Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2015 в 10:07, контрольная работа
Портфельные инвестиции подразумевают под собой финансовые вложения в ценные бумаги и другие активы различных частных либо государственных компаний. Главный критерий оценки любой инвестиции — это критерий «риск-доходность». Основная задача инвестора — не только сохранить вложенный капитал, но и получить максимальный доход, а для этого необходимо свести риски портфельных инвестиций к минимуму.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….2
Понятие портфельного инвестирования ……………..…………………...3
Оценка портфельных рисков с помощью модели Г. Марковитца………………………...…………………………...…….…...13
Оценка рисков по модели САРМ, методологии VaR………………………………..……………………………………......16
Практическая часть. Задача № 4……………………..………...…………21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………...27