РОСЖЕЛДОР

      Государственное образовательное учреждение

      высшего профессионального образования

      «Ростовский государственный университет путей  сообщения»

      (РГУПС)

      ________________________________________________________________

      Кафедра «Экономика и финансы» 
 
 
 
 

  «Особенности формирования клиентоориентированной модели развития российских коммерческих банков» 

      Курсовая  работа

      ДФК.019. 22.КУР. Р. 
 
 

      Студент:

      группа  ДФК-3-019   ___________________________ Казанцева Л.О. 
 

      Преподаватель:

      Доцент                       ___________________________Шевчик Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону

2010

 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ

      Актуальность  темы исследования обусловлена необходимостью модернизации системы оценки кредитных рисков контрагентов банка. Эта тенденция диктуется нарастанием объемов просроченной задолженности в кредитных портфелях российских банков. Поскольку наиболее форсированное развитие клиентоориентированной стратегии в Российской Федерации демонстрирует ОАО «Сбербанк РФ», исследование методики оценки кредитоспособности заемщика автором предпринято на примере методики Сбербанка.

      В связи с наступившим финансовым кризисом не только в РФ, но и в глобальной экономической системе, снизились финансовые показатели устойчивости и надежности банков, образовался дефицит денежных средств из-за не возврата кредитов, что привело к спаду показателей ликвидности и экспансии кризиса ликвидности на реальный сектор экономики.

      Наряду  со сложившейся ситуацией в банковской сфере, актуализировалась проблема усовершенствования методик оценки кредитоспособности заемщика, поскольку  применение данных методик позволяет банку снизить риск по кредитным операциям, а значит, и повысить свою устойчивость в период кризисного развития.

      Степень разработанности  проблемы. Система оценки кредитоспособности Заемщика (юридического лица) раскрыта в научных трудах Г. Бурякова, Л. Суховой.

      Цели  и задачи курсовой работы. Целью является анализ и оценка особенностей методов и инструментов оценки кредитоспособности заемщика. Цель определила постановку и логику задач курсовой работы:

• выявить  особенности бизнес-процессов ОАО «Сбербанк РФ;
• определить основные направления стратегического развития ОАО «Сбербанк РФ;
• исследовать направления модификации кредитной политики ОАО «Сбербанк РФ» в условиях экспансии финансового кризиса;
• дать характеристику количественного анализа оценки кредитоспособности заемщика;
• исследовать качественный анализ;
• описать инернальную и экстернальную среду ОАО «Сбербанк РФ»

      Объект  и предмет исследования. Объектом исследования выступают – особенности методики оценки кредитоспособности Заемщика (юридического лица). Предметом исследования является методика на примере ОАО «Сбербанк».

      Теоретико-методологическая основу курсовой работы составляет  «Восточная» гипотеза, связанная с кризисом ликвидности. Восточная гипотеза рассматривает в качестве движущей силы кризиса западную кредитную «иглу», на которую «подсели» многие российские предприятия, включая такие гиганты как «Газпром». Необходимость платить по обязательствам и отсутствие возможности перекредитования повлекло за собой не возврат кредитов. Уменьшение притока дешевых денег, связанное со снижением стоимости нефти и сокращением экспорта, добавило масла в огонь и – вот он, кризис.

      Информационно-эмпирической базой послужили статьи в периодических изданиях, сборники научных трудов, данные Центрального банка России, нормативно-правовые источники, интернет-ресурсы.

      Инструментарно-методический аппарат исследования составили методы, основанные на таких научных методах и приемах, как анализ и синтез, методы группировки и сравнения, экспертной и рейтинговой оценки.

      Структура и объем курсовой работы. Курсовая работа состоит из введения, трех глав, включающих 6 параграфов, заключения, списка использованных источников. Объем курсовой работы составил 36 страниц.

 

       1 ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОАО «СБЕРБАНК РФ» В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

1.1 Особенности бизнес-процессов ОАО «Сбербанк РФ»

      Показатели  эффективности работы Сбербанка достаточно неплохие для кризисного времени. Положение Сбербанка останется намного прочнее, чем у остальных коммерческих банков страны. Чистая прибыль банка по итогам 11 месяцев 2009 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 18,5 млрд. рублей против 113,2 млрд. за 11 месяцев прошлого года. Прибыль до уплаты налогов составила 24,3 млрд. рублей против 146 млрд. за 11 месяцев 2008-го.

      Операционные доходы до создания резервов на возможные потери увеличились на 24,7%. Чистый процентный доход вырос на 36,1%, чистый комиссионный доход увеличился на 8,6%. Операционные расходы сократились на 3,5%, расходы по созданию резервов на возможные потери возросли в 3,3 раза.

      За 11 месяцев наблюдается тенденция  предоставлениям российским предприятиям кредитов в объеме около 3,6 трлн. рублей, из данной суммы около 260 млрд. выдано в ноябре. Остаток кредитного портфеля юридических лиц с начала года увеличился на 8,6% до 4 трлн. 324 млрд. рублей. Доля реструктурированных кредитов, по которым были внесены изменения в первоначальные существенные условия договора в благоприятную для заемщика сторону, в кредитном портфеле по юридическим лицам на 1 декабря составила 15,5%.¹

      Портфель  ценных бумаг с начала года 2009 года увеличился в 1,9 раза до 915 млрд. рублей в основном за счет приобретения корпоративных облигаций. При этом банк приобретал облигации ведущих российских эмитентов, представляющих различные отрасли, финансируя тем самым национальную экономику. В это же время банк увеличил вложения в корпоративные облигации в 3,6 раза до 301 млрд. рублей. В ноябре были приобретены также ОБР и ОФЗ, что привело к увеличению портфеля государственных ценных бумаг к 1 декабря в 1,5 раза до 472 млрд. В структуре портфеля ценных бумаг банка доля корпоративных облигаций с начала года возросла с 17% до 33%, доля государственных ценных бумаг и субфедеральных облигаций сократилась с 80% до 64%.²

      Рассматривая  международный вектор как важнейшую составляющую стратегии своего развития, Сбербанк России осуществляет казначейские операции на международном рынке и операции торгового финансирования, поддерживает корреспондентские отношения с более чем 220 ведущими банками мира и участвует в деятельности ряда авторитетных международных организаций, представляющих интересы мирового банковского сообщества. Активная позиция и международный авторитет позволяют Сбербанку России наиболее полно удовлетворять внешнеэкономические запросы своих клиентов, привлекать на выгодных условиях ресурсы с мировых финансовых рынков и соответствовать лучшей практике, принятой в международном банковском сообществе.

      Акции Сбербанка России котируются на российских биржевых площадках ММВБ и РТС  с 1996 г. В марте 2007г. Банк разместил дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего, уставный капитал увеличился на 12%, и было привлечено около 230,2 млрд. рублей. Средний  дневной объем торгов акциями Сбербанка составляет 40% объема торгов на ММВБ.

      Учредитель  и основной акционер Банка – Центральный банк Российской Федерации (Банк России). По состоянию на 8 мая 2009г. Центральному банку принадлежит 60,25 % голосующих акций и 57,58% в уставном капитале Банка. Остальными акционерами Сбербанка России являются более 273 тысяч юридических и физических лиц. Высокая доля иностранных инвесторов в структуре капитала Сбербанка России (более 24%) свидетельствует о его инвестиционной привлекательности.³

      Надежность  и безупречная репутация Сбербанка  России подтверждаются высокими рейтингами ведущих рейтинговых агентств. Агентством Fitch Ratings Сбербанку России присвоен долгосрочный рейтинг дефолта в  иностранной валюте «BBB», агентством Moody’s Investors Service – долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте «Baa1». Кроме того, агентство Moody’s присвоило Банку наивысший рейтинг по национальной шкале.

      В октябре 2008 г. Сбербанком была принята  новая стратегия развития на период до 2014 г., в рамках которой Банк нацелен на дальнейшее развитие своих конкурентных преимуществ и создание новых областей роста. Совершенствование системы управления рисками, оптимизация расходов и реализация инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности, позволят Сбербанку России доказать свою устойчивость в текущих условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках, сохранить лидерство в российской финансовой системе и стать одной из лучших мировых кредитных организаций.

      Сбербанк  России предоставляет своим клиентам – организациям любых форм собственности, индивидуальным предпринимателям широкий спектр услуг в сфере кредитования.

      Банк  предлагает краткосрочные кредиты  юридическим лицам и предпринимателям (заключившим с Банком договоры ведения банковского счета) как в рублях, так и в иностранной валюте, на срок до полутора года.⁴

      Объектами кредитования юридических лиц могут  являться:

1. Товары и услуги, поставляемые (предоставляемые) Заемщику по определенным контрактам, в том числе оборудование, средства связи, вычислительная техника, транспортные средства и другое;
2. Оборотные средства в целом, в том числе погашение текущей задолженности по уплате налогов, финансирование производственных затрат Заемщика – закупка сырья, материалов, комплектующих, полуфабрикатов, расходы по транспортировке, хранению, оплате электроэнергии и т.п.;
3. Заработная плата работникам организации-Заемщика; финансирование приобретения недвижимости, продуктов программного обеспечения, выкуп Заемщиком собственных акций.

      Объектами кредитования для предпринимателей могут являться приобретение основных средств, товаров и услуг. Обязательным условием предоставления кредита является наличие обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств Заемщиком.

      В качестве обеспечения Банк принимает:

1. Ценные бумаги Сбербанка России и государственные ценные бумаги РФ; 
2. Ценные бумаги субъектов РФ в пределах установленных на них лимитов риска;
3. Ликвидные ценные бумаги других банков в пределах установленных на них лимитов риска;
4. Ценные бумаги корпоративных эмитентов в пределах установленных на них лимитов риска;
5. Гарантии субъектов РФ или муниципальных образований в пределах установленных на них лимитов;
6. Передаваемые в залог транспортные средства, оборудование, товарно-материальные ценности
7. Передаваемые в залог объекты недвижимости;
8. Банковские гарантии в пределах установленных на банки-контрагенты лимитов риска;
9. Прочие виды обеспечения.⁵

1.2 Основные направления  стратегического  развития ОАО «Сбербанк  РФ»

      Наблюдательный  совет Сбербанка России 21 октября 2008 года единогласно одобрил Стратегию развития Сбербанка до 2014 года Основные направления преобразований:

• максимальная ориентация на клиента и превращение Сбербанка в «сервисную» компанию по обслуживанию индивидуальных и корпоративных клиентов;
• технологическое обновление Банка и «индустриализация» систем и процессов;
• существенное повышение операционной эффективности Банка на основе самых современных технологий, методов управления, оптимизации и рационализации деятельности по всем направлениям за счет внедрения Производственной Системы Сбербанка, разработанной на базе технологий Lean;
• развитие операций на международных рынках, прежде всего в странах СНГ.

      Финансовые  результаты:

1. Увеличение объема чистой прибыли в 2,5-3 раза по сравнению с 2007 годом;
2. Снижение отношения операционных затрат к чистому операционному доходу на 5 процентных пунктов до 40%;
3. Рентабельность капитала (ROAE) не ниже 20%;
4. Количество сотрудников 200-220 тысяч.