Валютный рынок и валютные операции банков

     4. Диверсификация. Механизм диверсификации используется, прежде

всего, для нейтрализации негативных финансовых последствий несистематических (специфических) видов рисков. В первую очередь  он позволяет минимизировать портфельные  риски. Принцип действия механизма  диверсификации основан на разделении рисков, препятствующем их концентрации. Диверсификация позволяет снизить  максимально возможные потери за одно событие, однако при этом одновременно возрастает количество видов риска, которые необходимо контролировать. Диверсификацию необходимо понимать в  широком смысле - как стратегический подход к управлению банковским бизнесом в целом, что означает диверсификацию направлений деятельности, рынков, клиентской базы и др.

     Необходимо  подчеркнуть, что построение эффективной  системы управления рыночными рисками  в кредитной организации необходимо комплексное применение всех описанных  выше методов управления рисками.

     Помимо  вышеперечисленных, основных методов  управления рыночными рисками существует ряд не формализуемых методов  минимизации рисков, понимаемых как  процессы, косвенно воздействующие 
 
 
 
 
 

на качество организации риск менеджмента и  управления банка в целом. К таким  методам можно отнести:

     •         повышение     эффективности     использования     кадрового  потенциала;

     •         оптимизация организационной структуры;

     •         степень инновационное™ организации;

     •         развитие   и   поддержание   связей   с   инфраструктурными  организациями и другими участниками  финансового рынка.

     В заключении необходимо сказать, что  эффективность функционирования системы  управления рыночными рисками во многом зависит от быстроты реакции  на изменения условий рынка, экономической  ситуации, финансового состояния  объекта управления. Поэтому риск-менеджмент должен базироваться на знании стандартных  приемов и методов управления риском, на умении быстро и правильно  оценивать конкретную экономическую  ситуацию, на способности быстро найти  оптимальный, если не единственный выход  из сложившейся ситуации. В области  управления рыночными рисками нет  и быть не может абсолютно точно  прогнозируемых ситуаций. Поэтому, зная методы, приемы, способы решения  тех или иных задач управления риском, необходимо добиваться ощутимого  успеха в конкретной ситуации, сделав ее для себя более или менее  определенной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 
 

     В настоящей работе рассмотрено несколько  вопросов по основным направлениям: изучение проблем валютного рынка (первая глава работы), рассмотрены основные экономические показатели Сбербанка  России, проведен анализ эффективности  валютных операций банка, метода оценки валютного риска, а также предложены некоторые подходы к управлению рисками. Итак, основные выводы таковы.

     Всего в России, аккумулировано 12% из 650 млрд. эмитированных наличных долларов США, т.е. 78 млрл. долл. Рублевая наличная денежная масса МО в России на 1 января 2005 г. составляла 759 млрд. руб., что эквивалентно 24 млрд. долл., т.е. в три раза меньше. Однако скорость обращения долларовой наличности в России также в несколько раз меньше, чем наличных рублей, так как наличные доллары больше применяются в функции сбережения, а наличные рубли используются как средство обращения, поэтому денежный оборот наличных долларов и наличных рублей сопоставимы по объему. Вклады граждан в иностранной валюте в банках составили на 1 марта 2005 г. 425,6 млрд. руб. (13,5 млрд долл. США) - 38% от общей суммы депозитов - опережающим ростом именно инвалютных вкладов.

     Байкальский Банк это один из 17 территориальных  банков Сбербанка России. Он обслуживает  клиентов на территории Иркутской, Читинской  области и Республики Бурятия, Усть - Ордынского и Агинского автономных округов. Байкальский банк Сбербанка России, являясь по существу, системообразующим банком региона, продолжает активно участвовать в реализации региональных социально-экономических программ и проектов, предоставляя широкий спектр услуг во всех направлениях - от кредитования до зарплатных проектов с использованием пластиковых карт. 
 
 

     Как и все другие коммерческие банки  страны, Сбербанк России придерживается определенных нормативов, которые регулируются инструкцией Центрального Банка  №110-И «Об обязательных нормативах банков». С 2003 по 2005г. Банк имел достаточный  запас высоколиквидных активов  для выполнения всех своих текущих  обязательств, что подтверждается высоким  уровнем норматива мгновенной ликвидности (Н2), 2003г.- 78-96,6%; 2004г. -81-97%; 2005 - 83-96,7%.

     Норматив  достаточности собственных средств  банка (HI), также высок 20-24, что говорит о том, что банк выполняет требования по нормам

     Проводимая  работа по удлинению сроков привлечения  средств населения во вклады, рост объемов срочных обязательств юридических  лиц, развитие овердрафтного и краткосрочного кредитования обеспечили рост норматива НЗ до 87% в 2004г по сравнению с 2003г. В 2005 г. норматив уменьшился на 1%, по сравнению с 2004 г.

     Снижение  норматива Н4 до 52% в 2005 г. на 3% по сравнению с 2004г. и на 4,5 % по сравнению с 2005г.

     Также наблюдается изменение, точнее увеличение на 8,6%, норматива Н5-норматив общей  ликвидности. Минимальное значение этого норматива установлено  в размере 20%.

     Из-за увеличения чистой прибыли, которая  является единственным источником увеличения собственного капитала , произошло снижение значения норматива HI 1 с 7,5% в 2004 г. до 5,9% в 2005г.

с 2003 по 2005 г. Банк имел достаточный запас  высоколиквидных активов для  выполнения всех своих текущих обязательств, что подтверждается высоким уровнем  норматива мгновенной ликвидности (Н2), 2003г.- 78-96,6%; 2004г. -81-97%; 2005 - 83-96,7%.

     Норматив  достаточности собственных средств  банка (HI), также высок 20-24, что говорит о том, что банк выполняет требования по нормам.

     Проводимая  работа по удлинению сроков привлечения  средств населения во вклады, рост объемов срочных обязательств юридических  лиц, 

развитие  овердрафтного и краткосрочного кредитования обеспечили рост норматива НЗ до 87% в 2004г по сравнению с 2003г. В 2005 г. норматив уменьшился на 1%, по сравнению с 2004 г. это связано с тем, что в связи с нестабильной экономической ситуации в стране уменьшились объемы вкладов на длительный срок.

     3.            Снижение  норматива  Н4  до   52%  в 2005   г.   на  3%  по

сравнению с 2004г. и на 4,5 % по сравнению с 2003г

     Из-за увеличения чистой прибыли, которая  является единственным источником увеличения собственного капитала , произошло снижение значения норматива HI 1 с 7,5% в 2003 г. до 5,9% в 2005г.

     В байкальском банке Сбербанка  России открыто около 90 тыс. валютных счетов, на которых храниться 135 294 117 долларов США.

     Доля  валютных вкладов на первое января 2006 г. составила 61% от общей суммы  вкладов и составляют 4,06 млрд.руб.

     Учреждения  Банка осуществляют операции с 27 видами национальных валют, при этом подвергая  финансовый результат валютному  риску.

     Для снижения валютного риска нужно  им управлять путем расчета, избежание риска, лимитирования, диверсификации, хеджирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

                          Список использованных источников: 
 
 

1.      Журнал «Банковское дело», №1, 2003 г.

2.      Журнал «Банковское дело», № 4, 2003 г.

3.      Журнал «Банковское дело», № 9, 2003 г.

4.      Журнал «Банковское дело», № 12, 2002 г.

5.      Журнал «Финансы и кредит», №5, 2002г.

6.      Журнал «Финансы и кредит», №12, 2003 г.

7.      Журнал «Финансы и кредит»,№ 12, 2002г.

8.      Журнал «Финансы и кредит», № 14, 2003г.

9.      Журнал «Финансы и кредит», №15, 2003г.

10.       Коммерческие банки. / Рид, Р. Коттер, Р. Смит, Э. Гилл. - М.: Прогресс, 2001 г.

11.       Анализ финансово-экономической деятельности банков. / Под ред. Н.П. Любушина, В.Г. Дьякова: Уч. пособие для ВУЗов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001.

12.       Бабичев М.Ю., Бабичева Ю.А. Банковское дело. - М. Банковский и биржевой центр, 1999 г.

13.       Банковские операции. / Под ред. A.M. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000 г.

14.       Батизи Э.Т. Коммерческие банки-уполномоченные правительственные агенты // Экономика и жизнь, №8. - 1999 г.

15.       Батраков Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. Учебник для вузов. - М. Издательство: Логос, 1999 г.

16.       Валютные риски. // Экономическая газета. - 2002 г. - №4.

17.       Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации. Сборник норма-тивных актов. - М.: Библиотека «Де-юре», 2002г.

18.       Е.Б. Ширинская "Операции коммерческих банков и зарубежный опыт"

19.       Финансово-кредитный словарь, т. 1-3. 
 

20.     Информация о кредитных организациях по состоянию на 1 января 2000 года //Деньги и кредит, 2000, №1

21.     Коммерческие банки России по состоянию на 1.07.99 //Финансы и кредит, 1999, №11

22.     Астахов А. В. Системный подход к управлению рисками крупных российских коммерческих банков //деньги и кредит, 1998, № 1

23.     Дубинин С.К. Политика Банка России в сфере регулирования рисков банковской системы //Деньги и кредит, 2000, №6

24.    «Сергей Дубинин: банкиры не всегда виноваты» //Коммерсантъ, 1999, №21

25.    Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект/Деньги и кредит, 2000, №6

26.    Лапуста М., Шаршукова Л. Ищите оптимум // Риск. - 1999. - № 10-12.

27. Ларионова И. Кредитные риски // Экономика и жизнь. - 2001. - № 41.