Коммерческие банки

     Важным  является норматив максимального риска  на одного или группу взаимосвязанных  заемщиков ( ), определяемый как отношение требований к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам (в том числе межбанковским), размещенным депозитам, учетным векселям, займам. Допустимое значение норматива составляет 25%.

       В целях обеспечения банкам  ликвидности и платежеспособности  Банк России установил такой важный норматив, как максимальный размер крупных кредитных рисков ( ), который определяется как соотношение совокупной величины крупных кредитных рисков и собственных средств банка. Крупным кредитным риском считается сумма, выданная одному заемщику, превышающая 5% капитала банка-кредитора. Максимально допустимое значение норматива установлено в размере 800% [1].

     Важное  практическое значение в обеспечении  необходимого уровня ликвидности банка  имеет обязательный норматив, устанавливаемый Банком России по максимальному размеру кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), обозначаемый как . Данный норматив регулирует кредитный риск банка в отношении участников банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам к собственным средствам банка.

     Управление  ликвидностью коммерческого  банка.

     Для решения задач регулирования  ликвидностью используется так называемый портфельный подход. Управление портфелем – это одновременное управление и активами и пассивами банка с целью достижения ликвидности, прибыльности и платежеспособности, обеспечивающих устойчивость и надежность его работы в целом.

     При оценке ликвидности банка, следует  принимать в расчет уровень ликвидности  конкретного актива, степень его  доходности и степень риска одновременно. Чем выше доходность активов банка, тем больше риск операций по ним, но тем ниже уровень ликвидности банка в целом, а следовательно, и его платежеспособность, и наоборот.

     Портфельный принцип управления активами банка, преследующий достижение целей прибыльности, платежеспособности и ликвидности  банка одновременно, основан на образовании  «резервов» и управления ими. Резервы представляют собой группы активов банка по уровню их ликвидности.

     Основной  метод управления пассивами в  целях обеспечения ликвидности  коммерческих банков – использование  управляемых пассивов.

     Суть  данного метода управления ликвидностью состоит в том, что банки, нуждающиеся в ликвидных средствах для погашения своих долговых обязательств, не ждут прихода клиентов со своими вкладами, а активно ведут поиски дополнительных источников средств. Они не ограничиваются традиционными депозитами и узким регионом, а выходят на общенациональные и в отдельных случаях даже мировые рынки. Таким образом, управляемые пассивы – это определенные источники денежных ресурсов, которые банк в состоянии привлечь самостоятельно путем использования совокупности ряда финансовых инструментов. К ним относятся: депозитные сертификаты крупного размера, облигации, займы у других банков, евровалютные кредиты.

     Основное  преимущество управляемых пассивов состоит в возможности быстрого получения необходимых ликвидных  ресурсов для обеспечения устойчивого и надежного функционирования коммерческих банков.

     Центральные банки требуют, чтобы коммерческие банки поддерживали определенный уровень  собственного капитала, который должен быть достаточным для покрытия потенциальных  потерь от возможного невозврата заемщиком ссудных средств в срок, а также при необходимости защитить вкладчиков от неплатежеспособности и банкротства самого банка.

     Таким образом, собственный капитал банка  как исходный источник банковских средств  определяет минимально допустимый уровень ликвидности, выступает гарантом устойчивости и надежности деятельности коммерческих банков. Финансовые инструменты управления ликвидностью российских коммерческих банков с помощью управляемых пассивов в настоящее время ограничены. Это обусловлено рядом причин, связанных как с определенными трудностями и сложностями развития рыночных отношений, так и с тем, что банковская система России находится пока еще на стадии становления. 
 

     Заключение.

      Коммерческие  банки играют значительную роль в экономике любой страны. Сфера деятельности коммерческих банков растет, а круг их операций и услуг расширяется и охватывает все новые и новые отрасли. И сейчас в странах с развитой рыночной экономикой коммерческие банки являются главным звеном кредитной системы страны

     Таким образом, роль коммерческих банков достаточно велика благодаря многочисленным связям с другими секторами экономики. Банки перераспределяют капитал  между различными отраслями народного  хозяйства. Их основная заслуга в  рамках отдельной страны - это организация денежного оборота и накопление основного капитала. Говоря о современных коммерческих банках, необходимо подчеркнуть, что как и другие звенья кредитной  системы, эти учреждения постоянно эволюционируют. Меняются формы операций, методы конкуренции, системы контроля и управления. Резко расширилась сфера деятельности коммерческих банков, которые обнаруживают поразительную способность приспосабливаться к изменяющимся условиям кредитного рынка. Можно утверждать, что коммерческие банки, главной целью которых является получение максимальной прибыли, в общем и целом оказывают весьма позитивное воздействие на экономику, а также социальную жизнь общества. Посредством денежных расчетов коммерческие банки вносят свой весомый вклад в организацию денежного оборота страны. Банки осуществляют безналичный расчет, без которого немыслимы расчетные отношения между экономическими субъектами в современных условиях.

     Как и организация денежного оборота, становление кредитных отношений  – один из важнейших вкладов коммерческих банков в функционирование народного хозяйства. Коммерческие банки осуществляют свою деятельность в условиях жесточайшей, постоянно усиливающейся конкуренции. В таких условиях одной из важнейших функций коммерческих банков является их инвестиционная деятельность, связанная с операциями с ценными бумагами. Выполняя многочисленные операции и услуги, коммерческие банки обслуживают государство, различные отрасли народного хозяйства, предприятия и организации, предпринимателей и простых потребителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список  использованной литературы. 

1. Банковское  дело: Учебник для вузов, 2-е изд. / Под ред. Г.Белоглазовой, Л. Кроликовецкой. – СПб.: Питер, 2008. – 423 с
2. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 703 с
3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2005 г. – 193 с
4. Шелопаев Ф.М. Финансы, денежное обращение и кредит: Краткий курс лекций. – М.:Юрайт-Издат, 2007. – 278с
5. Поляк Г.Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 512 с
6. Печникова А.В. Денежно-кредитная политика Банка России: стратегия и тактика //Банковские услуги, 2005- 400 с
7. Основы банковского дела: учебное пособие для ср.проф.образования / Под ред.проф. Г.Г. Коробовой и проф. Ю.И. Коробова. – М.: Магистр, 2008. – 430 с
8. Банковское дело: учебник для вузов / Е.П. Жарковская. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2008. – 220 с
9. www.minfin.ru
10. www.cbr.ru