Кредитования в коммерческом банке

Согласно  данным  таблицы,  основную  долю  занимают  кредиты,  выданные  организациям  —  на  1  января  2013  года  они  составили  63  %  или  20  917  млрд.  руб.  На  физические  лица  приходится  24  %,  а  на  кредитные  организации  13  %  за  тот  же  период.

Рисунок  1.  Структура  кредитного  портфеля  на  1  января  2013  года

Исследуя  данные  показатели  в  динамике  за  2010—2013  гг.,  можно  отметить,  что  доля  кредитов,  размещенных  в  организациях  к  2013  году,  постепенно  снижается  (с  67  %  до  63  %),  продолжая  оставаться  основной.  Происходит  это  главным  образом  за  счет  увеличения  кредитов,  выданных  населению  (с  19  до  24  %),  что  говорит  о  наметившейся  положительной  тенденции.  Доля  же  депозитов,  размещенных  в  других  кредитных  организациях,  остается  практически  неизменной,  чуть  сократившись  к  началу  2013  года.

Тенденции  2013  года  неоднозначны.  По  мнению  экспертов  РИА  Рейтинг,  в  2013  году,  ввиду  ограничительных  мер  Центробанка  РФ,  существенно  замедлится  прирост  портфеля  ссуд  населению  и  вряд  ли  он  будет  значительно  выше  уровня  25  % . При  этом  предприятия,  скорее  всего,  неохотно  будут  начинать  инвестиционные  программы  из-за  глобальной  нестабильности,  что  определит  низкие  темпы  роста  корпоративного  кредитования.  Поэтому  годовой  прирост  кредитного  портфеля  по  итогам  2013  года  вряд  ли  будет  выше  13—16  %.  В  то  же  время  резкое  изменение  объема  межбанковского  кредитования  или  изменение  курса  рубля  могут  сильно  повлиять  на  динамику  ссуд.

Определим  прогнозные  значения  общего  объема  кредитования  с  01.04.2013  по  01.01.2014  гг.  с  помощью  построения  и  использования  уравнения  тренда,  чтобы  сравнить  с  предположениями  экспертов  РИА  Рейтинга.

На  рисунке  2  представлена  полученная  полиномиальная  линия  тренда  (которая  более  точно  сглаживает  разброс  значений),  уравнение  и  величина  достоверности  аппроксимации.   

Рисунок  2.  Линия  и  уравнение  тренда,  показывающие  значения  объема  кредитования  в  РФ  с  01.01.2010  по  01.01.2014  гг.,  в  т.  ч.  прогнозные  млрд.  руб.  

С  помощью  полученного  уравнения  тренда  и  графика  мы  определили,  что,  на  01.04.2013  объем  кредитования  составит  —  33  383  млрд.  руб.,  на  01.07.2013  —  35  317  млрд.  руб.,  на  01.10.2013  —  37  359  млрд.  руб.  и  на  01.01.2014  —  39  510  млрд.  руб.  Средний  темп  роста  за  2013  составляет  4,71  %.  Величина  достоверности  аппроксимации,  равная  0,99,  говорит  о  высоком  качестве  модели,  а  значит,  и  прогнозных  значений.

Данная  модель  показывает  тенденцию  роста  объема  кредитования  в  2013  году.  Полученные  результаты  достаточно  высоки,  учитывая,  что  ожидается  замедление  темпов  роста  кредитования.  Однако  нельзя  забывать  также  о  различных  факторах  внутреннего  и  внешнего  характера,  которые  в  данном  случае  не  учитываются,  но  могут  существенно  повлиять  на  динамику  значений  на  перспективу.  Данный  метод  имеет  скорее  ретроспективный  характер. 

Таким  образом,  прирост  кредитного  портфеля,  согласно  уравнению  и  линии  тренда  составит  20  %,  что  превышает  прогнозные  значения  экспертов  РИА  Рейтинг  на  4—7  %.

Проблемы и совершенствование развития банковского кредитования

Серьёзным недостатком российской банковской системы является отсутствие у банков "длинных" денег, в которых нуждается реальный сектор экономики, что сдерживает инвестиционную активность предприятий. По уровню доступности финансирования для бизнеса Россия в 2012 году находилась на 53-м месте из 62 обследованных стран (данные World Economic Forum). Кроме того, в последние годы прослеживается тенденция к ухудшению условий кредитования нефинансовых предприятий и замедлению динамики спроса на кредитные ресурсы.

По предварительным данным, в 2012 году имели место более скромные показатели прироста кредитного портфеля банков в корпоративном сегменте по сравнению с 2011 годом (около 25%), динамика которых будет определяться макроэкономическими условиями и состоянием мирового и внутреннего финансовых рынков. В настоящее время ставка по длинным кредитам в рублях составляет для промышленных предприятий в среднем 10,5% в год. При этом процентные платежи по кредитам промышленных предприятий достигают 2 трлн. руб. в год и формируют около 9% себестоимости продукции промышленного сектора. В такой ситуации сокращение ставки по кредитам всего лишь на 1 процентный пункт могло бы привести к снижению себестоимости производства на 1%, т.е. обеспечивало бы около 200 млрд. руб. экономии по всем отраслям промышленности.

В целях привлечения "длинных" денег банки прибегают к заимствованиям из-за рубежа, что ставит их в зависимость от конъюнктуры, складывающейся на зарубежных финансовых рынках. В случае неблагоприятного развития событий западные банки ограничивают лимиты предоставления кредитов российским заёмщикам, что автоматически сокращает приток "длинных" денег в экономику.

Таким образом, в России сохраняется неоправданно высокая стоимость денег, причём существенное влияние на это оказывает банковская маржа. В среднем по российской банковской системе в 2012 году она составляла 5,2% . Высокая процентная маржа тянет вверх ставки по кредиту, а поскольку суммы процентных платежей предприятия закладывают в цену продукции, то всё это в конечном счёте ведёт к удорожанию товаров и увеличению инфляции.

Дорогое фондирование за счёт частных депозитов вынуждает банки отдавать предпочтение высокодоходным кредитам физическим лицам во избежание потерь в марже. Отраслевые показатели кредитования свидетельствуют о том, что приоритетным сектором является торговля, которая получает кредитов больше, чем вся российская обрабатывающая промышленность. В 2012 году прирост кредитов в торговле превысил 10%, в то время как в обрабатывающей промышленности - только 6%. Если учесть, что большая часть кредитов населению являются потребительскими, то именно торговля получает наиболее благоприятные условия для развития.

Дальнейшее развитие российской экономики требует значительного объёма долгосрочных инвестиций, что, в свою очередь, предполагает наличие собственного рынка длинных денег, включая рынок пенсионных накоплений и рынок облигационных займов.

Сохраняется достаточно высокий уровень просроченной задолженности по общему объёму кредитов, депозитов и прочих размещённых средств банков, который к концу 2012 года составлял почти 5%. Просроченная задолженность по средствам, предоставленным нефинансовым организациям и физическим лицам, составляла 4,9 и 4,6% соответственно. Данные показатели всё ещё высоки по сравнению с докризисным уровнем.

В то же время рынок займов населению рос феноменальными темпами, увеличившись за год на 39.4% или на 2.19 трлн руб. до 7.74 трлн руб. Причем заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Наиболее высокие темпы развития показали такие сегменты, как кредитные карты – более 80% прироста, необеспеченные потребительские кредиты – более 50%, ипотечное кредитование – более 40%. Однако существуют опасения недооценки кредитных рисков банками в условиях очень быстрого роста таких видов кредитования. По мнению экспертов РИА Рейтинг, потенциал развития рынков ссуд населению еще далеко не исчерпан. Так, на конец 2012 года соотношение задолженности физических лиц перед банковским сектором к годовым денежным доходам составило 23%. Скорее всего, в среднесрочной перспективе этот показатель будет расти. Однако невысокие денежные доходы населения России и очень большие ставки по некоторым кредитным программам выступают существенным ограничителем для развития.

Доля проблемных и безнадёжных кредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков хотя и имеет тенденцию к снижению, тем не менее значительно превышает докризисные показатели, особенно в таких секторах экономики, как торговля, сельское хозяйство, строительство. Около 20% потребительских кредитов сформировано в течение 2012 года, поэтому качество этой части портфеля ещё не прошло проверку временем. Не исключено, что ситуация по просрочке может в итоге ухудшиться. В группу риска сегодня попадают самые активные розничные банки. Если потребительские кредиты составляют существенную часть кредитного портфеля, то в случае очередной волны кризиса и резкого падения доходов населения невозвращённые и необеспеченные кредиты целиком лягут на плечи банков, и многие из них при отсутствии достаточного фондирования могут не справиться с такой нагрузкой.

По совершенствованию кредитования в банках можно предложить следующие мероприятия.

В банке должна действовать система лимитов кредитования, установленных на уровне как отдельных заемщиков, так и групп связанных контрагентов, с учетом различных видов кредитных рисков, возникающих при долгосрочном и краткосрочном кредитовании. В банке при предоставлении новых кредитов, переоформлении и продлении сроков ранее выданных кредитов должна применяться определенная процедура их утверждения. Кроме того, должны существовать: система непрерывно обновляемой документации (обновление документации в кредитных досье, получение последней финансовой информации от заемщика, переписка с заемщиком, подготовка разных документов) для каждого кредитного инструмента, подверженного кредитному риску; система контроля за состоянием и качеством каждого отдельного кредита и кредитного портфеля в целом; система классификации и процедуры оценки кредитных рисков. Повышение качества субъективной оценки кредитного риска возможно за счет стабилизации кадрового состава банка, повышения уровня квалификации, а также уровня ответственности за принимаемые решения.

Совершенствование кредитного процесса в многофилиальном банке должно являться постоянным, взаимоувязанным и многоэтапным процессом. Этот процесс должен основываться на чётком понимании стоящих перед банком задач, модели развития системы управления, глубоком понимании существующих бизнес-процессов, умении идентифицировать и оценивать риски, неразрывно связанные с банковской деятельностью, а также умении выполнять поставленные задачи и оценивать эффективность результатов

Таким образом, кредит является активным и весьма важным эффективным “участником” народно-хозяйственных процессов. Без него не обходятся ни государства, предприятия, организации и население, ни производство и обращение общественного продукта. С помощью кредита происходит перелив ресурсов, капитала, создается новая стоимость. Но при определенных обстоятельствах он может играть и отрицательную роль — скрывать перепроизводство товаров, истинное положение должников, способствовать обострению экономических и социальных противоречий.