Деятельность банков с иностранным участием в РФ

- риск ухода команды  российского банка после объявления  о сделке;

- экономическая эффективность  интеграции двух структур –  дочернего подразделения и вновь  приобретенного российского банка.

 

2.5 Проблемы и пути решения банков с иностранным участием на финансовом рынке России

Для российских кредитных организаций вопрос о дальнейшем стратегическом развитии является одним из самых актуальных. В течение последних лет особое внимание уделяется проблемам недостаточной капитализации и кредитоспособности заемщиков, а также уровню конкурентоспособности в условиях притока зарубежного капитала. Экспансию за пределы России возможно принять в качестве одного из решений этих вопросов. Она может происходить за счет двух факторов:

- количественного – здесь речь идет о достаточности финансовых показателей (величины собственных средств, валюты баланса и рентабельности капитала) для экспансии банка за границу;

- качественного – этот фактор заключается в наличии необходимости представлять интересы и обслуживать крупных акционеров и одновременно клиентов – российские транснациональные корпорации.

 

Как правило, в ряде стран возможности по открытию дочерних банков ограничены национальным законодательством. При этом необходимо принимать в расчет и сдерживающие меры российских законодательных и надзорных органов относительно вывоза капитала из страны. С другой стороны, открытие 100%-ного дочернего банка часто ведет к отвлечению слишком больших ресурсов, что не всегда является возможным и экономически эффективным.

Филиалы отечественных кредитных организаций за рубежом представлены в гораздо меньшем количестве. На 1 января 2014 г. российским банкам за рубежом принадлежало 6 филиалов. По состоянию на 01 января 2014 года российские банки имеют всего 6 филиалов за рубежом. У Сбербанка РФ есть один зарубежный филиал в Нью-Дели (Индия), ВТБ имеет два филиала за границей – в Шанхае (КНР) и в Нью-Дели (Индия), у Промсвязьбанка и АВТОВАЗБАНКА открыто по одному филиалу на Кипре в г. Лимасол и банк «КЕДР» имеет филиал в Афинах (Греция).

В качестве актуальных проблем выхода российских банков за рубеж можно отметить следующие.

Во-первых, важную проблему представляет собой недостаточная капитализация российской банковской системы. Поэтому далеко не у всех российских банков достаточно ресурсов для зарубежной экспансии. Таким образом, целесообразность выхода российских банков за рубеж все еще неразрывно связана и определяется планами отечественных корпораций по приобретению зарубежных активов.

Во-вторых, на открытие как филиалов, так и дочерних банков за рубежом существуют определенные законодательные ограничения.

Принимая во внимание вышеизложенные факторы, влияющие на экспансию российских банков, можно сделать вывод, что круг потенциальных кандидатов на выход в "дальнее" зарубежье пока что сводится к нескольким кредитным институтам. Если обратиться к опыту других европейских стран, то закономерность очевидна: независимо от общего числа кредитных институтов только несколько крупнейших из них в каждой стране следуют стратегии экспансии на международные рынки.

Оценивая стратегические перспективы, российским банкам в рамках интеграции в мировую экономику прежде всего необходимо уделить более активное внимание своему присутствию в странах СНГ. Страны СНГ – наиболее близкие партнеры России по географическому положению и экономическим взаимосвязям. В той или иной организационно-правовой форме там присутствуют дочерние структуры многих российских корпораций, то есть клиенты, которым необходимо банковское обслуживание. С другой стороны, банки этих стран наиболее близки по показателям российским банкам, соответственно, экспансия российских банков в СНГ может быть более эффективной с экономической точки зрения.

2.6. Способы управления рисками

Управление рисками банков, в основном, осуществляется в отношении финансовых рисков, операционных рисков и концентрации кредитных рисков. Главной задачей управления рисками является выявление и оценка рисков, определение лимитов риска, принятие мер по снижению рисков, обеспечение ситуации, когда определяется размер всех существенных рисков и соблюдаются установленные на них лимиты, и когда бизнес в целом рассматривается с точки зрения соотношения риска и доходности.

Рассмотрим основные риски у банков и способы борьбы с ними, выявим общее и различия.

«К типичным банковскими рисками относятся:

• кредитный риск;
• страновой риск;
• риск ликвидности;
• правовой риск;
• валютный риск;
• риск процентной ставки;
• фондовый риск;
• операционный риск;
• риск потери деловой репутации».14

 

Были рассмотрены годовые отчеты банков «Райффайзенбанк», «Ситибанк», «Нордеа Банк» и выявлены способы борьбы с рисками.

 

Кредитный риск

В банках устанавливаются лимиты, которые ограничивают кредитные риски. Такие лимиты определяются и утверждаются соответствующим кредитным комитетом. Мониторинг кредитных рисков осуществляется регулярно, при этом лимиты пересматриваются не реже одного раза в год.

Например, в банке «Райффайзенбанк» указываются следующие лимиты:

• «Лимит на сумму активов, подверженных кредитному риску;
• Лимиты на краткосрочные межбанковские операции в разрезе банков-

контрагентов;

• Лимиты на вложения в долговые ценные бумаги в разрезе эмитентов;
• Лимиты на вложения в группы взаимосвязанных контрагентов;
• Лимит обязательств перед Группой субъекта экономики». 15

Также кредитная политика рассматривается и утверждается правлением.

Кредитная политика устанавливает:

• «процедуры рассмотрения и одобрения кредитных заявок;
• методологию оценки кредитоспособности заемщиков (юридических и физических лиц);
• методологию оценки кредитоспособности контрагентов, эмитентов и страховых компаний;
• требования к кредитной документации;
• процедуры проведения постоянного мониторинга кредитов и прочих продуктов, несущих кредитный риск».16

 

Валютный риск

Управление валютным риском происходит как с точки зрения соблюдения обязательных требований ЦБ путем ограничения объемов операций в одной валюте и во всех иностранных валютах, также используется методология оценки стоимости под риском (VАR), устанавливаются лимиты валютного риска в каждой валюте и соответствующие проверки на их возможное превышение, что может повлечь остановку операций.

Риск процентной ставки

Комитет по рыночным рискам материнского банка устанавливает лимиты чувствительности текущей стоимости баланса. Производится анализ чувствительности прибыли или убытка и капитала к изменениям справедливой стоимости финансовых инструментов вследствие изменений процентных ставок.

Банк поддерживает определенную величину портфелей финансовых инструментов и доступ на финансовые рынки, устанавливая котировки на покупку и продажу, а также заключая сделки с другими участниками рынка.

Проводится расчет разрыва между ставками привлечения и размещения средств по каждой валюте и сроку  привлечения/размещения.

Для снижения уровня процентного риска «Нордеа Банк» в течение года планомерно увеличивал долю кредитов с плавающей процентной ставкой.

 

Риск ликвидности

Банки поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения.

Политика по управлению ликвидностью состоит из:

• «прогнозирования потоков денежных средств в разрезе основных валют и расчета связанного с данными потоками
• денежных средств необходимого уровня ликвидных активов;
• поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования;
• управления концентрацией и структурой заемных средств;
• разработки планов по привлечению финансирования за счет заемных средств;
• обслуживания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в качестве защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности;
• разработки резервных планов по поддержанию ликвидности и заданного уровня финансирования;
• осуществления контроля за соответствием показателей ликвидности законодательно установленным нормативам».17

Также банки рассчитывают нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

 

Фондовой риск

В банках устанавливаются ограничения на торговые и инвестиционные портфели ценных бумаг, лимиты на вложения в инструменты конкретных эмитентов, лимиты чувствительности портфелей, лимиты ограничения риска, а также лимиты, ограничивающие уровень максимальных потерь при работе на фондовом рынке.

 

Операционный риск

В соответствии с Базельскими документами управление операционным риском означает идентификацию, оценку, мониторинг и контроль/ уменьшение риска.

«Для управления операционными рисками используется:

• Оценка риска (самооценка);
• Сбор данных о событиях операционного риcка/убытках;
• Ключевые Индикаторы Риска (КИР);
• Расчет достаточности капитала;
• Сценарный анализ;
• Действия по предотвращению/уменьшению возможных потерь».18

Также в банках заранее определены способы борьбы с риском, когда он представляет угрозу:

• «Точки наибольшего риска могут быть рассмотрены более детально;
• Риски могут быть приняты;
• Для контроля за риском могут быть установлены КИР (Ключевой Индикатор Риска);
• Риски могут быть уменьшены какими-либо действиями (изменение процессов, процедур и т. д.);
• Риск может быть застрахован». 19

Риск потери деловой репутации

Все банки несут ответственность за законность, правомерность и правильность своей деятельности в целом. При этом они осуществляют предупреждение возможности проникновения в их деятельность криминальных структур или попыток легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с рекомендациями Банка России, а также процедурами материнских банков.

 

2.7. Стратегии банков с иностранным участием

Рассмотрим,  к чему стремятся банки на основе их стратегий, перспектив развития.

Райффайзенбанк

Ситибанк

Главной задачей является - оставаться ведущим универсальным банком, предоставляющим только высококачественный сервис своим клиентам. 1. привлечение новых клиентов  и сохранение существующей клиентуры  за счет  постоянного повышения качества оказываемых услуг, а также предложения новых финансовых продуктов. 2. Банк стремится: - к дальнейшему развитию  в секторе потребительских и  розничных услуг, путем  расширения линейки розничных продуктов, развития новых, автоматизированных методов обслуживания (таких, например, как каналы дистанционного обслуживания и т. п.), которые позволят организовать предоставление различного вида услуг наиболее удобным образом и с наименьшими затратами. - продолжить активное  развитие кредитования малых  и микро предприятий, расширяя спектр и качество предоставляемых услуг. - продолжить развитие  своей клиентской базы, изначально  состоящей из крупных корпоративных  клиентов, в той мере, в которой  это разумно и  финансово эффективно. - к развитию инвестиционно-банковского  бизнеса, с сохранением и упрочнением  лидирующих позиций среди инвестиционных банков на рынке долгового капитала  к увеличению присутствия  на рынке производных финансовых  инструментов, продолжая расширять продуктовую линейку хеджирующих инструментов для корпоративных клиентов. - к развитию деятельности  в сфере индивидуального банковского  обслуживания  и работы с состоятельными клиентами.   Банк также стремится к повышению операционной эффективности региональной сети.

Основной частью стратегии развития Банка является дальнейшее развитие как корпоративных, так и розничных услуг. В настоящее время Банком разрабатываются пакеты новых услуг, предлагаемых потенциальным и существующим клиентам. Все большую популярность приобретают различные виды производных финансовых инструментов. Таким образом, Банк будет продолжать работу в направлении развития новых продуктов, которые смогут удовлетворять растущие потребности клиентов Банка.