Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2011 в 21:54, курсовая работа
В широком смысле и нынешних условиях «ликвидность» можно понимать, как наличие денежных средств либо активов, которые можно конвертировать в денежные средства с наименьшей потерей их стоимости. Нынешний мировой финансовый кризис начался с кризиса ликвидности в финансовом секторе экономики, который в свою очередь берет свое начало с первоначальной переоценки стоимости ценных бумаг связанных с ипотекой в США и последующей потерей их стоимости.
Введение. 3
Глава 1. Теоретические основы банковской ликвидности. 5
1.1 Понятие и сущность ликвидности банка. 6
1.2 Факторы банковской ликвидности. 9
Глава 2. Практические аспекты управления банковской ликвидностью и показатели банковской ликвидности. 17
2.1 Анализ и управление ликвидностью запаса. 19
2.2 Анализ и управление ликвидностью потока. 22
Глава 3. Современная проблема с ликвидностью коммерческих банков в Российской Федерации. 28
3.1 Основные проблемы ликвидности, встающие на пути коммерческих банков в РФ. 28
3.2 Пути решения нынешних проблем с ликвидностью и оценка мер проводимых правительством. 32
Заключение. 34
Список использованных источников. 35
В первой группе очень высокой ликвидности — 110 банков, высокая ликвидность — у 150 банков, умеренная — у 189 банков, средняя — у 98, низкая — у 65 и очень низкая — у 17, подсчитал. Лидирующие позиции в группе самой высокой ликвидности занимают небольшие и региональные банки. А в группе с низкой ликвидностью, наряду с уже санируемыми Газэнергобанком и "Российским капиталом" оказались такие банки, как Альфа-банк, Газэнергопромбанк, Русь-банк, Городской ипотечный банк, ИНГ банк (Евразия). Группу очень низкой ликвидности составляют, в основном проблемные банки, в которых уже идёт санация.
Если говорить о банках с госучастием в капитале, то у них самое выгодное положение, которое определяют несколько факторов:
В любой момент им на помощь может прийти государство;
Все денежные потоки, идущие от государства с целью спасения от кризиса, к средним и мелким банкам, будут проходить через счета госбанков и возможно, что часть средств осядет.
К банкам с гос. участием повышенное доверие со стороны населения, а также иностранных инвесторов, что поспособствует привлечению средств.
Кроме того, Сбербанк России и ВТБ привлекли перед началом мировых проблем с ликвидностью около17 млрд. долл. в ходе размещения акций. Значительная часть средств была размещена в ОФЗ и ОБР, в бумаги под которые кредитует ЦБ РФ. Таким образом, в условиях жесткой нехватки ликвидности в конце июля - августе Сбербанк России и ВТБ имели возможность получать дополнительный доход от возросших ставок на рынке межбанковского кредитования. Кроме того, оба крупнейших банка заявляли, что в их портфеле ценных бумаг отсутствуют активы типа subprime. В ходе кризиса ВТБ не только погасил еврооблигации объемом млрд. долл., но и смог привлечь дополнительные займы, что освидетельствует о стабильности банка.
Что касается остальных банков, которые не успели запастись ликвидностью, то им придется туго. На рынке МБК сейчас особо не позанимаешь (высокие ставки, недоверие), особенно после сентябрьских событий, когда возникли проблемы с исполнением обязательств по сделкам РЕПО.
Основными проблемами коммерческих банков на данном этапе являются:
Большой внешний долг коммерческих банков перед иностранными финансовыми организациями – в последние годы наши кредитные институты в большом объеме кредитовались за границей и затем на эти средства проводили кредитование в РФ. В следующем году наступает время погашения задолженности по многим из заимствований. Рефинансировать долги не получится из за нехватки длинных денег, как внутри страны так и за рубежом.
Возрастание панических тенденций и недоверия к коммерческим банкам со стороны населения - отток вкладов из российских банков в октябре по данным АСВ 2008 года составил 5,0-7,0%. Банки вынуждены повышать процентные ставки по вкладам и вводить более выгодные условия для того, что бы сохранить вкладчиков и привлечь новых. Проблема банковских вкладов во многом действительно спровоцирована растущей инфляцией и снижением курса рубля. Мало того что старые вклады, сделанные под достаточно низкий процент, стремительно обесцениваются, так еще и импорт имеет все шансы вырасти в цене. Самый простой путь для вкладчика в таких неопределенных условиях — все снять и потратить, пока товары не подорожали.
Возрастание объема просроченной задолженности по кредитам -Просроченная задолженность на 1 ноября 2008 года составила 133,7 млрд. рублей и выросла по сравнению с 1 января 2008 года на 38,7%, или на 37,3 млрд. рублей. За месяц просрочка увеличилась на 1,9% по сравнению с 6,4% (7,9 млрд. рублей) за сентябрь. По отношению к общей сумме выданных кредитов просроченная задолженность составила как и месяцем ранее 3,3%. На начало года просроченная задолженность составляла 3,2% от общей суммы выданных кредитов. Всего банки выдали на 1 ноября 2008 года 19530,7 млрд. рублей кредитов (организациям, банкам и физическим лицам). Эта негативная тенденция будет только усугубляться.
Крупные
долги корпоративного сектора перед
коммерческими банками – в конце 2007 г.,
когда подавляющее большинство корпоративных
заемщиков второго и третьего эшелонов
потеряли доступ не только к внешним рынкам
заимствований, но и к внутреннему рынку
публичных долгов, они обратились за поддержкой
к кредитным организациям. В то время дела
в финансовой сфере еще не были так плохи
и многие из них сумели получить кредиты.
Это отразилось в статистике всплеском
корпоративного кредитования в конце
2007 г. и начале 2008-го. В основном это были
деньги сроком приблизительно на год.
Таким образом, осень 2008 г. — как раз время,
когда эти кредиты нужно было начинать
погашать. Однако положение многих из
тех, кто обращался к банкам в конце 2007 г.,
уже тогда не позволяло легко рассчитаться
с кредитором даже в благоприятной ситуации.
Да и прозрачность их бизнеса оставляла
желать лучшего. Банки выдали кредиты
в расчете на то, что сложности финансового
сектора не будут продолжительными и в
этом году ситуация исправится. Однако,
похоже, оптимизму оправдаться не суждено,
и даже серьезная господдержка сможет
лишь сгладить, но не предотвратить проблемы.
Чем это может грозить банковскому сектору?
Резкий рост неплатежей по корпоративным
кредитам приведет к ухудшению балансовых
показателей, сокращению прибыли кредитных
организаций. Необходимость списывать
убытки резко снизит возможности для выдачи
дополнительных кредитов. И тогда проблема
будет глубже, чем просто нехватка ликвидности
и долгосрочного финансирования. Более
того, скорее всего, высокая неравномерность
распределения убытков внутри банковского
сектора еще усугубит ситуацию.
3.2 Пути решения нынешних проблем с ликвидностью и оценка мер проводимых правительством.
Правительство РФ проводит активную политику по поддержанию ликвидности банковской системы страны и финансового сектора в целом. У государства имеется несколько рычагов воздействия на ликвидность банков, от прямой накачки деньгами до регулирования деятельности и санации отдельных банков.
В условиях кризиса крайне важно оценивать и продумывать каждый шаг для поддержания ликвидности. За последние несколько месяцев было предпринято несколько решительных действий для поддержания финансового сектора.
В рамках одобренных президентом РФ мер поддержки кредитного рынка рассчитывать на помощь государства смогут все банки, имеющие рейтинг, деньги для которых будут выделены из бюджета через ВЭБ.
Для избранных государством крупнейших банков - Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка - действуют особые условия поддержки учетом действительного (денежного) предложения на рынке кредиты будут выдаваться (им) поэтапно траншами в течение года. При этом Сбербанку ЦБР положит средства в размере до 500 миллиардов рублей непосредственно на депозит, а остальные будут получать их через ВЭБ в виде субординированных займов. Деньги ВЭБу - оставшиеся 450 миллиардов рублей. Остальные банки могут рассчитывать на получение бюджетных средств либо так же, напрямую через Минфин, либо пробовать кредитоваться через госбанки.
Этот метод будет полезным в случае если эти деньги пойдут по цепочки банков (от крупных мелким), а так же если попадут в реальный сектор. Но пока, что банки либо спекулируют этими средствами скупая валюту, либо сидят на них, как «собака на сене». Эффективность этого шага зависит, как от сознательности участников банковской системы, так и от контроля государства.
Еще раньше АСВ подняло максимальную сумму вклада, возврат которой гарантирует – до 700000 тыс. руб.. Этот шаг поможет вернуть деньги населения в банки и стабилизировать ситуацию с депозитами физ. лиц. что благоприятно скажется на ликвидности банков.
Эффективным был так же шаг по снижению норматива обязательных резервов, что высвободило большое количество денег.
Следующим было повышение ставки рефинансирования с 12 до 13%, данное решение принято в рамках мер противодействия инфляции и оттоку капитала из страны. Этот шаг хоть и идет против повышения ликвидности, но в общем для экономики является положительным. Так как предпринятых мер на мой взгляд достаточно на данный момент, и удорожание средств позволит удержать банки от спекулятивных операций.
Все меры по поддержанию ликвидности принятые государством можно назвать благоразумными и правильными. Остается ждать, что же будет дальше и как банки воспользуются предоставленными льготами и помощью.
Заключение.
Роль банков значительно возрастает в условиях кризиса, когда возникает необходимость в поддержании финансовой стабильности, обеспечении бесперебойности расчетов между различными хозяйствующими субъектами и направлении инвестиций на развитие, прежде всего, реального (производственного) сектора экономики.
В настоящее время выполнение данной роли затрудняется тем, что коммерческие банки России переживают сложный этап развития. Трудности, обусловленные последними экономическими событиями в стране и в мировой экономике, усложняют работу банков. Поэтому сейчас особенно остро встают вопросы развития всех видов и форм банковских услуг и выработки новых подходов к деятельности банков.
Ликвидность на данном этапе экономического развития является важным показателем, отражающим как ситуацию в экономике в целом, так и положение отдельных хозяйствующих субъектов.
Нынешний мировой финансовый кризис, начался именно с кризиса ликвидности, и поэтому система оценки и управления ликвидностью встает на первый план в банковском менеджменте.
Обобщая ряд факторов, характеризующих состояние экономики, можно сделать вывод, что даже рост объемов производства все еще не есть показатель оздоровления экономики, а лишь частное следствие адаптации к условиям хозяйствования. Это вовсе не означает, что кризис преодолен. Изменились формы его проявления. Наблюдается вяло текущая динамика, обусловленная в основном сырьевой топливно-энергетической экспортной ориентацией, с продолжающейся зависимостью от конъюнктуры рынка, внешних заимствований, цен, особенно на нефть, от зарубежных поставщиков.
Список использованных источников.
Информация о работе Ликвидность коммерческих банков и методы ее поддержания