Особенности формирования коиентоориентированной стратегии российских банков

 

       Продолжение таблицы 1

 

      Из  определенных элементов рассчитаем по банку следующие шесть коэффициентов:

1. Генеральный коэффициент надежности К₁:

.

      Показывает, насколько рискованные вложения банка в работающие активы защищены собственным капиталом банка, которым будут погашаться возможные убытки в случае не возврата или возврата в обесцененном виде того или иного работающего актива. Представляет максимальный интерес для кредиторов банка.  

2. Коэффициент мгновенной ликвидности К₂:

.

      Показывает, использует ли банк клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов, и таким образом: а) в какой мере клиенты могут претендовать на получение процентов по остаткам на расчетных и текущих счетах и б) в какой мере их платежные поручения обеспечены возможностью банка быстро совершать платежи. Представляет наибольший интерес для клиентов, состоящих в банке на расчетном и кассовом обслуживании.

3. Кросс-коэффициент К₃:

.

      Показывает, какую степень риска допускает  банк при использовании привлеченных средств.

4. Генеральный коэффициент ликвидности К_4:

.

      Характеризует способность банка при невозврате выданных займов удовлетворить требования кредиторов в предельно разумный срок − срок, необходимый руководству банка для принятия решения и завершения операций по продаже принадлежащих банку имущества и ценностей.

5. Коэффициент защищенности капитала К₅:

.

      Показывает, насколько банк учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов  размещает в недвижимости, ценностях  и оборудовании. Кроме того, большое численное значение этого коэффициента при достаточно большом значении "фильтра Кромонова" может служить косвенным показателем основательности банка: банки, рассчитанные на кратковременную деятельность, обычно не вкладывают в свое развитие.

6. Коэффициент фондовой капитализации прибыли К₆:

.

      Характеризует эффективность работы банка −  способность наращивать собственный  капитал за счет прибыли, а не дополнительных эмиссий акций.

      Сведем  полученные коэффициенты в таблицы:

Таблица 2. − Расчетные коэффициенты для  измерения текущей надежности для ОАО «Сбербанк» 

 

      Далее произведем нормировку по нормативам коэффициентов. Под оптимально надежным мы понимаем банк, имеющий разумное распределение активов, пассивов и эффективную долю рисковых активов. Финансовый менеджмент надежного банка позволяет сбалансировать доходность и рисковую часть. Оптимальными коэффициентами для надежного банка принимаем:

.

Таблица 3. − Нормированные коэффициенты ОАО «Сбербанк»

 

      Найдем  плотность распределения функции  − первое слагаемое расчетной функции.

Таблица 4. − Плотность распределения ОАО «Сбербанк»

      Взвесим полученные значения плотности распределения по параметру А.

Таблица 5. − Показатели взвешенного по параметру  А распределения вероятности ОАО «Сбербанк»

 

      Найдем  второе слагаемое расчетной функции 

Таблица 6. − Значения, принимаемые функцией в ОАО «Сбербанк»

 

      Складываем  полученные значения двух частей функции, т.о. вычислим совокупное значение расчетной функции

       . 

Таблица 7. − Совокупное значение расчетной  функции в ОАО «Сбербанк»

 

       Продолжение таблицы 7

 

      Далее, для получения уровня надежности банка, взвесим коэффициенты по их значимости в системе ранжирования надежности банка. Принимаемые удельные веса:

     

.

      Для этого вычислим значения для каждого банка по итоговой формуле методики расчета надежности:

     

.

Таблица 19 – Показатели надежности банка, %