Формы кредита, их развитие в современной российской экономике

Что тестируется системой проверки и оценки заемщика:

    * Намерение платить - уровень личной ответственности  заемщика за возврат кредита.

    * Возможность  платить - возможность заемщика справиться  с выплатами кредита (личная самооценка).

    * Кредитная история  тестируемого за последние два  года.

    * Напряжение - общее  напряжение тестируемого во время  теста.

Параметры оценки кредитоспособности тестируемого заемщика:

• Платежеспособность заемщика. Параметр включает взвешенную оценку степени личной готовности заемщика прикладывать максимальные усилия для выплат по кредиту, готовность выплачивать кредит за счет ограничений других расходов. В том случае, если тестируемый не видит приоритетности выплат по кредиту по отношению к другим расходам, возрастет риск невозврата кредита. Оценивается уровень внутренней уверенности тестируемого заемщика в том, что он уверенно может выплачивать кредит. В случае, если у тестируемого нет уверенности в возможности вернуть кредит, не продуман и не спланирован возврат кредита, и он надеется на авось, уровень риска невозврата кредита возрастает.

• Кредитная история заемщика. Параметр включает взвешенную оценку поведения тестируемого по возврату кредитов, ссуд, долгов за последние два года. В том случае, если тестируемый обманывает, отвечая на вопросы, возрастет уровень риска невозврата кредита.

• Общее напряжение. Параметр отражает уровень общего напряжения тестируемого во время проведения теста. Носит вспомогательный характер.

Анализ результатов проверки заемщика (возможные варианты):

    * Параметр «Общее  напряжение» дает оценку возможности  использования результатов теста. Он должен находиться в определенном  интервале. Если он не вписывается  в этот интервал, то тестируемый  дает не типичные реакции (возможно, находится под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств, психически болен  и т.д.). В этом случае рекомендуем  использовать другие методики.

    * Когда параметры  «Кредитная история» и «Платежеспособность»  показывают низкий риск (диаграмма  зеленого цвета) - это означает, что  технология анализа голоса не выявляет проблем и можно выдавать кредит заемщику при отсутствии негативной информации по другим каналам.

    * Когда один  или оба параметра «Кредитная  история» и «Платежеспособность»  показывают высокий риск (красный  цвет диаграммы) - менеджер принимает  решение отказать заемщику, либо  потребовать страховку риска  невозврата кредита по самой высокой ставке.

Тестирование занимает 5-7 минут. В существующую в банке технологию принятия решения о выдаче кредита заемщику добавляется тестирование на системе «HR1- Кредит». Решение о выдаче кредита принимается тем же сотрудником, но с учетом результатов тестирования (проверки заемщика).

Во время проведения теста тестируемый общается только с компьютером, не опасаясь, что его ответы кто-то услышит. Для тестирования используется отдельное тихое помещение, либо специальное рабочее место - «Телефонная кабинка» или «Полусфера».

Совершенствование методики оценки кредитоспособности юридических лиц в Сбербанке необходимо провести в направлении повышения точности оценки кредитоспособности заемщика путем расширения оцениваемых показателей. Обычно погашение кредита предполагается за счет потоков денежных средств, генерируемых проектом, под который предоставлен кредит, или основной деятельностью заемщика. Кредитный инспектор должен изучить как финансовые, так и нефинансовые характеристики заемщика, с тем чтобы определить его финансовое положение и выявить риски, которые могут оказать влияние на данные характеристики. Помимо финансового положения клиента кредитный инспектор должен рассмотреть: качество управления; состояние отрасли; позицию клиента в отрасли.

EGAR Technology предлагает высокотехнологичное решение EGAR Credit Administration (юридические лица) по автоматизации процесса принятия решений в области корпоративного кредитования. Внедрение системы в практическую деятельность Сбербанка обеспечит:

• Минимизацию субъективного фактора в процессе принятия кредитных решений

• Снижение операционных рисков за счет комплексной автоматизации процесса предкредитной обработки

• Расширение объемов и видов кредитования (в частности, за счет кредитования малого и среднего бизнеса)

• Количественную оценку кредитных рисков

Функциональная схема решения приведена на рис. 8

Аналитическое ядро системы EGAR Credit Administration поддерживает:

• Оценку и ведение истории кредитоспособности заемщика и внутреннего рейтингования на основе финансовой и управленческой отчетности, а также анкет для индивидуальных предпринимателей

• Расчет вероятности дефолта заемщика

• Определение обоснованной величины резерва средств по каждому кредиту

 

Аналитическое ядро EGAR Credit Administration использует математический аппарат системы интегрированного управления кредитным риском банка EGAR Credit Risk (см. ниже)

Оценка кредитоспособности юридических лиц осуществляется на основании квартальных финансовых отчетов за год и дополнительной информации о деталях бизнеса заемщика. Оценка кредитоспособности индивидуальных предпринимателей может осуществляться как на основании управленческой отчетности, так и на основании анкеты физического лица. В общем случае, оценка разбивается на два этапа - вычисление финансовых показателей и базовой среднегодовой вероятности дефолта по ним, а затем выполнение дополнительной экспертной оценки с выводом поправочного коэффициента к базовой вероятности.

На основании вычисляемых характеристик, зависящих от суммы предполагаемого кредита, залога, надежности обеспечения, длины сделки, кредитной маржи и общих параметров портфеля делается вывод о целесообразности для банка кредитования заемщика или предоставления ему альтернативных условий сделки, приемлемых для кредитора. 7

                                    Заключение

 

В результате проведенного исследования необходимо сделать следующие выводы:

Для начала следует определить понятия кредитования юридических и физических лиц. В России к кредитованию физических лиц относят любые виды ссуд, предоставляемых населению, в том числе ссуды на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды и прочие. Кредитование юридических лиц (корпоративных клиентов) – предоставление кредитов банками предприятиям.

Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и платности, или, другими словами, способность к совершению кредитной сделки. В процессе управления кредитным риском коммерческие банки используют совокупность критериев и показателей, рассмотрение и анализ которых позволяют сделать вывод об уровне кредитоспособности заемщика. Конкретный набор показателей, характеризующих деятельность предприятия в разных банках, неодинаков и видоизменяется в процессе развития кредитных отношений.

Анализ кредитования физических и юридических лиц был проведен на примере ОАО «Сбербанк РФ» г. Москвы. Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. На сегодняшний день Сбербанк является абсолютным лидером российской банковской системы. По своим рыночным позициям, по объему активов и капитала, по своим финансовым результатам и масштабам инфраструктуры Банк в  несколько раз превосходит своих ближайших конкурентов.

Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. По состоянию на 1 января 2011 г., доля Сбербанка России на рынке частных вкладов составляла 48%, а его кредитный портфель включал в себя около трети всех выданных в стране кредитов (32% розничных и 31% корпоративных кредитов).

Следует отметить значительное возрастание объемов предоставленных  потребительских кредитов, на 12,1% в 2012 году по сравнению с 2011 г. Сбербанк России сохраняет позиции лидера на данном сегменте, занимая более 30% рынка розничного кредитования. Высоким спросом пользовались жилищные кредиты, в том числе ипотечные и кредиты молодым семьям на улучшение жилищных условий. За год Сбербанком было выдано более 300 тыс. жилищных кредитов на сумму 291 млрд. руб. В основном кредиты физических выдаются на среднесрочную перспективу, то есть на период от 1 года до 3 лет, при этом наблюдается позитивная тенденция к возрастанию доли именно этой группы кредитов с 31,7% в 2011 году к 35,7% в 2012 году.

Кредитный портфель корпоративных клиентов в декабре 2011 г. увеличился на 94 млрд руб. до 4 766 млрд руб. За месяц банк предоставил российским предприятиям около 640 млрд руб., что явилось максимальным показателем за последние два года. Совокупный объем выдачи кредитов за 2010 год превысил 4,35 трлн руб., в то время как в 2009 году было выдано около 4 трлн руб. Банк практически удвоил темпы роста кредитного портфеля по сравнению с предыдущим годом: 12,2% в 2012 году против 6,7% в 2011 году.

Отраслевая структура кредитного портфеля достаточно диверсифицирована: доля самой крупной отрасли составляет 16,3% от совокупного кредитного портфеля – торговля.

Также было исследовано основные методики определения кредитоспособности физических и юридических лиц Сбербанком.

Как было определено, основным недостатком скоринговой системы является ее плохая адаптируемость.

Когда банк задумывается о внедрении системы кредитного скоринга в инфраструктуру, то перед ним возникает ряд проблем, на решении которых приходиться сосредотачиваться как самому банку, так и скоринг-вендору.

• Отсутствие понимания всей сложности скоринговой системы

• Отсутствие данных

• Некорректность, объем и разрозненность данных.

Изучив методику оценки кредитоспособности юридических лиц в Сбербанке можно отметить, что основным ее недостатком является ориентация на финансовый анализ заемщиков. При этом не учитываются нефинансовые показатели, которые тоже оказывают значительное влияние на кредитоспособность заемщика.

Автором были предложены для использования в Сбербанке новые усовершенствованные системы оценки кредитоспособности заемщиков:

• новый революционный программный продукт HR1-Кредит израильской компании Nemesysco, предназначенный для выявления заемщиков (физических лиц) с высоким риском невозврата кредита (см. текстовое Приложение 2)

HR1-Кредит - это полностью автоматизированная система тестирования, которая за 10 минут осуществит проверку потенциального заемщика, а так же оценит кредит Работа системы проверки заемщика HR1-Кредит основана на запатентованной технологии SENSE.

• EGAR Technology предлагает высокотехнологичное решение EGAR Credit Administration (юридические лица) по автоматизации процесса принятия решений в области корпоративного кредитования. Внедрение системы в практическую деятельность Сбербанка обеспечит:

• Минимизацию субъективного фактора в процессе принятия кредитных решений

• Снижение операционных рисков за счет комплексной автоматизации процесса предкредитной обработки

• Расширение объемов и видов кредитования (в частности, за счет кредитования малого и среднего бизнеса)

• Количественную оценку кредитных рисков.

Решению вопроса сложности определения кредитоспособности индивидуального ссудозаемщика, по мнению автора, поможет создание кредитных бюро. В настоящее время Банком России рассматриваются вопросы о создании кредитных бюро, в которых бы аккумулировалась информация о финансовом состоянии заемщиков и их кредитной истории. Также банкам следует не уповать на возможность получить достоверные сведения об уровне доходов клиентов с использованием официальных источников информации. Эффективнее контролировать и анализировать уровень их расходов! Наконец, значительные сложности порождаются инфляцией, искажающей показатели, характеризующие возможности погашения ссудной задолженности.