Введение в эконометрику

     ВВЕДЕНИЕ

     Современная экономическая теория, как на микро, так и на макро уровне, постоянно  усложняющиеся экономические процессы привели к необходимости создания и совершенствования особых методов  изучения и анализа. При этом широкое  распространение получило использование моделирования и количественного анализа. На базе последних выделилось и сформировалось одно из направлений экономических исследований - эконометрика.

     Эконометрика - это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения трех компонент: экономической теории, статистических и экономических методов.

     Объектом  изучения эконометрики являются экономико-математические модели, которые строятся с учетом случайных факторов. Такие модели называются эконометрическими моделями. Исследование эконометрических моделей проводится на основе статистических данных об изучаемом объекте и с помощью методов математической статистики.

     Эконометрические  модели и методы сейчас - это не только мощный инструментарий для получения новых знаний в экономике, но и широко применяемый аппарат для принятия практических решений в прогнозировании, банковском деле, бизнесе. Развитие информационных технологий и специальных прикладных программ, совершенствование методов анализа сделали эконометрику мощнейшим инструментом экономических исследований.

     Методологическая  особенность эконометрики заключается  в применении достаточно общих гипотез  о статистических свойствах экономических  параметров и ошибок при их измерении. Полученные при этом результаты могут оказаться нетождественными тому содержанию, которое вкладывается в реальный объект. Поэтому важная задача эконометрики - создание как более универсальных, так и специальных методов для обнаружения наиболее устойчивых характеристик в поведении реальных экономических показателей.

     Также можно выделить еще ряд задач:

- Построение  эконометрических моделей,  т.  е. представление  экономических моделей в математической форме, удобной для проведения  эмпирического  анализа.  Данную проблему  принято называть проблемой спецификации. Отметим, что зачастую она может быть решена несколькими способами.

-    Оценка  параметров  построенной  модели,  делающих  выбранную модель наиболее адекватной реальным данным. Это так называемый этап параметризации.

-    Проверка качества найденных параметров модели и самой модели  в целом. Иногда  этот  этап  анализа называют  этапом  верификации.

-    Использование построенных моделей  для  объяснения поведения

исследуемых  экономических  показателей,  прогнозирования  и предсказания, а также для  осмысленного проведения экономической политики.

     Эконометрика  разрабатывает методы подгонки формальной модели с целью наилучшего имитирования ею поведения моделируемого объекта на основе гипотезы о том, что отклонения модельных значений параметров от их реально наблюдаемых случайны и вероятностные характеристики их известны. 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

     Первые  попытки количественных исследований в экономике относятся к ХVII в. Они были связаны с представителями нового направления в экономической теории — политической арифметики. У. Петти, Ч. Давенант, Г. Кинг использовали конкретные экономические данные в своих исследованиях, в первую очередь, при расчете национального дохода. Это направление пробудило поиск экономических законов.

     Важным  этапом возникновения эконометрики явилось развитие статистической теории в трудах Ф. Гальтона, К. Пирсона, Ф. Эджворта. Эти ученые предопределили первые применения парной корреляции.

     С 1830-х годов наиболее развитые страны стали испытывать необъяснимые с точки зрения экономической науки того времени потрясения — упадок деловой активности, возникновение массовой безработицы. Быстрое промышленное развитие и урбанизация выявила огромный пласт нерешенных социальных проблем. Уже в конце XIX в. неоклассическая теория стала восприниматься как слишком удаленная от действительности. Теория могла стать убедительной в том случае, если она бы смогла объяснить изменения, происходящие в экономике. Для ее практического применения требовались количественные выражения базовых экономических терминов.

     В 1911 г. выходит книга американского  экономиста Г. Мура «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике». Эту работу историк статистики Елисеева И.И. называет первым трудом по эконометрике. В своем исследовании Г. Мур провел анализ рынка труда, статистически проверил теорию производительности Дж. Кларка и изложил основы стратегии объединения пролетариата. Г. Мур показал, что с помощью сложных математических построений, основанных на фактических данных, можно разработать основу для социальной политики. В это же время итальянский экономист Р. Бенини впервые использовал множественную регрессию при оценке функции спроса.

     Значительный  вклад в становление эконометрики внесли исследования цикличности экономики. Первым цикличность экономики обнаружил К. Жугляр. Он выявил 7-11-летние циклы инвестиций. Сразу после него С. Китчин выявил 3-5-летнюю периодичность обновления оборотных средств, С. Кузнец, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1971 год, обнаружил 15-20-летние циклы в строительстве, а Н. Кондратьев выявил свои знаменитые «длинные волны» продолжительностью 45-60 лет[1].

     К 1930-м годам сложились все предпосылки  для выделения эконометрики в  отдельную науку. Стало ясно, что для более глубокого понимания экономических процессов стоит использовать в той или иной степени статистику и математику. Возникла необходимость появления новой науки со своим предметом и методом, объединяющей все исследования в этом направлении. 29 декабря 1930 г. по инициативе И. Фишера, и других ученых было создано эконометрическое общество

     В 1980 г. американский экономист Лоуренс  Клейн с А. Голдбергом создал одну из самых известных моделей американской экономики, известной как «модель  Клейна–Голдберга». В основу структуры этой модели были положены его собственные разработки. Она состояла из взаимосвязанных одновременных и направленных рядов уравнений, решение которых давало картину производства в стране. Клейн также организовал широко известный проект «Линк» для интеграции статистических моделей разных стран в единую общую систему с целью улучшения понимания международных экономических связей и прогнозирования в области мировой торговли.

     Важным  событием для развития эконометрики стало появление компьютеров. Благодаря им мощное развитие получил статистический анализ временных рядов. Г. Бокс и Г. Дженкинс создали ARIMA-модель в 1970 г., а К. Симс и некоторые другие ученые — VAR-модели в начале 1980-х гг. Стимулировало эконометрические исследования и бурное развитие финансовых рынков и производных инструментов. Это привело   Дж. Тобина к разработке моделей с использованием цензурированных данных.

     Большое влияние на современную эконометрику оказал и Хаавельмо. Хаавельмо рассматривал экономические ряды как реализацию случайных процессов. Главными проблемами, возникающими при работе с такими данными, являются нестационарность и сильная волатильность. Если переменные нестационарны, то есть риск установить связь там, где ее нет. Вариантом решения данной проблемы является переход от уровней ряда к их разностям. Недостатком данного метода является сложность экономической интерпретации полученных результатов. Для решения этой проблемы Клайв Грэнджер ввел концепцию коинтеграции как стационарной комбинации между нестационарными переменными. Коинтеграция применяется в случае, если краткосрочная динамика отражает значительные дестабилизирующие факторы, а долгосрочная стремится к экономическому равновесию[2]. 

ЭКОНОМЕТРИКА  СЕГОДНЯ

     Сегодня эконометрика занимает достойное место  в ряду экономических наук. В мире выпускается ряд научных журналов, полностью посвященных эконометрике. Эконометрику изучают в ведущих мировых университетах, пришло понимание, что без эконометрических методов невозможно проводить современный макро- и микроэкономический анализ.

     На  русском языке также существуют специализированные журналы. К ним  относятся «Прикладная эконометрика»  и «Квантиль». Отдельные публикации по эконометрике появляются в журналах «Экономика и математические методы», «Вопросы статистики», «Вопросы экономики» и некоторых других. Ранее в России по ряду причин эконометрика не была сформирована как самостоятельное направление научной и практической деятельности. Хотя в настоящее время начинают развертываться эконометрические исследования. В связи с этим начинается широкое преподавание этой дисциплины[3].

     НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ЭКОНОМЕТРИКА

     Одним из основных бурно развивающихся  направлений эконометрики является непараметрическая эконометрика. Непараметрическая эконометрика — раздел эконометрики, который не требует спецификации функциональных форм оцениваемых объектов. Вместо этого данные сами формируют модель. Непараметрические методы становятся все более популярными в прикладных исследованиях. Они более пригодны для анализа большого объема данных при малом количестве переменных. Также эти методы применяют, когда обычные параметрические спецификации не подходят для решения поставленной задачи. Непараметрическая эконометрика ослабляет параметрические предпосылки, что иногда является очень полезным при прикладном исследовании.

     Также некоторые исследователи к непараметрической  эконометрике относят эконометрический анализ нечисловых математических понятий, относящихся к тем или иным классам объектов нечисловой природы, таким, как нечеткие множества, интервалы, распределения вероятностей и т.д.

     Специфические особенности экономических данных можно свести к 5 группам:

1. Измеряться могут только операционально определенные данные. При этом экономические измерения подвержены сильному влиянию теоретических представлений о данных величинах.
2. Неэкспериментальный характер данных и короткие ряды наблюдений, которые ставят под сомнение адекватность полученных результатов.
3. Экономические данные, как правило, являются косвенными. При этом первичные измерения зачастую не носят никакого экономического характера.
4. Изменчивость единиц измерения.
5. Остро стоит проблема влияния инструмента измерения на сам объект изучения[4].

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ

1. Регрессионный анализ

     Регрессионный анализ — статистический метод исследования зависимости между зависимой переменной Y и одной или несколькими независимыми переменными X1,X2,...,Xn. При этом терминология зависимых и независимых переменных отражает лишь математическую зависимость переменных, а не причинно-следственные отношения. Для адекватного описания сложных внутренне неоднородных экономических процессов, как правило, применяются системы эконометрических уравнений. В более простых случаях можно использовать и простые изолированные уравнения.

2. Анализ временных рядов

     Анализ  временных рядов — совокупность математико-статистических методов  анализа, предназначенных для выявления  структуры временных рядов и  для их прогноза. Выявление структуры  временного ряда необходимо для того, чтобы построить математическую модель того явления, которое является источником анализируемого временного ряда. Прогноз будущих значений временного ряда используется при принятии решений[17]. Прогнозирование также интересно тем, что оно рационализирует существование анализа временных рядов отдельно от экономической теории.

Как правило, при прогнозировании исходят  из некоторой заданной параметрической  модели. При этом используются стандартные  методы параметрического оценивания (МНК, ММП, метод моментов). С другой стороны, достаточно разработаны методы непараметрического оценивания для нечетко заданных моделей.

3. Панельный анализ

     Панельные данные представляют собой прослеженные во времени пространственные микроэкономические выборки, т.е. они состоят из наблюдений одних и тех же экономических единиц, которые осуществляются в последовательные периоды времени. Панельные данные насчитывают три измерения: признаки — объекты — время. Их использование дает ряд существенных преимуществ при оценке параметров регрессионных зависимостей, так как они позволяют проводить как анализ временных рядов, так и анализ пространственных выборок. С помощью подобных данных изучают бедность, безработицу, преступность, а также оценивают результативность государственных программ в области социальной политики[5].

     Эконометрические  методы в практической и учебной  деятельности:

     Современное обучение эконометрическим методам  возможно лишь при использовании  компьютерных систем статистического  анализа, включающих методы статистики объектов нечисловой природы и другие идеи последних десятилетий.