Федеральное агентство по образованию 

    ГОУ ВПО «Уральский государственный  технический университет – УПИ»

    Факультет информационно-математических технологий и экономического моделирования

    Кафедра анализа систем и принятия решений

    ИМИТАЦИОННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ

    Курсовая  работа

    дисциплина: «Имитационное моделирование экономических процессов»

    Руководитель:          Бородачёв С. Н.

    Нормоконтролер:                 Медведева М. А.

    Студент группы ИМ-37012       Косарев А.И.

 Екатеринбург

 2009 

    Содержание

 

    

Введение

      Мой вариант курсовой работы №12. Суть моего задания заключается в том, чтобы рассчитать оценки NPV, математического ожидания, дисперсии, и статистических отклонений при условии случайного распределения исходных данных. Требуется с использованием программы MathCAD решить данную задачу и сравнить полученные результаты с результатами лекционного примера. Для этого нам нужно определить, что за программу мы должны написать в MathCAD для получения требуемых результатов. Для этого требуется построить блок-схему. По итогу нужно заключить какие параметры изменились, насколько они отличаются от лекционного примера и почему.  

Раздел 1. Постановка задачи

 

Моё задание  по курсовой работе (Вариант 12) :

Имитационное  моделирование инвестиционных рисков (обобщение: считать Q,P,V дискретными случайными величинами).

 

     Рассчитать  средние и дисперсии показателей  и использовать их в нормальной аппроксимации распределения соответствующих величин.

     Итак, для выполнения данного задания  требуется составить программу  в MathCAD.

     Для этого нужно составить схему. Далее мы создадим цикл длинной в 50000 ходов и рассчитаем 50000 различных значений NPV учитывая, что исходные данные Q P и V будут распределены случайным образом с распределением как в лекционном примере.

      Чистая  приведённая стоимость(NPV) будет подсчитана по формуле, которая дана в лекционном примере.

     Далее мы считаем математическое ожидание полученного вектора NPV, его среднее квадратичное и коэффициент вариации. Используя эти данные, мы сможем подсчитать вероятность, что NPV < 0, двумя способами: по формуле MathCAD и с помощью цикла со счётчиком. 
 

     Таблица для заполнения матрицы будет  выглядеть следующим образом:

     Таким образом, начальные входные данные будут выглядеть следующим образом:

     Дано  в тексте лекционного задания:

      

 

Раздел 2. Блок-схема имитации

 

Раздел 3. Программа и описание параметров

    Исходные  данные:      

     Цикл  для создания вектора NPV:

     Расчёт  оценки математического ожидания и среднего квадратичного отклонения NPV:

     Расчёт оценки коэффициента вариации и риска убытков с помощью функции pnorm:

     Риск  отрицательного NPV большой, можно посчитать его другим способом, с использованием цикла со счётчиком:

     Расчёт  ошибки при расчёте мат. ожидания NPV. Ошибка в рублях и в процентах:

     Для наглядности и удобства рассуждений  выведем на экран гистограмму  выборки NPV:

     По  гистограмме видно, что полученные значения рисков адекватны. 

Заключение

    Проведя анализ полученного вектора NPV, и сравнив результаты с лекционным примером можно сделать следующие выводы:

    - Оценка мат. ожидания почти равны с лекционным примером;

    - Коэффициент вариации больше 1,16>1, следовательно, можно говорить, что риск инвестиционного проекта выше среднего. В лекционном примере коэффициент вариации равен 0,784<1;

    - Оценка риска убытков двумя способами подтвердила предыдущее умозаключение – вероятность убытков примерно 18%, что является большим значением риска.  В лекционном примере значение риска убытков равно 10%;

    - Оценка ошибки в расчётах равна 19, учитывая, что это 1% от математического ожидания, можно сказать, что это приемлемая погрешность и все расчёты можно считать адекватными.

    Итак, проект является весьма рискованным, причём он является более рискованным, чем в лекционном примере. Все расчёты вполне адекватны, на что показывают допустимые значения ошибок.

 

    

Список  используемых источников

1. Имитационное  моделирование в экономике: учебное  пособие/ С.М. Бородачев. — Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ», 2007.— 35 с.