Шпаргалка по "Банковскому менеджменту"

 

Менеджмент  банка оценивают по 5 уровням.

1. Сильный менеджмент – означает, что руководство банка готово в любой момент успешно справится с непредвиденными проблемами.
2. Удовлетворительный – предполагает, что несмотря на недостатки в работе менеджмент банка компетентный, способен управлять банком, придерживается общепризнанных стандартов и характеристик.
3. Посредственный.
4. Критический – руководство не соответствует характеру выполняемых им обязанностей.
5. Неудовлетворительный.

 
 

24. Рейтинговая система  YAMELS и FIMS. 

YAMELS с 1997 года в США с добавлением к системе YAMEL. Включает оценку рыночных рисков и управление ими.

1 рейтинг. Рыночный риск контролируется банком хорошо. Вероятность неблагоприятного влияния минимальна.

2 рейтинг. Риск  удовлетворительный, контролируется  организацией по существованию  вероятности влияния этого риска  негативно на прибыль и на  капитал.

3 рейтинг. Контроль за рыночным риском недостаточен и требует улучшения.

4 рейтинг. Контроль  за рыночным риском недостаточен, вероятность негативного влияния  рисков на прибыль и капитал  высоки.

5 рейтинг. Неудовлетворительное  состояние контроля за рисками. 

Система FIMS появилась с целью выявлять финансовые проблемы банков в период междуинспекционными проверками на основе текущей отчетности. Предполагает расчет двух свободных показателей рейтинга:

1. Рейтинг FIMS.
2. Категории риска FIMS.

 

Рейтинг FIMS – оценка текущего состояния банка на основе анализа, изменений ряда финансовых показателей за истекший квартал по сравнению с результатами инспекции.

Текущий рейтинг  используется по 5-балльной шкале. В  качестве показателей беруться коэффициенты расчетов по отношению к активам  собственного капитала, сосокупного капитала. 

Категория риска  FIMS – долгосрочная оценка прогнозируемого состояния банка.

В ее основе лежит  определение вероятности провала  банка на 2 предстоящих года, при  этом под провалом понимается состояние  недостаточное капитализации.

Категория риска  FIMS использует показатели рейтинга FIMS, но за 2 года.

Оценка категории  риска FIMS: 0 (провал) и 1 (выживание). 
 

25. Рейтинговая система  RATE. 

Предназначена в банке Англии для оценки финансовой устойчивости начиная с 1997 г. 

3 блока:

1. Оценка риска.

2. Инструменты  надзора.

3. Оценка эффективности  применения иностранного надзора. 

Оценка  риска: 9 оценочных факторов. Эти показатели отражают категории риска, учитывают эффективность контроля за рисками.

Среди основных оценочных факторов: капитал, активы, рыночный риск, доходность, обязательства банка, бизнес. Анализ этих факторов осуществляется по отчетным данным, по тенденциям изменения финансовых коэффициентов, по тем планам, которые имеют банки, а также по другим информациям, доступным банку Англии.

По категориям контроля за рисками применяют 3 фактора:

1. Состояние внутреннего контроля.
2. Организация (управление)
3. Менеджмент.

 

На основе предварительной  оценки и данных, полученных в ходе встреч с руководством осуществляется итоговая оценка. Состоит из двух частей:

1. Обзор финансовой позиции и выводы о финансовой устойчивости банка, а также об адекватности мер надзора.
2. Числовой рейтинг по каждому из 6 факторов и сводный рейтинг, рассчитанный на основе средней арифметической с учетом эксперта.

 

Числовая система  – внутренний инструмент банка Англии, а сводный  рейтинг используемый для составления матрицы рисков. Матрица рисков имеет 4 квадрата:

Высокий

Низкий

А – необходима минимальная корректировка действий (низкий уровень рисков).

В – необходима некоторая корректировка действия до момента снижения уровня риска.

С – необходимы срочные меры для улучшения деятельности банка.

D – необходима программа улучшения контроля. 
 

26. Система оценки финансового состояния коммерческого банка центральным  банком. 

Центральный банк правовую основу своей надзорной  функции установил законом о  Центральном банке. В соответствии с ним разрешено центральному банку оценивать нормы деятельности кредитных организаций, производить  анализ и оценку их финансового состояния, при необходимости применять соответствующие меры воздействия.

Критерием оценки финансового состояния центральный банк выбирает финансовую устойчивость. Нормативный документ для расчета финансовой устойчивости коммерческого банка – указание Центрального банка от 31.03.2000 г. № 766-У. Для определения финансовой устойчивости центральный банк выбрал:

- прибыльность,

- состояние собственного  капитала,

- качество активов,

- достаточность  резервов,

- состояние менеджмента. 

Оценка финансового  состояния кредитных организаций банком России проводится на основе данных отчетностей, предоставляемых в центральный банк, а также на основе данных проверок центрального банка и аудиторских проверок.

Состояние финансовой устойчивости:

1. Финансово стабильные банки.
1. Кредитные организации без недостатков деятельности.
2. Кредитные организации, имеющие отдельные недостатки.
2. Проблемные банки.
1. Кредитные организации, испытывающие серьезные финансовые трудности.
2. Кредитные организации, находящиеся в критическом финансовом положении.

Критериями отнесения  являются нормативные документы. 
 

27. Управление ликвидностью  коммерческого банка:  системы централизованного  управления ликвидностью  и децентрализованного  управления ликвидностью  коммерческого банка. 

Управление ликвидностью – это совокупность действий направленных на обеспечение ликвидности отдельного коммерческого банка и банковской системы в целом.

Исходя из этого  управление ликвидностью осуществляется централизованно на уровне банка  России, децентрализовано – на уровне самого коммерческого банка.

Цель централизованного  управления – поддержание ликвидности  каждой кредитной организации и  в целом кредитной системы.

Задачи централизованного  управления:

1. Определить правило деятельности кредитной организации.
2. Выбрать инструменты регулирования ликвидности.
3. Организация контроля за состоянием ликвидности.

 

Наряду с этим центральный банк пользуется нормативами: созданием обязательных резервов и  система рефинансирования. 

Децентрализованное  управление – представляет собой  сложную систему мероприятий по изменению, анализу, контролю и регулированию ликвидности. Процесс управления ликвидностью охватывает управление активами банка и управление пассивами банка, при организации децентрализованного управления ликвидностью, каждая организация должна разработать и утвердить документ о политике в сфере управления ликвидности (основа для разработки предложения Центрального банка в письме от 27.07.00 № 139Т)

Методы управления ликвидностью:

1. Управление активами банка – предполагает поддержание на необходимом уровне объема высоколиквидных активов, установление зависимости структвры активов по суммы и сроков по структуре пассивов.
2. Регулирование объема и структуры пассивов.

 

Инструменты:

1. Выбор показателей измерения ликвидности.
2. Установление лимитов и контроля цифр.
3. Выбор инструментов привлечения и размещения ликвидных средств.

 

В механизме  управления ликвидности применяются:

- анализ денежных  потоков,

- лимиты и  контрольные цифры, предусмотренные  инструкцией ЦБ №1,

- корреспондентский  счет в центральном банке.