Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2011 в 12:56, курсовая работа
В настоящей работе я постараюсь рассмотреть и дать оценку кредитно-банковской системе и макроэкономической ситуации в стране целом в период финансово – экономического кризиса 2008-2009 годов; затронуть проблемы и способы преодоления банковской системой последствий этого кризиса, а также перспективы ее дальнейшего развития.
Введение…………………………………………………………….……………3
1. Банковская система и макроэкономическая ситуация
в России в 2008 – 2010 годах………………………………………..………..4
2. Преодоление банковской системой последствий
кризиса 2008-2009 годов…………………………………………...………..17
3. Перспективы развития кредитно-банковской системы
России после кризиса 2008-2009 годов………………………...…………..22
Заключение……………………………………………………………...………30
Список литературы……………………………………………………………..34
Приложения……………………………………………………….…………….36
15. Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики.-2009.- № 1.
16. Пенкин А.Ф. Мировой финансовый кризис: причины, формы проявления, последствия для России: Учебно-методическое пособие. Изд-во: «РАГС» , 2009.
17. Положение Банка России от 16.10.2008 г. № 323-П «О предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения».
18. Попов Г. Об экономическом кризисе 2008 года // Вопросы экономики.-2008.- № 12.
19. Румянцева Е.Е. Потери населения в условиях финансового кризиса в России // Финансы и кредит.-2009.-№ 18.
20. Сазонов А. Окно возможностей // Forbs.- 2009.- № 3
21. Финансовый кризис в России и в мире. Под ред. Е. Т. Гайдара. Издательство: «Проспект», 2009 г.
22. www.gks.ru
23. www.cbr.ru
24. www.finansy.ru.
25. www.cbonds.ru
Приложение
А
Таблица 1 - Каналы влияния снижения инфляции на банковский сектор России в 2010 году
| Фактор | Эффект | Комментарий |
| Изменение процентного спреда | Снижение рентабельности | Возможно вследствие неравномерного снижения кредитных и депозитных ставок. Ожидается, что ставки по кредитам будут падать значительно быстрее ставок по депозитам, т.к. уровень кредитных ставок будет определяться лучшими заемщиками, а уровень депозитных ставок – худшими банками |
| Изменение структуры баланса | Увеличение рентабельности | Российские банки начинают 2010 год с неблагоприятной структурой баланса: снизившейся долей кредитов, увеличившейся долей платных пассивов, в 2010 году эти диспропорции будут сокращаться. |
| Эффект пересмотра ставок по кредитам и депозитам | Снижение рентабельности | Сложившаяся практика состоит в том, что рост и снижение рыночных ставок обычно приводит к пересмотру даже формально фиксированных ставок по кредитам (обычно вслед за снижением ставки рефинансирования ЦБ), в то же время суды запрещают банкам в одностороннем порядке снижать ставки по депозитам граждан, что затрудняет быстрое снижение стоимости пассивов. |
| Изменение реального уровня кредитных ставок | Рост
кредитных рисков: снижение рентабельности,
снижение ликвидности.
Снижение темпов роста кредитов |
Ожидается,
что снижение кредитных ставок будет
отставать от темпов снижения инфляции,
что приведет к замедленному снижению
высокого уровня реальных кредитных ставок
(сложившегося уже к концу 2009 года). При
длительном сохранении высокого уровня
реальных кредитных ставок ухудшается
состояние заемщиков, снижается их способность
гасить основную сумму долга, растет потребность
в реструктуризации кредитов, негативно
влияющая на ликвидность и качество кредитов
банков.
Одновременно снижается спрос на новые кредиты, что затрудняет увеличение доходной базы. |
| Переоценка ценных бумаг | Рост рентабельности, повышение ликвидности | Снижение доходности в первую очередь затронет рынок долговых ценных бумаг (в большей степени, чем кредитный портфель), что одновременно приведет к росту стоимости портфеля долговых ценных бумаг на балансах банков. |
| Снижение темпов роста кредитования | Уменьшение темпов размывания проблемных кредитов и рост сроков компенсации убытков | Темпы роста кредитования снизятся вследствие высокого уровня реальных кредитных ставок, ограничения притока новых средств в банковскую систему. В результате доля «докризисного» портфеля (в том числе и просроченной задолженности) в портфеле банков будет снижаться сравнительно низкими темпами. Меньшая база доходов и снижение уровня номинальных процентных ставок приведет к увеличению сроков восполнения убытков, понесенных в ходе кризиса. |
| Приток иностранного капитала | Улучшение ликвидности | Высокий уровень реальных ставок привлечет спекулятивный капитал, что упростит ситуацию с ликвидностью у банков, однако спекулятивный характер этой ликвидности не позволяет использовать ее для кредитных вложений. |
| Рост притока средств во вклады | Улучшение ликвидности, рост ресурсной базы, снижение рентабельности | Высокая реальная ставка по депозитам в сочетании с высокими ставками и ужесточением стандартов кредитования по потребительским кредитам приведут к росту притока средств граждан в банковскую систему. Это повысит ликвидность и даст банкам большую уверенность при снижении депозитных ставок. Однако привлечение все еще дорогих вкладов негативно сказывается на стоимости пассивов банков. |