Общая характеристика и структура банковской системы

Таблица 4

Структура активов банковской системы РФ

Рис. Лес.  10 Структура активов банковской системы РФ  на 1 января 2013 года

Банковское кредитование

Положительная динамика банковского кредитования, имевшая место в 2011 году, в 2012 году замедлилась. Лес.  Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18. Лес. 3% или на 5. Лес. 26 трлн руб. Лес. , в то время как год назад этот показатель составил 29. Лес. 6%. Лес.  Замедление темпов роста кредитования было вызвано целым рядом причин. Лес.

Во-первых, в 2012 году стагнировало кредитование нефинансовых организаций – прирост ссуд корпоративному сектору составил всего лишь 12. Лес. 7%. Лес. 

Во-вторых, отрицательное влияние на динамику кредитного портфеля оказало укрепление рубля,. Лес.

В-третьих, сыграло свою роль межбанковское кредитование, объемы которого выросли всего на 6. Лес. 9% за 2012 год, в то время как годом ранее прирост составил 35. Лес. 5%. Лес. 

В то же время рынок займов населению рос феноменальными темпами, увеличившись за год на 39. Лес. 4% или на 2. Лес. 19 трлн руб. Лес. до 7. Лес. 74 трлн руб. Лес.  Причем заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Лес.  Наиболее высокие темпы развития показали такие сегменты, как кредитные карты – более 80% прироста, необеспеченные потребительские кредиты – более 50%, ипотечное кредитование – более 40%. Лес.  Основные показатели, характеризующие развитие рынка в динамике приведены на рис. Лес.  11-14. Лес.

Рис. Лес.  11 Темпы роста кредитного портфеля банковской системы РФ

Рис. Лес.  12 Прирост кредитного портфеля (1 января 2010 года = 100)

Рис. Лес.  13 Объем кредитного портфеля в банковской системе России

Рис. Лес.  14 Темпы роста кредитного портфеля по типу клиентов

 

В 2012 году почти 80% банков увеличили свои ссудные портфели, что меньше чем в 2011 году, когда таких было 85%. Лес. 

В 2012 году кредиты населению служили основным «топливом» для роста ссудного портфеля банков, поэтому наилучшие показатели динамики продемонстрировали как раз те кредитные организации, которые сосредоточились на работе в этом сегменте. Лес.  Несмотря на слабые показатели сектора корпоративного кредитования, ряд банков все же смог показать очень хорошие результаты. Лес.  Более чем в полтора раза увеличили объем кредитного портфеля такие банки, как ОАО "Банк БФА", ЗАО МКБ "Москомприватбанк", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", "НОТА-Банк" (ОАО), ООО "Внешпромбанк". Лес.

Из положительных тенденций развития банковского кредитования в 2012 году необходимо отметить нормализацию ситуации с просроченной задолженностью. Лес.  На 1 январе 2013 года ее доля в кредитном портфеле составила 3. Лес. 70%, тогда как на 1 января 2012 года она была равна 3. Лес. 95%. Лес.  Абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в 2012 году составил 124 млрд руб. Лес. , а ее объем достиг 1. Лес. 26 трлн руб. Лес. 

В основном улучшение ситуации с просроченной задолженностью объясняется очень быстрым ростом портфеля выданных ссуд населению. Лес.  Динамика задолженности показана на рис. Лес.  15-16. Лес.

Рис. Лес.  15 Просроченная задолженность некредитных организаций

Рис. Лес.  16 Просроченная задолженность физических лиц

 

Пассивы банковской системы России

В 2012 году пассивы банковской системы России увеличились на 7. Лес. 88 трлн. Лес.  руб. Лес.  в денежном эквиваленте. Лес.  Структура пассивов приведена на рис. Лес.  17 и табл. Лес.  5. Лес.  При этом темпы роста собственного капитала оказались ниже, чем у обязательств. Лес.  Собственные средства банковской отрасли выросли на 16. Лес. 6%, обязательства – на 19. Лес. 3%. Лес.  Локомотивами увеличения обязательств выступили в 2012 году средства, полученные от Банка России, выпущенные долговые ценные бумаги и вклады физических лиц. Лес. 

В 2012 году банки установили рекорд по абсолютному объему привлеченных средств населения, объем вкладов вырос на 2. Лес. 38 трлн. Лес.  руб. Лес.  Относительные темпы прироста депозитов населения оказались в 2012 году чуть ниже, чем в 2011 году – 20% против 21%, но во многом это было связано с укреплением рубля (рис. Лес.  18). Лес.  При исключении эффекта валютной переоценки, 2012 год оказывается по всем параметрам успешнее для рынка вкладов, чем 2011 год. Лес.

Рис. Лес.  17 Структура пассивов на 1 января 2013 года

Рис. Лес.  18 Объем депозитов физических лиц в банковской системе России

Таблица 5

Структура пассивов банковской системы РФ

 

Капитал российских банков

В 2012 году капитал российских банков вновь увеличился в меньшей степени, чем активы. Лес.  За 2012 года собственные средства банков увеличились на 16. Лес. 6% до 6. Лес. 1 трлн руб. Лес.  против роста активов на 19%. Лес.  В то же время в прошедшем году банки продемонстрировали значительно более высокие темпы, чем в предыдущие периоды. Лес.  В 2011 году капитал банков увеличился всего на 10. Лес. 8%, а в 2010 году и того меньше – на 2. Лес. 4%. Лес.  Более половины прироста собственного капитала в 2012 году пришлось на четвертый квартал. Лес.

Необходимо отметить, что один из важнейших параметров, характеризующих состояние собственных средств банка, - его качество, то есть доля основного капитала в собственном, продолжил свое снижение и в 2012 году. Лес.  На 1 января 2013 года он был равен 62%, тогда как 1 января 2012 года составлял 64%. Лес.  Это меньше не только рекомендаций Центробанка РФ – 75%, но и более либеральных Базельских – 67%. Лес.  Причем у десяти крупнейших банков страны этот показатель значительно ниже – 55. Лес. 8%, в то время как у банков, занимающих места с 11-го по 50-е – уже 67. Лес. 5%, с 51-го по 100-е – 73. Лес. 3%, а у всех банков за пределами первой сотни и вовсе – 75. Лес. 7%. Лес.

Ухудшение качества капитала происходит из-за значительно более медленных темпов прироста уставного капитала по сравнению с собственными средствами (рис. Лес.  19 и табл. Лес.  6). Лес.

Рис. Лес.  19 Прирост собственного капитала (1 января 2010 года = 100)

Таблица 6

Динамика собственного капитала

 

Ликвидность в банковской системе России

Нехватка ликвидности, начавшая проявляться еще в конце лета 2011 года, ощущалась банковским сектором на протяжении всего 2012 года. Лес.  Наиболее острая ситуация с ликвидностью в 2012 году сложилась в мае, когда ее недостаток вполне мог перерасти в дефицит и серьезный масштабный кризис. Лес.  Однако благодаря действиям Центробанка РФ, а также размещению свободных средств Минфина, предоставивших банкам денежные ресурсы на пополнение пассивной базы, ситуацию во многом удалось отвести от опасной черты. Лес.

Прибыль и рентабельность

В 2012 году банки России установили новый рекорд по прибыли, заработав 1011. Лес. 9 млрд руб. Лес.  В то же время послекризисная тенденция роста прибыли начинает постепенно ослабевать. Лес.  По итогам 2012 года прибыль увеличилась на 19. Лес. 3% относительно итогов 2011 года, в то время как в 2011 году она выросла в полтора раза. Лес. 

Показатели рентабельности продемонстрировали в 2012 году разнонаправленную динамику. Лес.  Если рентабельность активов снизилась на 0. Лес. 1 процентных пункта и по итогам 2012 года составила 2. Лес. 3%, то рентабельность капитала подросла на 0. Лес. 7 процентных пункта до 18. Лес. 2% (табл. Лес.  7 и рис. Лес.  20). Лес.   Это объясняется тем, что капитал увеличивался медленнее прибыли. Лес.

Таблица 7

Прибыльность банков

Рис. Лес.  20 Прибыль с начала года

 

Доля убыточных банков в целом по системе по итогам 2012 года несколько выросла по сравнению с 2011 годом (рис. Лес.  21). Лес.  В 2012 году убытки зафиксировали 5. Лес. 75% кредитных организаций, в 2011 году аналогичный показатель составлял 5. Лес. 1%. Лес. 

Рис. Лес.  21 Доля убыточных банков

Таким образом, можно сделать вывод, что кардинальных  изменений в банковской системе за последние 2-3 года не произошло. Лес.

3. Лес.   Проблемы, направления развития и совершенствования банковской системы России

 

За двадцать лет своей истории российская банковская отрасль пережила несколько кризисов и периодов дестабилизации - в 1995, 1998, 2004 и 2008 годах, которые каждый раз приводили к потере существенной части финансовых активов. Лес.  Однако в последние годы прослеживается тенденция к росту размеров активов банковского сектора, которые к концу 2012 году составляли немногим более 43 трлн. Лес.  руб. Лес. , из них более половины (26,7 трлн. Лес. ) приходилось на первую десятку, а половина этой половины - на Сбербанк РФ (13,5 трлн. Лес. ). Лес.

В последефолтное десятилетие (1998-2008 годы) российская банковская система росла опережающими темпами по сравнению со всей экономикой. Лес.  Если до дефолта рост активов российских банков обеспечивался главным образом за счёт увеличения ликвидности, как рублёвой, так и валютной, т. Лес. е. Лес.  посредством обслуживания оттока капитала, то после него источники роста качественно изменились: лес  в основе лежало некоторое увеличение кредитов реальному сектору экономики, объём которых повысился с 9-10% ВВП в 1996-1997 годах до примерно 15% к концу миникризисного 2004 года (доля кредитов в банковских активах составляла почти 44%). Лес.  Однако уже тогда при отсутствии прогресса в модернизации банковской системы и с учётом кэптивного характера многих ведущих российских банков её развитие начинало буксовать. Лес.

Качество кредитного портфеля российских банков, как и сейчас, во многом определялось характером их взаимоотношений с корпорациями в рамках финансово-промышленных групп, к которым они принадлежат. Лес.  При этом, как правило, ведущие роли в таких группах играли отнюдь не банки. Лес.  Сращивание финансового и промышленного капиталов обусловливало "связанный", закрытый характер значительной части кредитов. Лес.  Удельный вес внутригрупповых кредитов равнялся примерно 40% всего кредитного портфеля российских банков. Лес.

Сильна была зависимость банков от крупнейших заёмщиков. Лес.  Существование целого ряда банков-лидеров определялось благополучием их основных клиентов, а реально диверсифицированных банков почти не было. Лес.  На десять крупнейших кредитов в среднем приходилось от 30 до 50% объёма кредитных портфелей банков, в то время как в Западной Европе - 2-8%. Лес.  Отношение средней величины 10 крупнейших кредитов к среднему капиталу составляло от 100 до 400% (30-100% в Западной Европе). Лес.  В общем объёме средств банков вклады десяти крупнейших клиентов занимали от 40 до 80% (в Европе - менее 2%). Лес.  Всё это не позволяло диверсифицировать риски и делало банки уязвимыми. Лес.

Наиболее активно банки предоставляли деньги предприятиям экспортно-ориентированных отраслей: лес  на экспортёров приходилось 45% задолженности по ссудам и займам основных отраслей экономики, при этом структура заимствований по секторам в течение всех десяти лет почти не менялась. Лес.  Это означало, что банковский сектор способствовал сохранению сырьевой структуры российской экономики, а не её прогрессивному изменению в пользу обрабатывающих отраслей и "новой экономики". Лес.

В таких условиях приток капитала в новые сектора и новые предприятия-заёмщики, не входящие в состав финансово-промышленных групп, был крайне затруднён. Лес.  Прежде всего, это относилось к переливу капитала из сырьевых отраслей-экспортёров, контролируемых крупнейшими компаниями, где генерируются основные доходы, в обрабатывающие сектора, в которых преобладают средние или крупные, но независимые предприятия. Лес.  Поскольку среди клиентов банков и их собственников доминировали (и доминируют) компании из сырьевых экспортно-ориентированных секторов, российская банковская система проявляла высокую чувствительность к колебаниям мировой конъюнктуры. Лес.  Тем самым в зону конъюнктурного риска непосредственно попадали до 30% активов банковской системы. Лес.

Несмотря на расширение кредитной деятельности, вклад банковской системы в поддержание экономического роста оставался незначительным. Лес.  По-прежнему основная часть кредитов реальному сектору носила краткосрочный характер и была направлена в большей степени на пополнение оборотных средств предприятий. Лес.  Финансирование своих инвестиционных программ они вынуждены были проводить главным образом за счёт собственных средств. Лес.

Таким образом, банковские кредиты работали не столько на увеличение объёмов производства и инвестиций, сколько на оздоровление финансового состояния предприятий: лес  снижение кредиторской задолженности, пополнение ликвидности и увеличение финансовых вложений. Лес.  Относительный дефицит долгосрочных кредитных ресурсов в базовых отраслях экономики достигал 5% ВВП. Лес.

Сравнительно высокие показатели капитализации банковской системы (отношение собственных и привлечённых средств - около 13%) объяснялись тем, что значительная часть прироста капитала (не менее трети) являлась следствием применения схем его фиктивного увеличения, в связи с чем вряд ли можно было рассчитывать на существенное реальное расширение активных операций. Лес.

Динамика роста ресурсной базы также не соответствовала требованиям банков, ориентированных на кредитование реального сектора. Лес.  Снижение темпов роста пассивов было в основном обусловлено снижением доходов предприятий и устранением неденежных форм расчётов между ними. Лес.