Внутренние риски

Внутренние риски. 
Внутренние риски зависят от вида и специфики банка, характера его деятельности (операций) и состава   его партнеров (клиентов и контрагентов). 
Риски, связанные с видом банка.   
Банки и банковские учреждения могут быть государственными и частными (негосударственными), которые со своей стороны делятся на кооперативные и коммерческие.

Существуют три типа коммерческих банков - специализированные, отраслевые и универсальные. В каждом из них присутствуют все виды рисков, но вероятность частоты их возникновения и специфика зависят от типа самого банковского учреждения. 
Универсальные коммерческие банки занимаются практически всеми  видами банковских услуг (кредитными, расчетными и финансовыми). Кроме того, в последнее время универсальные коммерческие банки все активнее осуществляют нетрадиционные операции, такие, как операции с различными видами ценных бумаг, лизинг, факторинг, клиринг и др. 
Специализированные коммерческие банки ориентируют свою деятельность на предоставление в основном, каких- то конкретных услуг; т.е. имеют четко выраженную товарную ориентацию. Например, инновационные, инвестиционные, ссудо-сберегательные, ипотечные, депозитные, клиринговые и прочие банки.  
Отдельные банки ориентируют свою работу по отраслевому (сельскохозяйственные, промышленные, строительные) или функциональному (биржевые, страховые, трастовые, кооперативные, коммунальные) признакам. 
Существует также  рыночная  ориентация  деятельности  специализированных коммерческих банков, т.е. они могут быть региональными, межрегиональными, транснациональными. 
Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики их деятельности. 
В специализированных коммерческих банках, например инновационных, преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Согласно результатам выборочного статистического анализа самый большой риск представляет ввод в эксплуатацию технологической новинки без квалифицированной   предварительной   оценки   ее   потенциальной эффективности. Вместе с тем многие инвестиционные банки имеют, например, более низкий уровень портфельных рисков; так как они имеют возможность предлагать своим клиентам разнообразные услуги по управлению кредитными портфелями ценных бумаг. Таким образом, они получают фиксированные доходы.  
В отраслевых банках самое, главное значение для уровня рисков имеют вид и специфика конкретной отрасли (старой или новой, перспективной, стратегической и пр.). Деятельность универсальных банков подвержена рискам обоих типов, а также их сочетаниям. 
Риски, связанные с характером банковских операций 
В зависимости от характера банковских операций риски могут быть связаны со спецификой балансовых или за балансовых операций; и те, и другие подразделяются на риски активных и риски пассивных операций. 
Риски пассивных операций. 
Именно с помощью пассивных операций банк регулирует свои ресурсы для осуществления активных банковских операций. К пассивным операциям коммерческих банков относят отчисления от прибыли на формирование (увеличение) уставного капитала; величину кредитов, полученных от прочих юридических лиц; депозитные операции. Только первая группа пассивных операций формирует собственные средства банков. Получение банковских ссуд от других юридических лиц необходимо чаще всего для оперативного регулирования ликвидности балансов банков или выдачи непредвиденных кредитов. 
Депозитные операции — это операции по привлечению средств юридических и/или физических лиц во вклады либо до востребования, либо на определенный срок. Депозиты могут быть срочными, до востребования, в виде сберегательных вкладов физических лиц, ценных бумаг. Риски пассивных операций связаны с возможными затруднениями в обеспечении активных операций ресурсами. Чаще всего это риск, связанный с эффективностью деятельности определяющего вкладчика (один производитель, или группа "породненных" компаний). Для предупреждения риска 'по формированию депозитов банкам следует соблюдать оптимальное соотношение между пассивными и активными депозитными операциями, т.е. вкладами предприятий в банк и вкладами, размещенными одними банками в других банках; 
определять размер и ликвидность привлекаемых на хранение ценных бумаг для повышения уровняй качества мобильных средств: найти целесообразное минимальное соотношение собственных средств и рисковых активов;

Основной удельный вес  в структуре пассивов коммерческих банков занимают средства до востребования. Эти средства в любой момент могут быть изъяты их владельцами. Риск одновременного снятия.

Срочные депозиты. У их владельцев, как правило,  существует возможность  отозвать свои средства из банка досрочно. Риск досрочного изъятия вкладов и депозитов.

Изъятие ресурсов до востребования  в объёмах, превышающих запланированные  банком, и досрочный отзыв срочных  депозитов могут стать факторами  риска потери банком ликвидности.

Сглаживание подобного риска  на практике достигается путём диверсификации портфеля депозитов по типам клиентуры, срокам привлечения, поддержанием определённого запаса ликвидности путём рационального формирования банковских активов.

Собственные средства. При дополнительной эмиссии  акций может иметь место риск не полной реализации всего выпуска. Нельзя сказать, что данный риск приводит к каким-либо прямым потерям банка. Скорее это косвенные потери, которые выражаются в том, что недоформирование уставного фонда относительно запланированных размеров скажется на размерах собственного капитала банка, и будет ограничивать возможные масштабы проведения ряда активных и пассивных операций.

Кроме рассмотренных выше специфических рисков пассивные  операции могут подвергаться рискам общего характера: операционному, системному, рискам изменения законодательства и т.д.

В отличие от активных операций, пассивные  операции по привлечению  ресурсов  в меньшей степени регулируются  со стороны Национального банка. Система нормативов сократилась.

Отменены ранее существовавшие нормативы:  максимальный риск на одного кредитора (250% НКБ); предельный размер средств, привлеченных от физических ли (не более 100% НКБ.

Остались нормативы: соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском. Сумма активов банка с ограниченным риском   определяется по данным, приведенным  в форме отчетности 2801 «Расчет достаточности капитала банка». Предельное соотношение привлеченных средств физических лиц и активов с ограниченным риском не должно превышать 1.

Ранее существовал норматив НБ РБ максимальный размер собственных вексельных обязательств. Данный норматив представлял собой предельное процентное отношение суммы вексельных обязательств банка к собственному (нормативному) капиталу банка.

Требования по ограничению  вексельных обязательств банка в  настоящее время остались, однако они   регулируются не нормативными актами Национальным банком, а Указом  Президента Республики Беларусь28 апреля 2006 г. № 278 «О совершенствовании регулирования вексельного обращения в Республике Беларусь»

Суть ограничений: объем  обязательств по выданным, индоссированным  и авалированным простым и переводным векселям, а также акцептованным переводным векселям, которые могут быть предъявлены к оплате, не должен для банков превышать для 50 процентов их собственного(нормативного)  капитала;