Система управления банковскими рисками

    Огромный  объем виртуальных сделок на мировом финансовом рынке создает угрозу финансовых потрясений, а их цепная реакция в условиях экономической либерализации и взаимозависимости национальных экономик повышает уязвимость международных банковских операций.

    Комплексный подход к рискам в международных операциях банков дает возможность систематизировать их виды.

    С учетом мировой практики можно выделить также следующие типовые риски  в международных банковских операциях:

    ■ процентный и фондовый, которые в совокупности с валютным риском образуют рыночный риск;

    ■ операционный (трансакционный);

    ■ ликвидности;

    ■ правовой;

    ■ репутационный;

    ■ страновой;

    ■ стратегический;

    ■ риск легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

    Основное место при международных операциях банков занимают рыночные риски.

    Наиболее  распространенным методом оценки рыночного  риска является сопоставление величины открытой торговой позиции с предполагаемым изменением цен на формирующие данную позицию активы. Очевидно, достоверность оценки риска данным методом зависит от того, насколько точным будет прогноз изменения цен. Хорошо зарекомендовала себя концепция определения рисковой стоимости, известная как VaR.

    Методология VaR накладывает дополнительные ограничения  к расчету величины возможных  потерь. Они являются по сути отражением политики инвестора по управлению рыночным риском. К таким ограничениям относятся:

    ■ величина максимальных возможных потерь инвестора на рынке;

■ вероятность непревышения инвестором максимально возможных потерь (доверительный интервал);

       ■ период, в течение которого инвестор с заданной вероятностью не понесет потерь, превышающих установленную максимальную величину (горизонт расчета).

    Формула для расчета VaR имеет следующий  вид:

    

     — квантиль, характеризующая доверительный интервал. Для доверительного интервала 95% показатель к равен 1,65, для 99% — 2,33;

      — стандартное отклонение цены i-го актива;

      — открытая торговая позиция  i-го актива.

    Кроме того, в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору при расчете величины VaR необходимо учитывать:

    ■ при расчете величины изменения рыночных цен учитываются ретроспективные данные не менее чем за 1 год;

    ■ период поддержания позиции должен составлять 10 дней, так как период поддержания позиции в один день слишком оптимистичен, поскольку для закрытия позиции требуется время даже на очень ликвидном рынке. При этом с увеличением периода поддержания позиции до 10 дней для учета эффекта накопления риска дневное стандартное отклонение необходимо умножить на корень квадратный из 10, или 3,16;

    ■ для обеспечения дополнительной защиты против гораздо более нестабильных ситуаций, чем наблюдаемые ситуации в прошлом, требуется использовать корректирующий множитель (так называемый «базельский множитель»), равный 3.

    Существуют  три основных подхода для расчета VaR:

    ■ ретроспективный метод;

    ■ аналитический метод;

    ■ имитационный метод.

Заключение

    Укрепление  российской банковской системы невозможно без комплексного сочетания управления основными видами банковских рисков на уровне всех банков, которое дополняется развивающейся системой надзора Банка России и мерами по стабилизации финансовых рынков, правовых условий деятельности банков, а также работы расчетной системы.

    Управленческие  системы, в особенности степень  их формализации и децентрализации, определяются множеством факторов, включая размеры и структуру банка, стиль управления, а также конкуренцию и экономическое регулирование. По мере расширения и диверсификации банка, больший упор следует делать на неличностные системы управления.

    Хотя  очень трудно дать точное определение  хорошего управления, можно выделить несколько моментов, которые позволяют  оценить качество управления. Для  успеха в любом деле требуется лидерство и компетентность в стратегическом анализе, планировании, выработке политики и в управленческих функциях, внутренне присущих данному делу. Банки не являются исключением.

    Цель  управления рисками заключается  в том, чтобы максимизировать  стоимость конкретного учреждения, которая определяется прибыльностью и степенью риска.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  использованной литературы

1. Банковские риски: учебное пособие/кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. – М.: КНОРУС, 2007. – 232 с.
2. Дубинин С.К. Политика Банка России в сфере регулирования рисков банковской системы./ Деньги и кредит
3. Жукова Е. Ф. Банки и банковские операции.
4. Коновалов С.Ф. Об оптимизации состава показателей, характеризующих банковские риски. /Деньги и кредит
5. Кудинова Т.А. Оценка финансовых рисков.
6. Редхерд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. –  М.: Инфра-М
7. Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования./ Банковское дело
8. Шипилевская Е.А. '' Процентная политика в коммерческом  банке ''

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения

Таблица 1.2.

Характеристика  зон банковского  риска

 

Таблица 1.2.

Система управления индивидуальным кредитным риском

 
 
 

Рис. 2. Информационная модель управления процентным риском 

 
 

Рис. 3. Организационная модель управления процентным риском в коммерческом банке