередко определяют как способность банка приобретать наличные средства в Центральном банке РФ или банках-корреспондентах по разумной цене. В целом ликвидность банка предполагает возможность продавать ликвидные активы, приобретать денежные средства в центральном банке и эмитировать акции, облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, другие долговые инструменты.
Термин
«платежеспособность» несколько шире,
он включает не только и не столько
возможность превращения
Платежеспособность трактуется как способность банка в должные сроки и в полной сумме отвечать по своим обязательствам (перед вкладчиками - по выплате депозитов, акционерами - по выплате дивидендов, государством - по уплате налогов, персоналом - по выплате заработной платы).
Ликвидность
для коммерческого банка
Ликвидность - важнейшая качественная характеристика деятельности банка, свидетельствующая о его надежности и стабильности. Для обеспечения ликвидности банку необходимо формировать такую структуру баланса, при которой активы могут своевременно преобразовываться в денежные средства, не утрачивая при этом своей стоимости, по мере востребования пассивов. Структура ликвидных активов банка имеет вид:
* денежная наличность в кассе банка (рубли и иностранная валюта);
* драгоценные металлы;
*
остатки средств на
* ценные бумаги правительства;
* ссуды, предоставленные банком, срок погашения которых наступает в течение ближайших 30 дней;
*
другие платежи в пользу банка,
Нормы ликвидности банка обычно устанавливаются как отношение различных статей активов баланса ко всей сумме или к определенным статьям пассивов или, наоборот, пассивов к активам. Ликвидность банка лежит в основе его платежеспособности.
В
современной экономической
Как
«поток» ликвидность
Для
оценки совокупной ликвидности коммерческого
банка нужно в системе
На
ликвидность и
К
основным макроэкономическим факторам,
определяющим ликвидность и
Кроме
того, на ликвидность и
Риск
постоянно сопутствует
Высокий уровень прибыльности, как правило, связан с высокорисковыми операциями.
Политика
банка должна заключаться в том,
чтобы достичь равновесия (оптимального
соотношения) между риском и доходом
банка. Равновесие в ближайшей перспективе,
или краткосрочное равновесие, представляет
собой соотношение между
Более
устойчивые в финансовом отношении
банки, заботящиеся о своей
Доходность
и ликвидность банков не достигаются
автоматически. Очевидным решением
проблемы привлечения дешевых и
размещения дорогих ресурсов является
проведение такой политики банка, которая
может принести наивысший доход
при разумном, с точки зрения руководства
банка, уровне риска. С одной стороны,
руководство банка, акционеры (пайщики)
последнего заинтересованы в более
высоких доходах, которые могут
быть получены за счет вложения средств
в долгосрочные проекты, ценные бумаги
сомнительного качества и т. п. Однако
подобные действия неизбежно ухудшают
ликвидность банка, необходимую
при изъятии вкладов и для
удовлетворения законного спроса на
кредит. Неспособность же банка удовлетворить
обоснованные и законные потребности
клиентов приведет к немедленной
потере банком выгодных контрактов, ослаблению
его конкурентных позиций и в
конечном счете к возможному краху
банка как жизнеспособного
Основным
методом управления ликвидностью и
платежеспособностью российских коммерческих
банков (с позиций внутреннего
и внешнего аудита) является соблюдение
ими экономических нормативов Банка
России. Для обеспечения экономических
условий устойчивого