Статистические методы оценки финансов, страх и бизнес рисков

   Риск - гипотетическ возможность наступления ущерба либо возможность отклонения от запланирован. результата, кот. может принимать как полож., так и отриц. значения. Страх.  риск- конкретный страх случай. Метод и процедура оценки страх. рисков опред. характером проявления и содержанием риска. Больш-во объемов страхования может быть отнесено к различ группам по средней величине, напр., по балансовой ст-ти. Здесь средняя величина явл.основой для статист измерения риска.  Используя абсол величину средн значений риска, можно с ожидаемой вероятностью рассчитать отклонения от них, подсчитанное и виде % или коэфф, некот риски (например, риск ядерной катастрофы), невозм сопоставить по средн величине, поэтому здесь полагаются на оценку спец-ов.Коммер (бизнес) риск - это вероятная опасность потерпеть поражение на рынке (не продать товар, не получить запланированную прибыль или понести убытки, быть вытесненным с рынка к т.д.). Уровень риска может быть снижен страхованием рисков. Однако след соизмерять затр на страхование и вероятность риска. Методы оценки бизнес риска:1) экспертный атрибутив– интуитивные оценки допустимости риска При этом всегда учитыв вероятный размер потерь. Чем они ограниченней, тем сильнее разрешает себе рисковать предприниматель.2) экспертные балльные оценки фак-в и критериев риска– наиб распростран. Колич-ная оценка риска осущ-ся на основе анализа конъюнктуры. В качестве меры риска выступают показатели колеблемости и живости основных параметров рынка. Чем > емкость рынка, чем благоприятнее тенденция, тем риск <, на основе этих и др. данных экспертами выставляются баллы.3) оценка вероятности риска с помощью статист моделей выбир оптим рын стратег из альтернат вариантов по результатам статистич наблюд в усл неопределенности, н-р, при спаде спроса можно или прекрат выпуск издел и уйти с рынка, или же путем модерниз тов и установл привлекат-х цен реанимировать угасающий спрос.

   Вероятностные оценки позвол соизмерить риск потерь с К, кот располагает предприниматель, и определить т о уровень фин риска. Н-р, сопоставлен фин обязательств  с общ ст-тью им-ва фирмы позвол получить предупреждающую информацию о близости фирмы к банкротству. Если данн коэфф > 0,5 близость.  В практике оценки фин сост предпр использ модели вероятности банкротства фирмы. Обычно эти модели имеют вид:Z_ф = ∑AiXi где Z_ф - факт ∑ баллов, присваиваемых каждому i-му параметру фин-экон сост фирмы; X - значение i-го параметра; A –ранг каждого параметра; n - число i-х параметров. Заранее устанавл норматив ∑ параметров, Z_ф > Z_норм,–фин полож фирмы устойч, вероятн банкротства невелика; Z_ф < Z_норм фирме грозит риск банкротства. Широко использ и др аналитич

В эк-ке сущ след с-ма цен и тарифов: розничные цены, тарифы на услуги, оптовые цены предприятия, закупочные, сметные цены (цены на строительные объекты), цены внешней торговли.В усл рын эк-ки статистика цен имеет важ знач. Уровень цен - обобщающий показатель, характеризующий состоян цен за определ период врем.Показатель уровня цен усредняет цены множества индивидуальных актов купли – продажи и проявляется сред величина, тенденция. Индивидуаль (однородный) уровень цен - это абсол величина - ∑денег, уплачиваемая на рынке за товарную единицу. Обобщенной характеристикой явл сред уровень цен. Выбор ф-лы зависит от наличия информ о кол-ве проданных товаров. Если известен V продаж в натур выражении или в стоимостных ед-х, то использ ф-лы сред арифм взвешен: P=(∑Pi*Qi):∑Qi и сред гармонической взвешен: P=(∑Pi*Qi):(∑Pi*Qi:Pi) Показатели статистики цен использ для изучения ценовых процессов и при расчете большинства стоимостных показателей отраслевого и макроэконом уровней. Анализ вариации опирается на осн статистич показатели и м-ды исследования колеблемости (размах вариации, среднедневное, среднеквадратич отклонение, коэфф вариации).R=P_max-P_min, l=((суммаPi-Pср)*Qi):(суммаQi),    

Одной из важных хар-к сост эк-ки люб страны явл ур инфл. Адекватная оценка инфл возможна только с использов развернутой с-мы показателей:1. Расчет изменения уровня цен: индекс потребительских цен – ф-ла Ласпейреса.2. Показатель нормы инфл: N=(It-I(t-1)):It где, I_t, I_t-1 - индексы цен Норма инфл показ на ск-ко % изменится уров инфл.1-9%- ползущая в год; 10- 99% - голопирующая в год; N > 50% в месяц - гиперинфляция. 3.Индекс покупательской способ-ти ден ед, показывающий во ск-ко раз обесценились деньги: Inc=1 : Ip.  Общ размер инфл прямо пропорционален росту ден массы и обратно пропорционален росту тов массы. Ведущая роль в статистике изуч динамики цен принадл индексному м-ду. Сравнение цен одного тов осуществл с пом индивидуаль индекса цен: ip=p1 : p0 Индекс сред цен примен при изучении изменения товарных Групп  I_p=(∑p1q1:∑q1): (∑p0q0:∑q0)  Использ ф-лы; Ласпейреса I_p^л=(∑p1q0:∑p0q0) и Пааше. I_p^п=(∑p1q1:∑p0q1) Ф-ла Л популярна для расчета индекса потребительских цен. Резуль расчета по ф-ле П показ, во ск раз ∑ факт затрат насел на покупку товара > (<)∑ денег, кот насел д б бы заплатить если бы цена остал на уров базис периода. Наиб удачным компромиссом счит индекс Фишера. I_p^ф=√ I_p^л* I_p^п Ден обращ - движ денег во внутр обороте в налич и безнал формах в процессе обращения тов, оказан усл и совершения различ платежей.. Объектом статист изучения явл сами ден рес-сы (ден агрегат): М₀  - налич ден, наход в обращ.М₁ =М₀+ ср-ва предприятий, мест бюдж, граждан на расч, текущих, спец счетах, до востребования в банках всех видов; депозиты предп и насел; М₂ = М₁ + сертификаты и облигации гос займов, а также сроч депозиты насел.М₃,= М₂ + все безнал расчеты, М₄=М₃+ правительственные долгов обязат-ва и др активы.Изменение ден массы в обращ хар-ся показателем ден эмиссии, рассчит ежемес (разность м/д кассовым расхо и приходом банков). Пок-тель скорости оборота ден массы= выручка: М₁ .Скорость оборота опред в днях (число оборотов в год).

4. Ст-кие методы выявл. осн. тенденции развития в р. дин-ки.

Для нахожд. осн. тенденции развит. явл., необход. при изучении сезон. колебаний или при прогн-нии данного явл. примен-тся след. методы исслед.: 1)расчет ступенчатой средней, 2)расчет скользящей средней, 3)аналит. выравн-е уровней РД. Сущ. 2 подхода: механическое и аналитическое выравнивание. Механическое выр-ние: Выявл. осн. тенденции м.б. осущ. графически. Способ укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. Рассм. подробнее последний метод. Итак, смысл аналитич. выр-ния методом скользящей средней сост. в том, что он позволяет сглаживать случайные колебания в ур. развития явл. во времени. Поэтому период охватываемой средней пост-но меняется. Период осреднения как правило выбирается равным временному периоду, в теч. кот. начинается и заканчивается цикл развития какого-либо явл.. Пример расчета 5-летней скользящей средней:

У этого  метода есть ряд недостатков: в завис-ти от периода осредн-я мы теряем 1, 2, 3 и более уровней ряда; подсчит. нами пок-ли не относ. ни к какому конкр. периоду времени. Из-за этого не предст. возможным осущ. прогнозир. развития изуч. явл.. Скользящая средняя м.б. рассчит. и как взвешенная. Методы аналитического выравнивания - это наиб. эффект. методы выравн.. Имеют конечный вид ф-ии времени (уравнения времени). Возм. выравн. по прямой, по гиперболе, по параболе 2-го или 3-го порядка. Задача состоит в том, чтобы подобрать для конкретного ряда дин-ки такую логарифмическую кривую, кот. бы наиб. точно отображ. черты фактич. дин-ки. Решение этой задачи часто связано с методом наименьш. квадратов, т.к. наилучш. считается такое приближ. выровненных данных к эмпирическим, при кот. сумма квадратов их отклонений явл. минимальной: I_p = åp₁q₁/åp₀q₁. Техника аналитич. выравн. по прямой имеет наиб. простое выражение. Система ур-ний упрощается, если значение        подобрать таким обр., чтобы  
перенести начало отсчета в середину рассматр. периода.

Интерполяция  и экстраполяция  РД. Интерполяция – нахождение недостоющих уровней внутри РД. Экстраполяция – нахождение уровней за пределами ряда на перспективу (1-2 года): 
 
 
 
 
 
 
 

Для нахожд. осн. тенденции развит. явл., необход. при изучении сезон. колебаний или при прогн-нии данного явл. примен-тся след. методы исслед.: 1)расчет ступенчатой средней, 2)расчет скользящей средней, 3)аналит. выравн-е уровней РД. Сущ. 2 подхода: механическое и аналитическое выравнивание. Механическое выр-ние: Выявл. осн. тенденции м.б. осущ. графически. Способ укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. Рассм. подробнее последний метод. Итак, смысл аналитич. выр-ния методом скользящей средней сост. в том, что он позволяет сглаживать случайные колебания в ур. развития явл. во времени. Поэтому период охватываемой средней пост-но меняется. Период осреднения как правило выбирается равным временному периоду, в теч. кот. начинается и заканчивается цикл развития какого-либо явл.. Пример расчета 5-летней скользящей средней:

У этого  метода есть ряд недостатков: в завис-ти от периода осредн-я мы теряем 1, 2, 3 и более уровней ряда; подсчит. нами пок-ли не относ. ни к какому конкр. периоду времени. Из-за этого не предст. возможным осущ. прогнозир. развития изуч. явл.. Скользящая средняя м.б. рассчит. и как взвешенная. Методы аналитического выравнивания - это наиб. эффект. методы выравн.. Имеют конечный вид ф-ии времени (уравнения времени). Возм. выравн. по прямой, по гиперболе, по параболе 2-го или 3-го порядка. Задача состоит в том, чтобы подобрать для конкретного ряда дин-ки такую логарифмическую кривую, кот. бы наиб. точно отображ. черты фактич. дин-ки. Решение этой задачи часто связано с методом наименьш. квадратов, т.к. наилучш. считается такое приближ. выровненных данных к эмпирическим, при кот. сумма квадратов их отклонений явл. минимальной: I_p = åp₁q₁/åp₀q₁. Техника аналитич. выравн. по прямой имеет наиб. простое выражение. Система ур-ний упрощается, если значение        подобрать таким обр., чтобы  
перенести начало отсчета в середину рассматр. периода.

Интерполяция  и экстраполяция  РД. Интерполяция – нахождение недостоющих уровней внутри РД. Экстраполяция – нахождение уровней за пределами ряда на перспективу (1-2 года):

   Уровень жизни - это взаимосвязанный  комплекс экономических, социальных, культурных, природных и других  условий жизни людей. Он характеризуется  всей системой социально - экономической статистики. Наиболее общего показатель, синтезирующего все условия в одном результате, часто применяется продолжительность жизни населения. Он характеризуется обширной системой показателей, охватывающих ряд разделов: обобщающие показатели; доходы населения; расходы и потребление; сбережения, накопленное имущество и жилье; социальная дифференциация населения; положение малообеспеченных слоев населения.

 1.Доходы  населения и благосостояние.

 Денежные  доходы населения включают оплату по труду всех категорий населения, премии, постоянные надбавки к заработной плате и средства на командировочные расходы, пенсии, пособия и стипендии, поступления от продажи продуктов сельского хозяйства, поступления из финансовой системы и прочие.

 -Денежные  расходы населения включают расходы населения на покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы, прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах.

 -Среднемесячная  заработная плата работающих  в отраслях экономики определена  делением начисленного фонда  оплаты труда на среднегодовую численность работающих  Пособия, получаемые работающими из средств социального страхования, в фонд оплаты труда и среднюю заработную плату не включаются.

 -Покупательная  способность денежных доходов  населения - отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается через товарный эквивалент среднемесячных денежных доходов населения

 -Индекс  потребительских цен характеризует  изменение во времени общего  уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.

 Система индексов цен, рассчитываемых органами статистики, включает в себя индексы  цен и тарифов на товары и услуги на потребительском рынке, цен производителей на промышленную продукцию, цен на приобретаемые предприятиями материално-технические ресурсы, цен реализации сельскохозяйственной продукции, цен в капитальном строительстве, тарифов на грузовые перевозки. Эти индексы рассчитываются по данным наблюдения за ценами товаров-представителей по выборочному кругу предприятий всех типов и форм собственности.

       Бюджетная статистика позволяет исследовать доходы,  расходы и потребление населения, а также дать характеристику производства валовой продукции в личных подсобных хозяйствах по данным бюджетных исследований. Также изучаются показатели личного потребления семей и показатели уровня потребления непродовольственных товаров

   Уровень жизни населения, для его анализа рассчитывается целый ряд статистических показателей, отражающих различные стороны данной категории и сгруппированных в следующие основные блоки:показатели доходов населения;

 показатели  расходов и потребления населением материальных благ и услуг;сбережение;показатели накопленного имущества и обеспеченности населения жильем;показатели дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности;социально-демографические характеристики;обобщающие оценки уровня жизни населения.

 К их числу относятся основные показатели демографической статистики, состояния  и охраны здоровья, качества и структуры  потребляемых продуктов питания, уровня грамотности и состояния сферы образования и культуры, комфортабельности жилья и др. Указанные показатели используются в международной статистической практике для более полной характеристики благосостояния населения. которые наряду с объемом ВВП на душу населения входят в блок обобщающих показателей, не только отражающих уровень жизни населения, но и являющихся важнейшими индикаторами уровня социально-экономического развития страны.

 Как было отмечено выше, некоторые показатели в этой системе (доход, потребление) обычно рассматриваются как наиболее важные для анализа уровня жизни, однако они не охватывают все аспекты изучаемой категории

 Доходная  часть баланса заполняется на основе статистической и бухгалтерской  отчетности, выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств, данных налоговых инспекций и других источников.

 При анализе динамики уровня жизни населения  необходимо использовать все перечисленные  выше показатели доходов не только в номинальном, но и в реальном выражении, поскольку изменение цен существенно влияет на объем товаров и услуг, который может быть приобретен населением на получаемые им доходы.

 В статистической практике обычно рассчитывается не абсолютный объем реальных доходов, а его относительная величина, т. е. соответствующий индекс. Например, индекс реальных располагаемых доходов домашних хозяйств равен:

 IРРД  =  IРД  / I Р;где     IРД  — индекс номинальных располагаемых  доходов; I Р — сводный индекс  потребительских цен, который  является величиной, обратной  индексу покупательной способности денег (IПС). Таким образом, можно записать:IРРД= IРД IПС.Кроме того, при сравнительном анализе доходов населения по отдельным регионам, отраслям экономики или социальным группам целесообразно использовать показатели доходов в расчете на душу населения. Средние значения могут рассчитываться не только для всех перечисленных выше показателей (как номинальных, так и реальных), но и для отдельных их составляющих, например, средний размер начисленной заработной платы или назначенной месячной пенсии и т. д.

   Для количественного отражения  зависимости между динамикой  доходов или цен и уровня  потребления отдельных товаров  рассчитываются коэффициенты эластичности, которые показывают, насколько изменяется  уровень потребления при изменении среднедушевого дохода (или цены) на 1%:

 где у0 и у1 — уровень потребления  соответственно в базисном и отчетном периоде;

 Δу  — изменение уровня потребления  в отчетном периоде по сравнению  с базисным, т. е. Δу = yl – у0;х0 и  х1 среднедушевой доход (или цена товара) соответственно в базисном и отчетном периоде;Δх — изменение среднедушевого дохода (цены товара) за истекший период, т. е. Δх = х1 — х0.гда у0 и у1 — уровень потребления соответственно в базисном и отчетном периоде;

 Выборочные  бюджетные обследования в России являются важнейшим источником статистической информации для изучения региональных различий в уровне жизни населения. Материалы таких обследований позволяют анализировать уровень жизни низкодоходных групп населения а также используются при разработке бюджетов прожиточного минимума.

 В связи с этим основным источником информации о расходах на покупку  потребительских товаров являются данные торговой статистики об объеме и структуре розничного товарооборота. Для получения информации о расходах населения на оплату услуг используются статистические данные, предоставляемые учреждениями и организациями, оказывающими такие услуги домашним хозяйствам. В их состав включаются рыночные потребительские услуги (бытовые, жилищно-коммунальные, транспорта и связи, оздоровительные и т. д.) и услуги финансовых посредников (банков, страховых компаний.Важным аспектом статистического изучения уровня жизни населения является определение объема накопленного домашнего имущества, а также сбережений домашних хозяйств. При определении национального богатства страны накопленное имущество домашних хозяйств, т. е. запасы потребительских товаров длительного пользования, выделяется в качестве справочной статьи,  все расходы на приобретение таких товаров относятся к конечному потреблению.

 Основными источниками статистической информации об объеме накопленного домашнего имущества  являются материалы выборочных бюджетных  обследований, а также данные торговой статистики о товарообороте по отдельным группам товаров.

 Для более глубокого изучения обеспеченности населения жильем определение указанных  показателей, как правило, включается в программы проводимых в России переписей населения и выборочных социально-демографических обследований. Полученные таким образом данные позволяют охарактеризовать распределение населения по типам занимаемых жилых помещений (отдельная квартира, индивидуальный дом, общежитие и т. п.) и степени их благоустройства

 -Методы  изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности

 Процесс расслоения общества, резко обострившийся  в России в последние годы в  связи с переходом к рыночным условиям хозяйствования, обусловил  необходимость внедрения в статистическую практику нашей страны блока показателей, которые широко используются в международной статистической практике для анализа социально-экономической дифференциации населения.

 Важнейшим инструментом такого анализа является построение распределения населения  по уровню среднедушевого денежного дохода, позволяющее проводить сравнительную оценку благосостояния отдельных групп населения. Особое внимание при этом уделяется низкодоходным социальным группам, поскольку данный аспект изучения необходим для выработки целенаправленной социальной политики государства.

 Для более глубокого изучения обеспеченности населения жильем определение указанных  показателей, как правило, включается в программы проводимых в России переписей населения и выборочных социально-демографических обследований. Полученные таким образом данные позволяют охарактеризовать распределение населения по типам занимаемых жилых помещений (отдельная квартира, индивидуальный дом, общежитие и т. п.) и степени их благоустройства (наличие водопровода, центрального отопления и т. п.).

 В международной статистической практике к числу показателей жилищного  строительства относятся также  данные о вводе в действие жилых  домов, числе построенных квартир  и их среднем размере.

 -Методы  изучения дифференциации доходов  населения, уровня и границ бедностиПроцесс расслоения общества, резко обострившийся в России в последние годы в связи с переходом к рыночным условиям хозяйствования, обусловил необходимость внедрения в статистическую практику нашей страны блока показателей, которые широко используются в международной статистической практике для анализа социально-экономической дифференциации населения.

 Важнейшим инструментом такого анализа является построение распределения населения  по уровню среднедушевого денежного  дохода, позволяющее проводить сравнительную оценку благосостояния отдельных групп населения. Особое внимание при этом уделяется низкодоходным социальным группам, поскольку данный аспект изучения необходим для выработки целенаправленной социальной политики государства.

 Обобщающие показатели уровня жизни населения

 Анализ  основных блоков подсистемы показателей  уровня жизни показывает, что каждый из включенных в них показателей  отражает количественную или качественную характеристику одного из аспектов благосостояния общества.

 Определяющим фактором благосостояния общества является уровень экономического развития страны, поэтому основные индикаторы состояния экономики часто используются в качестве обобщающих показателей уровня жизни. К ним относятся объем валового внутреннего продукта, национальный доход и чистый национальный располагаемый доход. В статистической практике наиболее широко применяется показатель объема ВВП, являющегося конечным результатом производственной деятельности. Для анализа уровня жизни, его динамики и проведения сравнительной характеристики по регионам объем ВВП рассчитывается в реальном выражении (в постоянных ценах) на душу населения.