Понятия значения депозитного риска

    2. Срочные вклады – вклад возвращается по истечении определенного договором срока. Договор может заключаться на разные сроки от одного месяца до нескольких лет.³

    В рамках названных категорий банки формируют свои многочисленные виды вкладов:

а) Сберегательные вклады.

    Традиционные  вклады физических лиц, с минимумом  функций и условий, процентные ставки вкладов этого вида не высокие. В  ряде случаев проводится капитализация  процентов, т.е. проценты по вкладу банк начисляет и добавляет к основной сумме вклада, тем самым увеличивая ее, что учитывается при каждым последующем начислении процентов.

б) Накопительные вклады.

    Вклады  физических лиц для накопления крупной  суммы. Это процентные вклады, которые можно пополнять в течении срока договора. Большинство банков предлагает такие вклады в рамках целевых комплексных программ, например: автомобильные вклады, жилищные или ипотечные вклады Валюта или рубли принимаются от клиента банка, после чего он может подать заявку на получение кредита на приобретение автомобиля или недвижимости. Если договор заключается в рамках ипотечной программы, то жилищные срочные вклады при досрочном снятии средств для приобретения квартиры или дома не теряют установленную процентную ставку. Если же прерывание договора срочного вклада происходит по вкладам других видов, то процентная ставка равна ставке вклада до востребования.

в) Расчетные вклады.

    Вклады  для тех, кто намеревается сохранить  некоторый контроль над своими денежными средствами. В отличие от накопительного вида вклада, здесь в рамках договора предлагается регулярная выплата процентов на расчетный счет или пластиковую карту, а также возможность свободно снимать денежные суммы, оставляя заранее установленный минимальный остаток. Следовательно, вкладчик всегда может рассчитывать на свои сбережения и периодически, например, ежемесячно или ежеквартально получает проценты.

г) Специализированные вклады.

    Каждый  банк и агентство вкладов может  предлагать специальные вклады для конкретных категорий клиентов. Например, для пенсионеров и ветеранов, студентов и учителей, работников здравоохранения и моряков. Обычно эта кампания предназначается для клиентов банка, которые уже получают через расчетные счета банка зарплату или пенсию, поэтому им выгодно делать в этой же организации новые вклады (рубли, доллары или евро). Пенсионные вклады относятся к социальным, поэтому они позволяют делать первой взнос небольшого размера, имеют заманчивые условия, но могут быть открыты только при наличии пенсионного удостоверения по возрасту или по инвалидности.

      Кроме того, агентство вкладов и банковские учреждения предлагают достаточно редкие и экзотические виды вкладов:

д) Металлические вклады.

    Существуют  для получения дохода не только за счет процентных вкладов, но также играя на изменениях стоимости драгоценных металлов на мировых рынках. Сумма этого вклады фиксируется в граммах конкретного драгоценного металла, также в граммах начисляются проценты Вклады при этом остаются виртуальными, т.к. вкладчик покупает у банка слиток драгоценного металла, оставляет его на хранение в банке, но сам предмет договора даже не видит.

    Вкладчик  вправе продать свой слиток обратно  банку и получить расчет по текущему курсу данного драгоценного металла. Если же потребовать от банка предъявить слиток, то придется дополнительно заплатить за его изготовление и внести в бюджет 18% НДС. По закону, покупка мерных слитков в случае изъятия их из хранилища банка облагается НДС. В этом случае, реальные доходы по такому вкладу существенно уменьшатся. Поэтому на практике все операции такого рода проходят заочно или виртуально.

е) Индексируемые депозитные продукты.

    Это возможность получить доход благодаря  изменению котировок одного из актива на мировых рынках без риска потерять сам актив (индекс Dow Jones, цена на нефть).

ж) Валютные вклады.

    В банках можно открыть не только вклады «рубли», но также можно положить средства на валютный депозит (вклад  евро или вклад доллар). Это не просто процентные вклады, но одновременно возможность надежно сберечь свои накопления во время снижения курса рубля по отношению к мировым валютам.

з) Мультивалютные вклады.

    Валюта  может быть разная, но наиболее популярными  уже долгое время продолжают оставаться доллары и евро. При этом первоначально делается, например, вклад евро, а после, в любой момент вкладчик может перераспределить средства из валюты, курс которой понижается, в валюту, курс которой повышается. Согласно договору мультивалютного вклада все эти манипуляции происходят без потери начисляемых процентов по вкладу, т.е. сохраняется доход по вкладу и получается выгода на игре повышения и понижения курсов валют. Удобно, что в рамках заключенного договора вкладчик имеет возможность дать банку долгосрочное распоряжение, где будет сказано о обязательном ежедневном поддержании пропорционального распределения денежных средств в указанных валютах вклада

    Частному  лицу без финансового образования  практически невозможно определить надежность банка, если в прессе или  на телевидении не циркулируют новости об аресте его руководителей. Самые осведомленные в этих вопросах частные лица пытаются получить информацию об итогах деятельности банков из прессы. Конечно, для тех, кто "читает" баланс банка, можно порекомендовать его поискать или просмотреть отдельные показатели именно в печати. Но не надо думать, что даже при этом можно быть уверенным в надежности финансового учреждения. Если бы все было так просто, то откуда бы появились споры по поводу результатов деятельности банковской системы в целом?!

    Поэтому надо иметь в виду следующее:

1. В иностранных банках риск меньше, чем в отечественных (но они или не работают с населением, или у них большие минимальные суммы вклада, или не самые высокие процентные ставки);

2. В мелких банках риск выше, чем в крупных;

3. В убыточных банках риск выше, чем в прибыльных

4. В отраслевых банках (карманных) риск выше, чем в обычных банках;

5. В нашей стране лучше не иметь дело с банками, за которыми стоят политические фигуры;

      Нельзя  утверждать, что для вкладчика  надежность банка первоначальна, а депозитная ставка второстепенна. Для самых рискованных клиентов на первом месте - всегда процентная ставка депозита. Таким игрокам, чтобы облегчить себе жизнь, придется в записную книжку внести юбилейные даты банков, к которым обычно приурочивается акция по депозитам. Риск не попасть на такую акцию состоит в том, что она проводится в ограниченный период времени. Кроме юбилейных дат нужно иметь в виду, что:

1. Ставка по большому депозитному вкладу часто выше, чем по маленькому банковскому депозиту;

2. Ставка по длинному депозиту всегда выше, чем по короткому депозиту;

3. При получении процентов в конце срока ставка на депозит всегда выше, чем при получении процентов ежемесячно;

4. В крупных банках ставка вложения всегда ниже, чем в мелких;

5. Почти все банки предусматривают в депозитном договоре возможность изменения процентной ставки (если речь идет о повышении, то мы бы и не писали об этом, но риски - только при понижении). Обычно ставки снижаются по вновь принимаемым вкладам, а реже - по действующим. Некоторые банки на действующие депозиты ставки не меняют. Главное - успеть до понижения ставок разместить депозит. Обычно ставки снижаются в феврале - марте.

    Бывают  исключения, когда "игроки" на коротких депозитах получают такую же процентную ставку, как по длинным депозитам. Например, банки стали принимать вклады, позволяющие клиентам пополнять сумму депозита, но не позднее определенного количества дней до окончания срока (15-30 дней в зависимости от срока депозита). Если вы игрок, то открываете первоначально счет с минимальной суммой, а за две недели делаете довложение и получаете на 2-недельном депозите те же проценты, что и на 3-месячном. Это имеет смысл делать, оперируя только большими суммами. 

       1.3.Теоретические аспекты оценки депозитного риска

    Риски свойственны всем сферам банковской деятельности, не является исключением  и деятельность банка по привлечению  средств клиентов во вклады. Одной  из важных задач при этом является управление денежными средствами, основным этапом которого является оценка риска оттока средств со счетов, т.е. депозитного риска.

    Портфель  депозитов банка можно разделить  на портфель депозитов по требованию и портфель срочных депозитов. Соответственно каждому из портфелей присущ свой депозитный риск.

    Так, риск портфеля депозитов по требованию связан с вероятностью оттока значительных сумм средств, причем каждый отдельный счет имеет свой риск.

    Кроме рисков, присущих каждому из портфелей  депозитов, банки сталкиваются с  концентрационными рисками, которые  представляют собой зависимость банка от активов или пассивов определенного типа.

    Например, преобладание в пассивах банка депозитов  по требованию приводит к соответствующему риску концентрации данных средств, проблема количественного измерения  такого риска заключается в нахождении единого показателя концентрационного риска и решается на основе портфельного подхода.

    Под депозитным риском следует понимать вероятность потери банком ресурсов вследствие оттока вкладчиков или досрочного изъятия вкладов, а также вероятность  неполучения средств, которые банк мог потенциально привлечь в результате осуществления депозитных операций.

    Депозитные  риски банка можно условно  разделить на ординарные и неординарные. Ординарный риск характеризуется варьированием  остатков на счетах клиентов вокруг их средней, обычной величины или математического ожидания.

    Увеличение  остатков объясняется влиянием ряда причин, например, поступлением большого объема средств на счет, привлечением крупных клиентов, имеющих значительные остатки и т.д.

    Резкий  подъем и падение остатков на счетах клиентов приводит к формированию “игольчатых” пиков, которые являются случайными, краткосрочными и трудно прогнозируемыми, если их возникновение не происходит с определенной периодичностью.

    Ординарный  депозитный риск связан с оттоком средств в результате осуществления текущей деятельности клиента или других факторов, которые можно заранее прогнозировать, исходя из наблюдений за динамикой остатков на счетах клиентов. Как видно, наиболее подвержены ординарному риску средства юридических лиц, находящиеся на счетах по требованию.

    Непредвиденное  изъятие значительной суммы с  данных счетов может привести к снижению ликвидности банка.

    Неординарный  риск возникает в результате действия негативных факторов, вызывающих резкий неординарный отток денежных средств со счетов клиентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2.

            2.1. Факторы и формы проявления.

    С позиций субъектного подхода содержательный аспект риска потери банковских вкладов включает специфические черты, рискообразующие факторы, формы проявления и последствия.

    Специфические черты риска потери банковских вкладов  состоят в том, что это чистый риск, являющийся разновидностью риска финансовых потерь, управляем и может быть застрахован, распространяется на организованные через банки сбережения, в частности, накопленные к определенному моменту и включающие сумму вклада и проценты. Кроме того, вклады рассматриваются как сбережения независимо от вида счета; денежные средства размещаются вкладчиками осознано и представляют собой одну из альтернатив вложения; реализация потребностей, обусловленных мотивами сбережений, потерей не является; наконец, потеря вкладов рассматривается как результат воздействия данного риска.

     Рискообразующие факторы, формы проявления и последствия  отражены на макроуровне, микроуровне и наноуровне (см. табл.1).

      Макроэкономические – факторы опосредуются существованием государства, его политикой, состоянием экономики, финансовой и банковской систем, они оказывают внешнее влияние на поведение вкладчиков и сберегательных институтов депозитного типа.