Современное состояние банковской системы России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Сентября 2011 в 01:48, курсовая работа

Описание работы

Цель курсовой работы – рассмотреть и проанализировать современную российскую банковскую систему.

В работе обусловлено решение следующих задач:

1.во-первых, проследить историю развития банковской системы России;
2.во- вторых, рассмотреть основные элементы российской банковской системы;
3.в-третьих, выявить и проанализировать специфику банковской системы в России;
4.в-четвертых, проанализировать современное состояние банковской системы в России.

Содержание работы

Введение………………………………………………………..…………………………………………………...…3

Глава 1. Банковская система России…………………………………………….…5

1.1. История развития банковской системы России……………………..……..5

1.2. Центральный банк Российской Федерации……………………………….14

1.3. Коммерческие банки и другие финансово-кредитные институты……....17

Глава 2Особенности банковской системы России…………………………...…..22

2.1. Структура банковской системы……………………………………………22

2.2. Типы банковской системы…………………………………………………27

Глава 3. Современное состояние банковской системы России…………….…...29

3.1. Состояние денежной сферы………………………………………………..29

3.2. Инструменты денежно-кредитной политики……………………………...36

3.3. Рейтинг крупнейших банков России по итогам 2010 года…………….…41

Заключение………………………………………………………………………….46

Список литературы…………………………………………………………………50

Файлы: 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

— 151.20 Кб (Скачать файл)

        Средняя ставка MIACR по однодневным  рублевым межбанковским кредитам  в IV квартале 2010 г. составила 3,0% годовых против 2,6% годовых в предшествующем  квартале. Диапазон колебаний ее  дневных значений расширился  с 1,2 процентного пункта в III квартале 2010 г. до 2,2 процентного  пункта в IV квартале 2010 года. Спред28 между средними ставками MIACR и MIACR-IG (фактическая ставка по кредитам, предоставленным российским банкам, имеющим инвестиционный кредитный рейтинг) в IV квартале 2010 г. почти не изменился по сравнению с аналогичным показателем предшествующего квартала и составил 11 базисных пунктов. 

    3.2. ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

        В 2010 г. в условиях замедления  инфляции и умеренных инфляционных  ожиданий Банк России проводил  стимулирующую денежно-кредитную  политику. В первом полугодии  Банк России четыре раза снижал  ставку рефинансирования и процентные  ставки по операциям денежно-кредитной  политики в целях повышения  доступности заемных средств  для реального сектора экономики  и создания условий для восстановления  внутреннего спроса. Ставка рефинансирования  была снижена с 8,75 до 7,75% годовых.  На этом фоне происходило постепенное  снижение краткосрочных ставок  денежного рынка до уровня, близкого  к нижней границе коридора  процентных ставок Банка России.

        В июне—ноябре 2010 г. Совет директоров  Банка России принимал решения  о сохранении на неизменном  уровне ставки рефинансирования  и процентных ставок по своим  операциям. В конце декабря  2010 г. Банк России с учетом возросших инфляционных рисков принял решение о повышении процентных ставок по депозитным операциям на 0,25 процентного пункта, оставив при этом без изменения ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям предоставления ликвидности для поддержки экономического роста.

        В целях повышения гибкости  валютного курса и сокращения  масштабов прямого вмешательства  Банка России в процессы курсообразования  на внутреннем валютном рынке  с 13 октября 2010 г. операционный  интервал допустимых значений  рублевой стоимости бивалютной  корзины29, используемый для сдерживания излишне резких колебаний валютного курса, был расширен с 3 до 4 рублей. Была также снижена величина накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ операционного интервала на 5 копеек, с 700 млн. долл. США до 650 млн. долларов США.

        Объем нетто-покупки иностранной  валюты Банком России за прошедший  год составил 34,1 млрд. долл. США. При  этом объем нетто-продажи иностранной  валюты Банком России в октябре—декабре  был равен 10,4 млрд. долл. США. Общий  объем предоставления рублевой  ликвидности в результате данных  операций за 2010 г. составил 995,9 млрд. руб., в то время как объем  изъятия рублевой ликвидности  за IV квартал равнялся 325,3 млрд. рублей.

        В условиях высокого уровня  ликвидности банковского сектора  Банк России в 2010 г. активизировал  проведение операций по абсорбированию  свободных средств кредитных  организаций. Основными используемыми  для этого инструментами были  проводимые с кредитными организациями  депозитные операции и операции  с облигациями Банка России.

        Общий объем заключенных Банком  России депозитных сделок за 2010 г. увеличился по сравнению  с 2009 г. в 2 раза и достиг 35,3 трлн. рублей. За IV квартал 2010 г. их  объем составил 9,1 трлн. рублей.

        В 2010 г. активность на рынке  облигаций Банка России(ОБР) существенно повысилась по сравнению с предыдущим годом. В рассматриваемый период состоялось 34 аукциона по продаже ОБР, объем привлеченных средств на которых составил 1874,1 млрд. руб. (в 2009 г. — 32 аукциона на общую сумму 297,5 млрд. руб.). Объем ОБР, размещенных на аукционах в IV квартале 2010 г., сократился по сравнению с III кварталом и составил: в октябре 49,1 млрд. руб., в ноябре — 4,5 млрд. руб., в декабре — 4,5 млрд. рублей.

        Операции Банка России по продаже  и покупке ОБР на вторичном  рынке в 2010 г. составили соответственно 14,0 и 100,0 млрд. руб. против 14,9 и  2,5 млрд. руб. в течение предыдущего  года. В IV квартале 2010 г. продажи  ОБР Банком России на вторичном  рынке (без учета аукционов)  осуществлялись только в октябре  и составили 0,99 млрд. руб. по  рыночной стоимости. Операции  Банка России по покупке собственных  облигаций на вторичном рынке  в ноябре составили около 2 млрд. руб., в декабре — 87,7 млрд. руб. по рыночной стоимости.

        В целях повышения эффективности  денежно-кредитной политики за  счет усиления воздействия операций  Банка России на краткосрочные  ставки денежного рынка были  приняты решения о переходе  в ноябре 2010 г. к эмиссии трехмесячных  облигаций Банка России с периодичностью  размещения раз в два месяца  и о прекращении с 15 декабря  2010 г. выполнения Банком России  функций маркетмейкера30 по своим облигациям на вторичном рынке.

        Дополнительным инструментом абсорбирования  свободной ликвидности были операции  Банка России по продаже государственных  ценных бумаг без обязательства  обратного выкупа. Объем операций  по продаже ОФЗ31 из собственного портфеля Банка России в 2010 г. составил 22,6 млрд. руб. (в IV квартале операции не проводились).

        Нормативы обязательных резервов, установленные Банком России, в  2010 г. составляли 2,5% по всем категориям  резервируемых обязательств. Коэффициент  усреднения для расчета усредненной  величины обязательных резервов  для кредитных организаций (кроме  РНКО32, РЦ ОРЦБ33) установлен в размере 0,6; для РНКО и РЦ ОРЦБ — 1,0. Корректировочный коэффициент, применяемый для определения суммы обязательств кредитной организации по выпущенным ею долговым ценным бумагам перед кредитными организациями резидентами Российской Федерации, составлял 0,2.

        Сумма обязательных резервов, депонированных  кредитными организациями на  счетах обязательных резервов  в Банке России, увеличилась со 151,4 млрд. руб. на 1.01.2010 до 188,4 млрд. руб.  на 1.01.2011 (на 1.10.2010 она составляла 182,2 млрд. руб.).

        Кредитные организации активно  пользовались усреднением обязательных  резервов, то есть частично выполняли  резервные требования путем поддержания  соответствующего среднемесячного  остатка денежных средств на  корреспондентских счетах (корреспондентских  субсчетах) в Банке России. В  течение периода усреднения с  10 декабря 2010 г. по 10 января 2011 г.  правом на усреднение обязательных  резервов воспользовались 695 кредитных  организаций (68,1% от общего числа  действующих кредитных организаций).

        Благодаря значительному объему  свободных средств в банковской  системе спрос кредитных организаций  на операции рефинансирования  оставался относительно низким.

        Совокупный объем сделок прямого  РЕПО34 Банка России на аукционах и по фиксированной ставке уменьшился с 30,1 трлн. руб. в 2009 г. до 2,0 трлн. руб. в 2010 г. (в IV квартале он составил 98,2 млрд. руб.). Средний объем требований Банка России к кредитным организациям по данному инструменту рефинансирования также сократился — с 220 млрд. руб. в 2009 г. до 21,0 млрд. руб. в 2010 г. (в октябре—декабре он был равен около 2,0 млрд. руб.).

        Объем внутридневных кредитов  в 2010 г. составил 28,4 трлн. руб. (в  IV квартале — 8,4 трлн. руб.) по сравнению  с 22,8 трлн. руб. в 2009 году. Банк  России также предоставлял кредитным  организациям кредиты овернайт35 для завершения операционного дня. В 2010 г. их объем составил 229,9 млрд. руб. (в октябре—декабре — 55,3 млрд. руб.), что меньше, чем в 2009 г., на 81,5 млрд. рублей.

        Общий объем предоставленных  кредитным организациям ломбардных  кредитов в 2010 г. составил 75,0 млрд. руб. (в 2009 г. — 308,8 млрд. руб.). При  этом 20,4% (15,3 млрд. руб.) приходилось  на кредиты, предоставленные Банком  России через СЭТ36 ММВБ37. В IV квартале 2010 г. объем ломбардных кредитов сократился по сравнению с IV кварталом 2009 г. в 3,3 раза и составил 17,6 млрд. рублей.

        Кроме того, кредитные организации  использовали кредиты по фиксированной  процентной ставке, обеспеченные  активами или поручительствами  кредитных организаций. Их объем  в 2010 г. составил 334,6 млрд. руб. (из  них кредитов, обеспеченных поручительствами  кредитных организаций, — 51,7 млрд. руб.), в то время как в 2009 г. — 2,4 трлн. рублей. В IV квартале 2010 г. объем указанных кредитов  был равен 13,7 млрд. рублей.

        Общий объем предоставленных  кредитным организациям кредитов  без обеспечения за 2010 г. составил 131,7 млрд. руб. против 3,4 трлн. руб.  за предыдущий год. В IV квартале 2010 г. их объем равнялся 0,2 млрд. руб. (в соответствующий период 2009 г. — 0,31 трлн. руб.). Задолженность  банковского сектора по беззалоговым  кредитам в конце ноября 2010 г.  снизилась до нулевого уровня. В рамках проводимой работы  по постепенному свертыванию  использования антикризисных инструментов  Совет директоров Банка России 30 июня 2010 г. принял решение о  приостановлении с 1 октября 2010 г. проведения аукционов по  предоставлению кредитным организациям  кредитов Банка России без  обеспечения на срок более  5 недель, а с 1 января 2011 г. —  на все сроки. 
 
 
 
 
 
 
 

    3.3. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА 

    Агентство РБК.Рейтинг совместно с проектом Banks-Rate.ru38 подготовило очередной рэнкинг39 крупнейших банков России по итогам 2010 года. Всего при подготовке рэнкинга была проанализирована отчетность 952 кредитных организаций. В итоговые таблицы за 2010 год вошло 500 российских банков.

    Совокупный  объем чистых активов 500 крупнейших российских банков по состоянию на 1 января 2011 года составил чуть менее 31.6 трлн. руб. – рост за год составил порядка 15.5%. При этом в десятке лидеров особых изменений за истекший период не произошло, все из «золотой» десятки сохранили свои места. Наибольший рост чистых активов (ЧА) продемонстрировал «Юникредит Банк» (+31.79%), занимающий 9 место с показателем 679 млрд. руб. Самое незначительное изменение ЧА, только половина процента, зафиксировано у «Промсвязьбанка» - в результате, 490 млрд. руб. и десятое место. Отрицательного изменения чистых активов у банков из top10 не произошло.

    Что касается безоговорочного лидера рэнкинга – «Сбербанка России», то его чистые активы в 2010 году выросли еще на 19% и по состоянию на 1 января 2011 года составляют без малого 8.9 трлн. руб.

    Таблица 1.

    Top500 банков по чистым активам за 2009 - 2010 годы
     Банк Чистые  активы на 1 января 2010 года (млн. руб.) Чистые  активы на 1 января 2009 года (млн. руб.) Изменение (%) Изменение места
    1 Сбербанк     7 466 409.29     6 746 822.77     окт.67     1
    2 ВТБ     2 543 185.52     2 536 021.08     0.28     2
    3 Газпромбанк     1 673 776.27     1 740 621.73     -3.84     3
    4 Россельхозбанк     954 671.44     816 723.60     16.89     4
    5 Банк Москвы     810 513.86     750 434.87     08.янв     5
    6 ВТБ 24     713 052.78     596 986.33     19.44     7
    7 Альфа-Банк     646 288.02     689 146.59     -6.22     6
    8 Юникредит Банк     515 073.91     555 436.77     -7.27     9
    9 Райффайзенбанк     499 054.18     565 803.80     -11.80     8
    10 Промсвязьбанк     487 837.20     439 461.56     11.янв     11
    11 Росбанк     467 078.72     498 145.26     -6.24     10
    12 МДМ-Банк     427 342.72     212 344.17     101.25     19
    13 Уралсиб     399 678.59     436 192.77     -8.37     12
    14 Номос-Банк     287 148.96     263 683.82     авг.90     14
    15 ВТБ Северо-Запад     255 394.04     236 025.52     авг.21     15
    16 Транскредитбанк     247 352.34     233 788.04     май.80     16
    17 Банк Санкт-Петербург     246 737.74     209 762.52     17.63     21
    18 АК  Барс     214 658.76     210 774.34     янв.84     20
    19 Связь-Банк     202 626.01     -     -     -
    20 Ситибанк     189 851.63     171 790.55     окт.51     25
    21 Международный Промышленный Банк     178 851.42     178 846.95     0.00     23
    22 Петрокоммерц     164 359.36     180 091.08     -8.74     22
    23 Нордеа Банк (Оргрэсбанк)     158 178.27     170 011.07     -6.96     26
    24 Русский Стандарт     153 335.11     230 801.30     -33.56     17
    25 БСЖВ     150 311.08     214 493.20     -29.92     18
    26 Возрождение     149 814.59     144 348.10     мар.79     28
    27 Зенит     146 058.65     151 309.70     -3.47     27
    28 МБРР     145 763.81     119 427.82     22.май     31
    29 Абсолют Банк     143 017.88     174 907.77     -18.23     24
    30 Ханты-Мансийский Банк     136 245.02     120 399.48     13.16     30
    31 Кит Финанс     120 944.34     116 190.04     04.сен     32
    32 Газэнергопромбанк     120 812.61     102 645.48     17.70     36
    33 ХКФ-Банк     116 374.80     103 078.45     дек.90     35
    34 Россия     112 908.51     104 231.68     авг.32     33
    35 Национальный  Банк Траст     104 628.76     77 868.47     34.37     43
    36 Русь-Банк     104 145.31     85 607.02     21.66     40
    37 ОТП Банк     93 687.95     83 859.91     ноя.72     42
    38 Банк  Петровский     93 415.81     89 155.37     апр.78     38
    39 Московский  Индустриальный Банк     90 447.21     69 343.95     30.43     45
    40 Русфинанс Банк     85 892.06     91 085.95     -5.70     37
    41 Московский  Кредитный Банк     84 825.28     60 408.28     40.42     55
    42 Инг Банк (Евразия)     84 749.10     131 300.52     -35.45     29
    43 Бинбанк     80 941.18     67 704.02     19.55     47
    44 Дойче Банк     76 267.35     103 748.89     -26.49     34
    45 Союз     75 819.35     86 961.56     -12.81     39
    46 Кредит  Европа Банк     74 354.20     66 728.27     ноя.43     48
    47 Глобэкс     71 076.68     66 364.27     07.окт     49
    48 Юниаструм Банк     69 701.90     51 131.11     36.32     61
    49 КМБ-Банк     64 670.72     72 416.16     -10.70     44
    50 Пробизнесбанк     64 053.56     61 933.90     мар.42     53
    Top500 банков по чистым активам на 1 января 2010 и 2011 года
     Банк Чистые  активы на 1 января 2011 года (млн. руб.) Чистые  активы на 1 января 2010 года (млн. руб.) Изменение (%) Место по чистым активам на 1 января 2010 года Изменение (место)
    1 Сбербанк     8 887 918.32     7 466 409.29     19.апр     1     0
    2 ВТБ     2 731 547.03     2 543 185.52     июл.41     2     0
    3 Газпромбанк     1 811 806.36     1 673 776.27     авг.25     3     0
    4 Россельхозбанк     1 069 506.36     954 671.44     12.мар     4     0
    5 Банк Москвы     923 252.97     810 513.86     13.91     5     0
    6 ВТБ 24     922 897.13     713 052.78     29.43     6     0
    7 Альфа-Банк     850 705.01     646 288.02     31.63     7     0
    8 Юникредит Банк     678 826.71     515 073.91     31.79     8     0
    9 Райффайзенбанк     505 126.02     499 054.18     янв.22     9     0
    10 Промсвязьбанк     490 365.61     487 837.20     0.52     10     0
    11 Росбанк     464 915.91     467 078.72     -0.46     11     0
    12 Уралсиб     428 259.74     399 678.59     июл.15     13     1
    13 МДМ-Банк     396 520.29     427 342.72     -7.21     12     -1
    14 Транскредитбанк     377 912.23     247 352.34     52.78     16     2
    15 Номос-Банк     375 210.38     287 148.96     30.67     14     -1
    16 Банк Санкт-Петербург     282 004.56     246 737.74     14.29     17     1
    17 Россия     260 958.73     112 908.51     131.12     32     15
    18 ВТБ Северо-Запад     253 730.30     255 394.04     -0.65     15     -3
    19 Ситибанк     244 003.85     189 851.63     28.52     20     1
    20 АК Барс     230 995.42     214 658.76     июл.61     18     -2
    21 Нордеа Банк (Оргрэсбанк)     192 416.94     158 178.27     21.65     22     1
    22 Связь-Банк     180 516.32     202 626.01     -10.91     19     -3
    23 Петрокоммерц     180 301.87     164 359.36     сен.70     21     -2
    24 Возрождение     171 811.70     149 814.59     14.68     25     1
    25 Ханты-Мансийский Банк     167 339.77     136 245.02     22.82     29     4
    26 Московский  банк реконструкции и развития     161 278.42     145 763.81     окт.64     27     1
    27 Зенит     159 200.93     146 058.65     9.00     26     -1
    28 Московский  Кредитный Банк     155 029.99     84 825.28     82.76     38     10
    29 Русский Стандарт     147 130.01     153 335.11     -4.05     23     -6
    30 БСЖВ     144 694.23     150 311.08     -3.74     24     -6
    31 Национальный Банк Траст     138 909.02     104 628.76     32.76     33     2
    32 Открытие     136 549.00     45 809.85     198.08     67     35
    33 Абсолют Банк     120 140.56     143 017.88     -16.00     28     -5
    34 ХКФ-Банк     118 529.82     116 374.80     янв.85     31     -3
    35 Инг Банк (Евразия)     117 492.26     84 749.10     38.64     39     4
    36 Кит Финанс     114 510.65     120 944.34     -5.32     30     -6
    37 Глобэкс     110 822.02     71 076.68     55.92     44     7
    38 Московский  Индустриальный Банк     108 663.59     90 447.21     20.14     36     -2
    39 ОТП Банк     104 416.47     93 687.95     ноя.45     35     -4
    40 Бинбанк     100 499.02     80 941.18     24.16     40     0
    41 Восточный Экспресс     97 903.79     53 761.15     82.11     56     15
    42 Русь-Банк     96 709.93     104 145.31     -7.14     34     -8
    43 Русфинанс Банк     96 122.80     85 892.06     ноя.91     37     -6
    44 Российский  Банк Развития     90 434.32     63 844.78     41.65     48     4
    45 Кредит Европа Банк     89 193.66     74 354.20     19.96     43     -2
    46 Банк Интеза     86 894.76     64 670.72     34.36     46     0
    47 СКБ-Банк     86 828.50     61 247.36     41.77     50     3
    48 Юниаструм Банк     84 886.56     69 701.90     21.79     45     -3
    49 Транскапиталбанк     77 647.03     61 239.22     26.79     51     2
    50 Союз     76 200.84     75 819.35     0.50     42     -8

Информация о работе Современное состояние банковской системы России