Кредитный риск

Таблица 1 Кредитование юридических лиц дополнительным офисом Сбербанка России

	Остаток ссудной задолженности деномин.,руб	Темп роста к предыдущему году, руб.	Остаток просроченной задолженности к общей сумме,%	Удельный вес просроченной задолженности ,%
2013 г.	2360291	-	0	0
2014 г.	1350897	57,2	367700	27,2
2015г.	603545	44,7	603545	100

 

 

Из таблицы видно, что вся ссудная задолженность юридических лиц на 1 января 2015 года является просроченной, что очень плохо. Кроме юридических лиц отделение занимается кредитованием населения. Кредиты предоставляются только гражданам России. Уплата процентов за кредит производится ежемесячно, одновременно с погашением кредита, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем заключения кредитного договора. Величина процентной ставки устанавливается комитетом Сбербанка России по процентным ставкам ; при ее изменении в действующие кредитные договора вносятся изменения. В качестве обеспечения при выдаче кредита банк принимает :

- поручительства граждан  России, имеющих постоянный источник  доходов;

- поручительства платежеспособных  предприятий и организаций клиентов  банка ;

- передаваемые в залог  физическим лицом ликвидные ценные  бумаги ;

- передаваемые в залог  физическим лицом объекты недвижимости, транспортные средства и другое  имущество.

Таблица 2 Кредитование населения дополнительным офисом Сбербанка

	Остаток ссудной задолженности (денном. руб.)	Темп роста к предыдущему году (%)	Остаток просроченной задолженности (денном. руб.)	Удельный вес просроченной задолженности (%)
2013 г.	1613483	-	16597	1,0
2014 г.	3974712	256	34166	0,9
2015 г.	2711700	68	51706	1,9

 

 

Всего за 2015 год выдано кредитов населению краткосрочных (до 1 года) - 53000 рублей, долгосрочных - 1306750 рублей, в том числе на строительство жилых домов 272600 рублей, что намного меньше, чем в 2014 году. Если за 2003 год остаток ссудной задолженности по отношению к 2013 году увеличился в два с лишним раза, то за 2015 год, он наоборот снизился почти на половину, при этом остаток просроченной ссуды наоборот возрос. Для отделения определенную трудность представляет выбор надежного, платежеспособного ссудозаемщика. В настоящее время ведя осмотрительную кредитную политику, отделение выдает кредиты большому числу ссудозаемщиков, но в небольших размерах.

Большинство банков активно привлекают все новых клиентов, разрабатывая различные линейки кредитных продуктов и упрощая процедуру получения займа. По данным Центробанка с начала 2014 года общий объем выданных физическим лицам кредитов увеличился на 25% и составляет 3триллиона 729,8 миллиардов рублей.

При этом, доля кредитов выданных в рублях превышает долю кредитов выданных в валюте других стран в 8 раз, что свидетельствует о популярности среди населения именно рублевых кредитов.

Вместе с ростом количества выданных займов растет о количество просроченных кредитов. За 7 месяцев текущего года просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 26,9%, что составляет 122,3 миллиарда рублей. Таким образом, доля просроченных кредитов составляет 3,3% от общей суммы выданных займов.

Количество невозвратных кредитов растет быстрее объема выдаваемых кредитов. У разных кредитных организаций размеры невозвращенных кредитов различны. У банков, ориентированных на выдачу потребительских кредитов с упрощенной формой получения займа она значительно больше, чем у иных кредитных организаций.

Лидерами по доле невозвращенных займов по данным ЦЭА «Интерфакс» являются «Русский Стандарт» - 21,3%, ХКБФ – 19% и «Альфабанк» - 10%. Самый низкий процент невозвращенных кредитов у Газпромбанка – 0,2%, «ВТБ» - 0,8% и Сбербанка России -1,1%.

Просроченная задолженность по кредитам Сбербанка на 1 февраля 2016г. составила 4,5%. Объем созданных банком резервов на возможные потери по кредитам увеличился за месяц с 589 до 608 млрд руб., что выше объема просроченной ссудной задолженности в 2,5 раза.

Без учета договоров цессии просроченная задолженность по кредитам Сбербанка на 1 февраля 2016г. составила 4,6%. За январь произошло увеличение просроченной задолженности. На 1 января 2016г. ее удельный вес в кредитном портфеле клиентов составлял 4,4% (как с учетом, так и без учета договоров цессии).

В январе 2016г. банк продолжил кредитовать реальный сектор экономики и за месяц выдал российским предприятиям кредитов на сумму около 200 млрд. руб., из них около 150 млрд. руб. - в регионах. Одновременно происходил процесс погашения долга крупными заемщиками Сбербанка и по итогам месяца объем погашения превысил объем выдачи. В результате за январь остаток кредитного портфеля юридических лиц снизился на 0,4% - до 4 трлн. 231 млрд. руб.

Розничный портфель банка сократился за январь на 1,5% и составил 1 трлн. 152 млрд. руб. Данную динамику наряду с низким клиентским спросом Сбербанк обусловливает также сезонным фактором. В частности, сказалось сокращенное количество рабочих дней в месяце и массовое погашение кредитов за счет выплат на российских предприятиях, приуроченных к концу года.

Что же касается прошлого года, за 2015г. объем созданных банком резервов на возможные потери по кредитам увеличился более чем в 2,5 раза - с 230 до 589 млрд. руб. В 2015г. Сбербанк увеличил кредитный портфель юридических лиц на 6,7% - до 4 трлн. 249 млрд. руб. Портфель розничных кредитов в прошлом году снизился на 6,9% - до 1,17 трлн. руб.

 

Заключение

В настоящее время около 80% потерь банков приходится на кредитные риски, около 15% — на рыночные и только около 5% — на операционные риски. Кредитный риск, или риск невозврата долга, в одинаковой степени относится как к банкам, так и к их клиентам и может быть промышленным (связанным с вероятностью спада производства и/или спроса на продукцию определенной отрасли); риск урегулирования и поставок обусловлен невыполнением по каким-то причинам договорных отношений; риск, который связан с трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку), и риск форс-мажорных обстоятельств.

Степень кредитного риска банков зависит от таких факторов, как:

1. Степень концентрации кредитной деятельности банка в какой-либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике, т.е. имеющей эластичный спрос на свою продукцию, что выражается степенью концентрации клиентов банка в определенных отраслях или географических зонах, особенно подверженных конъюнктурным изменениям;

2. Удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности;

3. Концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;

4. Внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг;

5. Удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов;

6. Введение в практику слишком большого количества новых услуг в течение короткого периода (тогда банк чаще подвергается наличию отрицательного или нулевого, потенциального спроса);

7. Принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию.

Риск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита. В зависимости от сроков предоставления кредиты бывают кратко-, средне- и долгосрочные; от видов обеспечения − обеспеченные и необеспеченные, которые в свою очередь могут быть персональными и банковскими; от специфики кредиторов − банковские, государственные, коммерческие (фирменные), кредиты страховых компаний и частных лиц, консорциональные (синдицированные), которые структурируются на клубные (где число кредиторов ограничено) и открытые (участие в нем может принять любой банк или предприятие); от видов дебиторов − сельскохозяйственные, промышленные, коммунальные, персональные; от направления использования − потребительские, промышленные, на формирование оборотных средств, инвестиционные, сезонные, на устранение временных финансовых трудностей, промежуточные, на операции с ценными бумагами, импортные и экспортные; по размеру − мелкие, средние, крупные; по способу предоставления − вексельные, при помощи открытых счетов, сезонные, консигнации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемых источников

1. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ [Электронный ресурс] //СПС «Консультант Плюс. Версия Проф».

2. Федеральный закон «Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 [Электронный ресурс] //СПС «Консультант Плюс. Версия Проф».

3. Буевич, С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / С.Ю. Буевич, О.Г. Королев. – М.: КНОРУС, 2006. – 160 с.

4. Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка [Текст]: учебник для вузов / Л.Г. Батракова. – М.: Логос, 2007. – 344 с.

5. Колесников, В.И. Банковское дело [Текст]: учебник учеб. для студ. вузов, обуч. по напр."Экономика",спец."Финансы, кредит и денежное обращение"/В.И.Колесников, Л.П. Кроливецкая, Н.Г.Александрова и др.-М.: Финансы и статистика, 2007.- 462с.

6. Лаврушин, О.И. Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник / Под. ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 576 с.

7. Поморина, М.А. Планирование как основа управления деятельностью банка [Текст]: учеб. пособие / М.А. Поморина. - Финансы и статистика, 2007.–384 с.

8. Шеремет, А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке [Текст]: учеб. пособие / А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербакова. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 255 с.

9. Аниховский А.Л. «Кредитный рейтинг: Основные элементы и классификации» // Деньги и Кредит, 2009 г., №3, с. 14

10. Арунянц Г.Г., Миацаканян А.Г. «Перераспределение ресурсов банка для управления рисками» // Банковское дело, 2010 г., №4, с. 62

11. Каратаев М.В. «Классификация и оценка банковских рисков» // Банковское дело, 2010 г., №8, с.75

12. Костюченко Н.С. «Ошибки, которые не должны повториться» // Банковское дело, 2010 г., №2, с. 70

13. Осипенко Т.В. «Система управления рисками и План ОНиВД» // Деньги и Кредит, 2009 г.,№9, с.20

14. Тосунян Г.А. «Основные риски для экономики и банковской системы России: необходимость изменения подходов» // Деньги и Кредит, 2009 г., №10, с.14

15. Умонаев А.В., Данилова Е.О. «Внешний долг банков как источник финансирования инвестиционной стратегии России: риски и механизм регулирования» // Деньги и Кредит, 2009 г., №5, с.17

16. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.

17. http://www.finam.ru/ - сайт инвестиционного холдинга "Финам".