Анализ структуры и механизма функционирования банковской системы РФ

Отечественная банковская система не только выросла количественно (активы за последние четыре с половиной года увеличились более чем в четверо), но и преобразилась качественно. Банковский сектор, наконец, стал выполнять функцию финансового посредника между капиталом избыточными и капиталом недостаточными секторами хозяйства.

Развитие элементов новой банковской системы происходит одновременно с деятельностью существующей. К элементам «новой» банковской системы можно отнести:

• − крупные государственные и отраслевые, тяготеющие к универсальности, банки;

• − дочерние банки и филиалы иностранных банков;

• − региональные банки (многие из которых имеют в капитале долю, принадлежащую ЕБРР и другим международным институтам, и, таким образом, имеющие допуск к иностранным ресурсам и технологиям), призванные временно закрывать нишу обеспечения местных рынков банковскими услугами.

Эти три группы банков играют все большую роль на рынке банковских услуг. Так, население и организации предпочитают хранить свободные средства в государственных или иностранных банках; кредиты выгоднее получать в этих же банках; подавляющее большинство компаний, представляющих крупный бизнес, как правило, поддерживают кредитные отношения с иностранными финансовыми институтами и крупнейшими российскими банками; рынок потребительского кредитования физических лиц, осуществляемого в рамках различных программ, также сформирован ограниченным кругом тех же крупных иностранных или отечественных банков.

Кризис на международных финансовых рынках, негативно отразился на российской банковской системе. Основная опасность для банков заключается в слишком тесной и порой - принудительной связи госбанков и госпредприятий. Угроза банковского кризиса в течение следующих трех-четырех лет является одной из очень серьезных для российской экономики. Кроме рисков, связанных с неблагоприятной мировой конъюнктурой сырьевых товаров, возрастают риски, связанные с предоставлением крупных кредитов государственными банками крупным государственным компаниям. Для поддержки российской банковской системы в период финансового кризиса правительством приняты следующие меры: во-первых, российским банкам будут предоставлены субординированные кредиты (важнейшая особенность таких кредитов - выплата основной суммы долга происходит одним платежом по окончании срока действия договора) на срок не менее пяти лет.

Из общей суммы 950 млрд. рублей до 500 млрд. рублей получит Сбербанк, до 200 млрд. рублей - ВТБ, Россельхозбанку достанется до 25 млрд. рублей.

Оставшиеся 225 млрд. рублей смогут получить прочие российские банки - при условии, что сумма кредита не будет превышать 15% уставного капитала банка, а владельцы банка будут готовы внести два рубля своих средств на рубль государственных. Во-вторых, правительство России намерено в ближайшее время упростить порядок взыскания обеспеченной залогом задолженности.

Таким образом, численность действующих кредитных организаций продолжает сокращаться, существенную роль в этом процессе сыграл вывод с рынка банковских услуг кредитных организаций, не выполняющих требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

 

2.2 Анализ рисков  банковского сектора России

 

Банковская деятельность признаётся коммерческой деятельностью, то есть той, которая направлена на получение определённой прибыли. Главной, основополагающей характеристикой всякой предпринимательской деятельности является рисковый характер.

Нельзя упускать того момента, что Россия в 2011 году планирует вступить в ВТО (Всемирную торговую организацию). В связи с этим анализ рисков банковского сектора является актуальным аспектом изучения.

Можно представить следующий перечень финансовых рисков, которым, так или иначе, подвержены все кредитные организации:

• − кредитные риски;

• − рыночный риск;

• − риск ликвидности;

• − риск конкурентоспособности со стороны иностранных банков.

Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

Уровень кредитного риска российских банков представлен в таблице 3. Уровень кредитного риска российских банков по-прежнему определяется в первую очередь качеством кредитов нефинансовым организациям, на долю которых в 2010 году приходилось 63,2% от общего объема выданных кредитов, в 2011 году 63,4% от общего объема выданных кредитов.

В кредитах нефинансовым организациям удельный вес просроченной задолженности в 2010 году снизился до 1,1% против 1,3% в 2009 году. В 2011 году вес просроченной задолженности снизился до 0,9% против 1,1% в 2010 году. По рублевым кредитам этот показатель сократился в 2010 году с 1,5% на до 1,3%, в 2011 году, а по кредитам с 1,3% на до 1,1%. В иностранной валюте уровень кредитного риска сократился в 2010 году с 0,7 до 0,6%, соответственно в 2011 году с 0,6 до 0,5%.

 

Таблица 3. Уровень кредитного риска российских банков за 2009-2011 гг., %

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.
		%	Абсол. изменение	Темп роста, %	%	Абсол. изменение	Темп роста, %
Просроченная задолженность, всего	1,3	1,1	-0,2	84,62	0,9	-0,20	81,82
Просроченная задолженность по рублевым кредитам	1,5	1,3	-0,2	86,67	1,1	-0,20	84,62
Просроченная задолженность в иностранной валюте	0,7	0,6	-0,1	85,71	0,5	-0,10	83,33
Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам.	1,9	2,8	0,9	147,37	3,1	0,30	110,71

 

За рассматриваемый период времени высокими темпами росла просроченная задолженность по кредитам физическим лицам. Ее удельный вес в общем объеме данных кредитов увеличился в 2010 году по сравнению с 2009 годом с 1,9% до 2,6%, в 2011 году по сравнению с 2010 годом с 2,8% до 3,1%. Основной причиной нарастания кредитного риска банковского сектора являлись опережающие темпы роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам по сравнению с ростом объемов данных кредитов. В то же время темпы прироста просроченной задолженности снизились. Рыночный риск связан с колебаниями цен на четырех важнейших экономических рынках: рынке долговых бумаг, рынке акций, валютном и товарном, то есть рынках, чувствительных к изменению процентных ставок.

В результате значительного роста торговых вложений кредитных организаций в ценные бумаги (балансовый торговый портфель за 2010 год вырос на 55,1% по сравнению с 39,7% в 2009 году, балансовый торговый портфель за 2011 год вырос на 41,8%), а также продолжающегося расширения деятельности кредитных организаций на срочных рынках величина рыночного риска банковского сектора выросла в 2010 году с 33,1% до 46,5%, в 2011 году с 46,5% до 76,3%, таблица 4.

 

Таблица 4. Структура рыночного риска РФ за 2009-2011 гг., %

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.
		Сумма	Абсол. изменение	Темп роста, %	Сумма	Абсол. изменение	Темп роста, %
Величина рыночного риска, всего	33,1	46,5	13,4	140,48	76,3	29,80	164,09
Фондовый риск	37,8	45,2	7,4	119,58	62,8	17,60	138,94
Процентный риск	39,8	42,9	3,1	107,79	45,2	2,3	105,36
Валютный риск	17,4	11,9	-5,5	68,39	9,3	-2,60	78,15

 

Несмотря на то, что на начало 2010 года основу торгового портфеля составляют долговые обязательства (объем торговых вложений в долговые обязательства почти семикратно превышает вложения в акции), наибольший удельный вес в структуре рыночного риска приходился на фондовый риск в 2009 году 37,8%, в 2010 году 45,2%, в 2011 году 62,8%. Процентный риск составил в 2009 году 39,8%, в 2010 году 42,9%, в 2011 году 45,2%. Наименее значимым видом риска остается валютный риск, его удельный вес в структуре рыночного риска в 2010 году снизился с 17,4 до 11,9%, хотя по абсолютному значению величина валютного риска банковского сектора осталась неизменной. В 2011 году валютный риск снизился с 11,9 до 9,3%.

Риск ликвидности активов может быть оценен как сумма потери в стоимости при реализации активов в тот или иной срок.

В среднем за 2009-2011 гг. показатели ликвидности по банковскому сектору незначительно снизились: в 2010 году мгновенной ликвидности с 52,6% в 2009 году до 50,3%, в 2011 с 50,3% в 2010 году до 49%.

Наименьшее значение показателя мгновенной ликвидности (47,2%) на конец 2010 года сложилось по группе крупных частных банков. Ниже, чем по банковскому сектору в целом, значение показателя мгновенной ликвидности было также у группы банков, контролируемых государством (50,4%). Среднее значение показателя текущей ликвидности 2010 году увеличилось с 78,3% до 74%. Текущая ликвидность в 2011 году увеличилась с 74% до 82%. Среднее значение показателя долгосрочной ликвидности в 2010 году увеличилось с 66,1% до 75,6%. Долгосрочная ликвидность в 2011 году увеличилась с 75,6% до 82%. Его рост обусловлен тем, что темп прироста объемов долгосрочного (на срок свыше 1 года) кредитования превышал темпы прироста обязательств банковского сектора со сроком востребования свыше 1 года и темпы прироста капитализации банковского сектора.

Риск конкурентоспособности со стороны иностранных банков. Под конкурентоспособностью коммерческого банка следует понимать комплексный динамичный показатель сравнительного уровня развития критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг, отражающий, в конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений его руководством.

В течение 2011 года иностранные банки стали активно наращивать свое присутствие на российском рынке, растет число знаковых сделок по приобретению ими стратегических пакетов акций в капитале крупнейших российских банков, одновременно продолжается отток наиболее привлекательных корпоративных заемщиков на зарубежные финансовые рынки. Возможность открытия резидентами счетов в иностранной валюте в банках, расположенных на территории иностранных государств, с одной стороны, позволит шире использовать современные банковские технологии и новые финансовые продукты, а с другой - будет способствовать повышению культуры банковского дела. Вместе с тем введение трансграничных банковских услуг потребует от российских банков существенного повышения конкурентоспособности. Уровни конкурентоспособности в банковской системе представлены в таблице 5.

 

Таблица 5. Уровни конкурентоспособности в банковской системе РФ

Уровень	Объект	Факторы, определяющие конкурентоспособность
Микроуровень	Вид банковских продуктов и услуг	Качество банковского продукта, услуги, цены
	Банк в целом	Надежность и стабильность банка
Мезоуровень	Объединения банков (ассоциации, холдинги, группы)	Устойчивое улучшение показателей эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов
Макроуровень	Национальная банковская система в целом	Общее состояние банковской системы, ее сбалансированность, инвестиционный климат, кредитная политика и т.п.

 

С ожидаемым вступлением России в ВТО проблема конкурентоспособности российской банковской системы должна обостриться, это может означать серьезный риск потери ее независимости. Уже сегодня банки с иностранным участием за счет конкурентных преимуществ привлекли на обслуживание подавляющее число зарубежных и отечественных фирм, традиционно ориентирующихся на сотрудничество с западными банками, а также часть экспортоориентированных отраслей. Контролируя потоки крупнейших российских производителей (в первую очередь экспортные), иностранные банки получают контроль над финансовыми потоками российской экономики уже не только по экспортным, но и по внутренним платежам.

Дочерние банки иностранных финансовых институтов в целом обладают рядом преимуществ по сравнению с российскими банками на целом ряде сегментов рынка (крупный и малый бизнес, потребительское кредитование) не только из-за более привлекательной стоимости финансовых ресурсов, находящихся в их распоряжении, но и наличия отработанных технологий по работе с данными группами клиентов. Вместе с тем, сложная структура управления и наличие длительной процедуры согласования с головными иностранными банками приводит к затруднениям в процессе принятия решений и временным потерям, что позволяет российским банкам в целом быть конкурентоспособными по этим параметрам.

Таким образом, банковская система России не только выросла количественно (активы за последние четыре с половиной года увеличились более чем в четыре раза: с 4145 млрд. рублей до 17030 млрд. рублей; кредиты экономике и населению за аналогичный период - впятеро: с 2148 млрд. рублей до 10827 млрд. рублей), но и преобразилась качественно. Прирост активов был обеспечен расширением кредитования нефинансовых организаций и физических лиц. Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 2088,5 млрд. рублей, темп роста составил 53,9%. В 2011 году кредиты, предоставленные нефинансовым организациям по сравнению с 2010 годом увеличились на 3080,0 млрд. рублей, темп роста составил 51,6%. Операции по кредитованию нефинансовых организаций в 2011 году расширили 74% от числа действующих кредитных организаций. Прибыль действующих кредитных организаций за 2009 год составила 262,1 млрд. рублей, в 2010 год - 371,5 млрд. рублей, в 2011 год - 508,0 млрд. рублей. Темп прироста прибыли банковского сектора за 2009 год - 47,3%, за 2010 год составил 41,8%, за 2011 год составил 36,7%.

За рассматриваемый период времени высокими темпами росла просроченная задолженность по кредитам физическим лицам. Ее удельный вес в общем объеме данных кредитов увеличился в 2010 году по сравнению с 2009 годом с 1,9% до 2,6%, в 2011 году по сравнению с 2010 годом с 2,8% до 3,1%.