Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2010 в 13:58, Не определен
Цель курсовой работы – углубить знания студентов в конкретных направлениях риск-менеджмента, полученные ими в ходе теоретических и практических занятий, привить им навыки самостоятельного выявления, структурирования, оценки и управления рисками конкретной предпринимательской деятельности.
Тема 1. Оценка предпринимательских рисков
План
1.1. Общая классификация рисков
1.2. Классификация рисков по степени последствий
1.3. Оценка рисков
2.1. Основные измерители предпринимательских рисков на предприятии
2.2. Кривая рисков и ее использование при оценке рисков
2.3. Другие методы оценки рисков
3. Совершенствование оценки предпринимательских рисков
Методические указания
Для
раскрытия первого вопроса
При раскрытии второго вопроса необходимо разъяснить важность нормального закона распределения для оценки большого числа предпринимательских рисков и указать его свойства, которые будут использоваться при оценке. Нужно также дать понятие кривой риска, ее связь с классификацией рисков по степени последствий, указать способы оценки рисков, применяемые на предприятии. Также следует указать способы оценки рисков без использования нормального закона с помощью доверительных интервалов, а также коэффициенты риска, используемые в прикладных науках финансовой направленности.
В
третьей части провести анализ оценки
предпринимательских рисков, рекомендации
по совершенствованию оценки.
Тема 2. Методы оценки коммерческого риска
План
1.1. Общая классификация рисков
1.2. Сущность коммерческих рисков
1.3. Оценка коммерческих рисков
2.1. Анализ коммерческих рисков
2.2. Влияние факторов рыночного равновесия на изменение коммерческого риска.
2.3. Влияние факторов эластичности спроса и предложения, налогообложения на уровень коммерческого риска.
Методические указания
При
раскрытии первого вопроса
При раскрытии второго вопроса необходимо оценить влияние эластичности спроса и предложения на изменение коммерческого риска и определение стратегий предприятия.
При
написании третьей части
Тема 3. Процентные и кредитные риски
План
1.1.
Понятие и характеристика
1.2. Классификация финансовых рисков
1.3. Оценка финансовых рисков
2. Анализ финансовых рисков предприятия (на примере конкретного предприятия)
2.1. Анализ процентных рисков
2.2. Анализ кредитных рисков
2.3. Оценка финансовых рисков
3. Пути снижения финансовых рисков предприятия
Методические указания
Для
раскрытия первого вопроса
Рассматривая второй вопрос необходимо изучить виды и разновидности финансовых рисков предприятия, факторов, обуславливающих их появление. Следует также изучить риски процентных ставок, в частности процентный риск облигаций, и методы оценки этих рисков.
Третий вопрос предусматривает описание факторов, способствующих возникновению кредитных рисков, методы измерения, анализа и уменьшения их. Необходимо также выявить роль страхования в управлении этими рисками. Кроме того, необходимо сформулировать депозитные риски и способы их оценки. Разработать предложения по снижению степени рисков.
Тема 4. Риски инвестиций
План
1. Характеристика инвестиционных рисков
1.1. Понятие инвестиционного риска
1.2. Классификация рисков инвестиционных проектов
1.3. Оценка инвестиционных рисков
2. Анализ рисков инвестиционных проектов (на примере предприятия)
2.1. Инвестиционные проекты предприятия
2.2. Риски инвестиционных проектов
3. Управление рисками инвестиционных проектов
Методические указания
При
раскрытии первого вопроса
Для
ответа на второй вопрос необходимо дать
понятие инвестиционного
В третьей части провести анализ рисков инвестиционных проектов и предложить возможные варианты снижения риска неблагоприятного вложения инвестиций.
Тема 5. Диверсификация рисков
План
1.1. Диверсификация как способ снижения риска
1.2. Хеджирование как разновидность диверсификации
1.3. Хеджирование финансовых рисков.
Методические указания
Для раскрытия первого вопроса необходимо изложить идею диверсификации, обосновать теоретически ее эффект в случае независимости направлений инвестирования и проверить эффект в практических расчетах. Сформулировать идею хеджирования, дать теоретическое обоснование эффекта хеджирования.
В процессе изложения второго вопроса необходимо рассмотреть риски конкретного предприятия и применение диверсификации, как способа снижения негативных последствий риска (хеджирование инвестиционной деятельности предприятия, форвардные и фьючерсные контракты, хеджирование валютного курса, сравнительный анализ хеджирования и страхования).
В
третьей части провести анализ эффективности
диверсификационных мероприятий, разработать
возможные варианты диверсификации для
конкретного предприятия.
Тема 6. Страхование как стратегия управления риском
План
Методические указания
При
ответе на первый вопрос необходимо дать
определение основных понятий и
терминов страхования, а также сформулировать
страхование как финансово-
Второй вопрос предусматривает изучение условий договора страхования и выделение существенных условий, структурных составляющих страхового тарифа и их экономическое содержание. Необходимо также сформулировать особенности страховых контрактов и условия страхуемости рисков как законодательные, так и выработанные практикой.
В
третьем вопросе необходимо сравнить
операции страхования и отказа от
страхования в контексте теории
принятия решения в условиях частичной
неопределенности. Следует оценить все
достоинства страхования и попытаться
разобраться в основных недостатках стратегии
страхования. Разработать предложения
по ее совершенствованию.
Тема 7. Модель Марковица диверсификации рисков
План
1.1.
Сущность и виды
1.2. Портфели Марковица минимального риска и максимальной доходности
1.3. Оценка эффективного портфеля
Методические указания
Для
раскрытия первого вопроса
Во второй главе
следует рассмотреть